ECN, execução de encomendas, agregadores, liquidez. - página 25

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sumkin75:
Os limitadores de lote 0,1 param o preço. Isso é espantoso. É assim que funciona com o real?
Eles não o param, apenas o melhoram. Eles não podem impedi-lo. O seu limite dentro do spread é como um especulador num permutador. O permutador dá-lhe mais liquidez estável e pode oferecer o seu volume a um preço melhor.
 

a Rann.

Queria entrar nas notícias da libra na sua casa hoje

12:28:00 '******': instant order buy 0.30 GBPUSD at 1.59821 sl: 0.00000 tp: 0.00000
12:28:00 '******': request was accepted by server
12:28:00 '******': request in process
12:28:01 '******': order buy 0.30 GBPUSD opening at 1.59821 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]

Porque é que não há preço no "pico das trocas"? Se isto for de propósito, então, por favor, digam apenas honestamente sobre isso, eu retirarei fundos e não irei treinar o vosso servidor com ordens desnecessárias.

 
olyakish:

a Rann.

Queria dar-vos hoje as notícias da libra

Porque é que não tem preços no "pico de comércio"? Se isto for de propósito, por favor seja honesto, retirarei os fundos e não irei treinar o seu servidor com ordens desnecessárias.

Se o tipo de conta é STP, aqui está um excerto das regras:

6.4 Se o Cliente utilizar o parâmetro de desvio máximo do preço solicitado ao abrir uma Ordem Instantânea, então, no caso de uma alteração de preço, o Cliente receberá uma Offquote e terá de enviar uma nova Ordem Instantânea. No caso do Cliente não utilizar o parâmetro de desvio máximo do preço solicitado e o preço mudar, neste caso, o Cliente receberá um Pedido.

Feito devido às características técnicas do servidor MT, neste caso não podemos enviar Requote (se estiver interessado, posso explicar).

Se a conta é uma ECN, é estranho. É necessário o número de conta para descobrir o que foi.

 
Rann:

Se o tipo de conta é STP, aqui está um extracto do regulamento:

6.4 Se o Cliente utilizar o desvio máximo do parâmetro de preço pedido ao abrir uma Ordem Instantânea, então, se o preço mudar, o Cliente receberá uma Offquote e terá de enviar uma nova Ordem Instantânea. No caso do Cliente não utilizar o parâmetro de desvio máximo do preço solicitado e o preço mudar, neste caso, o Cliente receberá um Pedido.

Feito devido às características técnicas do servidor MT, neste caso não podemos enviar Requote (se estiver interessado, posso explicar).

Se a conta é uma ECN, é estranho. É necessário o número de conta para compreender o que foi.

Já está, obrigado, desculpe. Conta STP.
 
olyakish:
Já está, obrigado, desculpe. Conta STP.
Os registos do servidor mostram o fora de cotas como um redireccionamento. O último servidor ECN que tivemos um redireccionamento foi em Setembro.
 
MetaDriver:
Em geral é assim:
https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_543724
É interessante, do ponto de vista da lógica TC, lidar com tais situações:

Havia uma ordem de limite com um take:

- A Linha Limite foi parcialmente executada várias vezes, gerando várias posições em aberto com a Linha Take. Ao mesmo tempo, o volume restante permaneceu sob a forma do Limite.

- Cada uma das posições foi parcialmente encerrada por um take.

Como escrever TS para que tais coisas não quebrem a lógica?

Uma vez expressa uma solução:

Cada algotrader enfrenta a tarefa de converter o robô de ensaio no robô preparado para a batalha, pronto para trabalhar no mercado real.
De facto, só há uma maneira de o traduzir correctamente. Felizmente, é quase universal.

O robô de batalha está dividido em duas partes: o testador e o sincronizador.

O testador fornece o ambiente comercial do robô testador no momento actual da história (até ao presente).
O sincronizador combina estes dados com o ambiente comercial real actual, tentando ajustá-los ao virtual (obtido no testador).

