Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 65
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É tudo inútil, é tudo vaidade. As pessoas que querem acreditar na magia da matemática no mercado continuarão a masturbar-se com artigos publicitários e imagens gráficas atractivas. Nada os convencerá. Só a entrada no mercado lhes mostrará o que tudo isto vale. A única coisa que os convencerá, mesmo depois do fiasco, será que fizeram tudo bem, só precisam de encontrar uma fórmula mais precisa.
PS. estou a ser crítico. cada um tem o seu próprio pénis.
Rapazes, porque estão a delirar com alguns artigos idiotas? É tudo para não sei quem, para os cromos provavelmente. Se quiser saber que algoritmos os tios grandes usam realmente, veja como foram feitas as ofertas e o que se passava durante a queda da piscina escura - o que estavam a fazer, é ainda mais fácil do que cuecas chintz para rublos e vintes. A preto e branco, deve ter sido dito dez vezes neste fio que a vantagem existe no hardware, nos pings, mas não na matemática.
Olhou para o artigo?
Há uma matemática de nível pré-universitário, um dormitório e um aluno (não um aluno com fraco aproveitamento em matemática).
A propósito, gostei do livro que EvMir publicou no início do ramo, não há também coisas abstrusas.
Mas também há realmente uma análise detalhada das obras vazias, concordo. Mas tem de resolver o problema, e se algo de valor? Não se pode saber de imediato.
P.S. Muitas vezes o ganho é inversamente proporcional ao valor. Uma função pode ser representada de várias formas digeríveis, mesmo estritamente matemáticas, por exemplo:
Duas formas da mesma relação.
E a maneira mais fácil seria desenhar os seus gráficos, então não haveria necessidade de simplificar a representação, ou pelo menos seria claro onde cavar.
Quando há masturbação matemática pura que não tem um conceito brilhante, mas precisa de se exibir no final do mês, ou desempenhar um papel social, então a única saída natural é envolver a bolha numa forma pesada para a assimilação intelectual, então algumas pessoas são demasiado preguiçosas / não conseguem digerir, e algumas que digerem, gastarão esforços para dar mais significado à bolha (o efeito da dedicação).
E tais coisas são um cêntimo a dúzia.
Não, de modo algum pré-universitário.
OK, um estudante apaixonado por matemática))))
Embora não saiba o que as escolas estão a fazer agora, frequentei a escola na época soviética e a matemática simples estava no 9º-10º ano e eu estava no GRP e tive de aprender o aparelho matemático dessa teoria para compreender os meandros.
Matan, mesmo na sua forma técnico-universitária, está no topo da escala da "dificuldade". Até a análise tensorial descansa.
Alguns ramos da teoria de grupo, topologia algébrica e análise funcional, são para Matan na escala da "complexidade", tal como o sol é para a terra.
Se assim for, levanta-se a questão de quão amplamente estas abordagens são utilizadas e como são mascaradas a outros algoritmos por ofertas falsas (como no Camaleão em Cortex iX).
Quantas vezes é utilizada a sua abordagem - não sei. Mas, em geral, há algo a licitar mesmo no QuickBooks.
Métodos de mascaramento amplamente conhecidos que não conheço, utilizei os meus próprios desenvolvimentos.
HideYourRichess:
Preto e branco, provavelmente dez vezes neste tópico, disse, que a vantagem existe em hardware, em pings, mas não em matemática.Rapazes, porque é que estão a divagar sobre alguns artigos estúpidos.
Se tiver inteligência suficiente para o descobrir (nem todos a têm, mas está bem) - os artigos apresentam várias ideias estratégicas interessantes. Por vezes encontro situações engraçadas: inventei uma estratégia que funciona perfeitamente bem; decidi procurar abordagens semelhantes em alguns artigos; encontrei um artigo de 100 páginas há cinco anos que descreve o mesmo fenómeno enquanto que o núcleo da estratégia pode ser afirmado em cinco frases.
Pings e ferro são resolvidos apenas nas estratégias mais estúpidas como a arbitragem triangular em FX. Ou pensa que as dependências amplamente conhecidas podem ser tomadas e transformadas em lucros tão facilmente? Tenho notado que as pessoas têm tido dificuldade em formalizar o escalpe do futuro do RI com base no seu índice de S&P...
Pessoas que querem acreditar na magia da matemática no mercado
Na minha opinião, os métodos de AT são semelhantes à magia.
Não há magia nos métodos matemáticos, devidamente aplicados. Se todas as suposições feitas durante os testes do modelo se revelarem correctas - é muito provável que o modelo funcione na realidade.
Só a entrada no mercado mostrará o que tudo isto vale. E de qualquer forma, mesmo depois do fiasco, terão a certeza de que fizeram tudo bem, só precisam de encontrar uma fórmula mais precisa.
Nem sempre é tão mau como (18) :)
Na minha opinião, os métodos de AT são semelhantes à magia.