Por exemplo, o ambiente virtual mostra que existe um Limitador a algum nível. A tarefa do sincronizador é fazer um tal limitador a este nível de preços no mercado real.

Até agora, os comerciantes algorítmicos tinham de escrever as duas partes do robô. Sugiro que assuma a escrita da primeira parte - o testador em tempo real.

Ou seja, um testador que reconstitui a história em tempo real e continua (sem parar) a execução do robô testador. Neste caso, existem todos os mecanismos para obter o actual ambiente comercial virtual deste testador.
Com uma implementação tão padrão, seria uma grande ajuda para algotraders na escrita de um robô comercial de combate. Infelizmente, nenhuma das minhas ferramentas de algotrading conhecidas tem tal funcionalidade.

P.S. Não pode haver um sincronizador universal. Mas existem apenas duas abordagens fundamentalmente diferentes para a sincronização.

  1. Clássico - através de marques (a la limiters a um preço pior do que o actual). Este é o esquema mais simples, em que o ambiente comercial é copiado através das marcas. Os prós deste método são a repetição total e a fácil visibilidade. As desvantagens são escorregadelas negativas. Isto é, não é uma boa opção para TS com baixas expectativas matemáticas.
  2. Através de ordens de limite. Quando, por exemplo, a compra comercializada é considerada como BuyLimit ao preço de abertura da posição copiada. Todas as ordens Limite a serem copiadas são também consideradas. A vantagem deste método é a neutralização do escorregamento negativo. O menos é que os redireccionamentos das ordens de limite podem distorcer os resultados.

A variante clássica é implementada de uma forma ou de outra em todos os serviços de sinais que são tão populares hoje em dia. Este esquema é vantajoso para os serviços, porque o sincronizador é muito simples e eles não se preocupam com os custos de negociação dos seus clientes.

O segundo esquema, tanto quanto sei, não é utilizado em lado nenhum. Talvez, algum algotrader realmente irritante o tenha implementado...

Sugiro que os programadores escrevam sincronizadores internos de ambos os tipos. Tudo isto é necessário para os algotraders, em primeiro lugar. Porque permite escrever rapidamente robots para condições de mercado de combate, sem ter de gastar esforços em inventar e afinar esta ferramenta-bicicleta.

 
Rann:
Eles não os detêm, apenas os melhoram. Eles não os podem deter. O seu limite dentro do spread é como um especulador num permutador. O permutador dá-lhe mais liquidez e pode oferecer o seu volume a um preço melhor.

Ha, parando-os exactamente. Não para sempre, é claro. A Cotira, por outro lado, pode mover-se externamente, fora de um determinado copo. Só porque não tem muitos participantes na demonstração, não significa que os preços mundiais dependam deles.

Deve tentar abrir uma demonstração com uma grande quantidade. Abrir dois contra limites dentro do spread, digamos 100 lotes cada. Cinco barras serão de certeza planas.

Mas há uma vantagem. Aprendi que não é preciso comprar ou vender para mover uma cotação. Posso simplesmente alterar os preços dos Limites. Algumas delas podem ser apagadas e novas podem ser colocadas.

 
sumkin75:

Mas há um lado bom. Percebi que não é necessário comprar ou vender para mover uma cotação. Pode simplesmente alterar o preço dos limites. Algumas delas podem ser apagadas e novas podem ser colocadas.

)
 
sanyooooook:
)
E o que é tão engraçado? é triste. muitos verdadeiros comerciantes de patsa acreditam que os preços mudam devido à compra e venda.
 
sumkin75:

Percebi que não é necessário comprar ou vender para mover uma cotação. Pode simplesmente alterar o preço dos limites. Algumas delas podem ser apagadas e outras novas podem ser colocadas.

Sim, é possível mover-se dentro da expansão a partir de fornecedores externos.
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