O TA clássico é realmente alquimia.
Uma pessoa que pensa sistematicamente e tem capacidades matemáticas, ao estudar TA, nota imediatamente repetições e subtexto escondido e um desejo reflexivo, todo este conjunto de dados, de compor (comprimir), simplificar. E sim, é possível!
Há muitas tretas, todo o tipo de angulações, anti-pirâmides, mas também podem ser explicadas de forma sensata. Numa determinada fase não há qualquer ponto de absorção adicional, TCs alquímicos complexos deterceiros, basta conhecer o factor-chave de ineficiência que explora, se existir, como regra geral não. E eles (ineficiências) vêm e vão. Mas alguns são venais. Por exemplo, aautocorrelação, é música eterna. Mas soa sempre diferente)))) Por vezes desvanece-se, outras vezes atordoa.
Por "autocorrelação" quero dizer uma noção mais alargada de dependência de valores vizinhos, séries temporais do que aquela definitivamente, estritamente formal. O mercado é como uma frigideira a este respeito, como o Tao. "Apanhamo-lo, e ele desaparece". É por isso que é a coisa mais interessante que o homem alguma vez inventou. E para os mais espertos. Mas não no sentido de "esperteza" enciclopédica, mas no sentido heurístico.
ideias estratégicas interessantes. Há também situações engraçadas: inventei uma estratégia que funciona perfeitamente; decidi procurar abordagens semelhantes em artigos; encontrei um artigo de 100 páginas há cinco anos que apontava para o mesmo fenómeno, enquanto a essência da estratégia pode ser resumida em cinco frases.
Pode colocar estas cinco frases aqui?
Em geral, quais são as abordagens mais potenciais do seu ponto de vista?
Se for suficientemente inteligente para o compreender (nem todos podem, mas está bem) - os artigos apresentam ideias estratégicas interessantes. Por vezes é engraçado: inventei uma estratégia que funciona perfeitamente, decidi procurar abordagens semelhantes em artigos, encontrei um artigo de 100 páginas há cinco anos atrás que descreve o mesmo fenómeno, enquanto que a essência da estratégia pode ser apresentada em cinco frases.
A maioria das estratégias que conheço, das estratégias lucrativas, encaixam nas "cinco propostas".
Mas não é essa a questão. As pessoas substituem inconscientemente um problema por outro. Em vez de resolverem o problema de ganhar dinheiro, tentam resolver problemas matemáticos. Neste caso em discussão, deve-se primeiro encontrar o "ping mínimo" e depois a matemática, se chegar a este ponto.
Pings e ferro são resolvidos apenas nas estratégias mais estúpidas como a arbitragem triangular em FX. Ou pensa que as dependências amplamente conhecidas podem ser tomadas e transformadas em lucros tão facilmente? Tenho notado que as pessoas têm tido dificuldade em formalizar o escalpe do futuro do RI com base no seu seguimento do índice S&P...
Na minha opinião, os métodos de AT são semelhantes à magia.
Na sua essência, a AT é uma tentativa de matemática sem sentido do comércio.
Não há magia nos métodos matemáticos devidamente aplicados. Se todas as suposições feitas durante os testes do modelo se revelarem correctas - é muito provável que o modelo funcione na realidade.
Só falta provar, pelo menos para começar, o teorema de que existem métodos matemáticos para resolver o problema do comércio.
PS I, a propósito, não negam a possibilidade de utilizar a matemática, mas apenas onde ela possa ser utilizada.
Eu participo.
Muito interessado na sua opinião pessoal sobre:
1. O desequilíbrio de volumes em licitações e pedidos.
2. A influência das grandes ordens no comportamento dos preços. As grandes ordens, por um lado, podem ser uma forma de manipulação (neste caso vale a pena negociar contra tais ordens), por outro lado - uma mudança ineficiente na dimensão da posição, revelando ao mercado informações sobre as expectativas de alguém (neste caso vale a pena fazer frente a tais ordens).
3. A forma de distribuição do volume no copo (a inclinação é especialmente interessante).
4. Spread size pelos melhores preços e vwap spread para ordens de mercado de um determinado volume.
Para dados mais detalhados (Nível 3):
1. Comprimento da fila de encomendas em cada nível.
2. a intensidade das colocações de encomendas, cancelamentos e modificações em cada nível, em função da distância até aos melhores preços.
Para o fluxo do negócio:
1. a agressividade das ordens do mercado.
2. Distribuição dos volumes de encomendas do mercado.
3. Probabilidade de comércio informado (a última das abordagens de que tenho conhecimento:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. a intensidade do fluxo de compra e venda.
5. impacto de mercado das ordens de um determinado volume.
Isto será suficiente para começar. Posteriormente, provavelmente terá uma ideia de onde escavar e o que fumar.
Fonte:anónimo2013.03.03 13:22#