Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 64
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
MT4 + Nível 2 em tempo terminal (fx+++n) M1 e nível 2 baseado em FDK (fx+++n), comparado com a implementação com FDK, a pilha em MT4 é uma tartaruga lenta.
Como resultado, os volumes são diferentes, ou seja, não faz sentido utilizar qualquer TS de nível 2 em MT4.
MT5 fx+++n não o tem, lamento não comparar, mas o mais provável é que a situação não seja particularmente vantajosa.
o vidro em MT4 é uma tartaruga lenta.
Mas não é nativo, é um produto de terceiros. O MT4 não tem nada a ver com isto.
Os programadores podem tê-lo colocado a 500 ms no fluxo de depuração e depois esqueceram-se de o reduzir.
Mas não é nativo, é um produto de terceiros. O MT4 não tem nada a ver com isto.
Os programadores podem ter colocado o sono na corrente de depuração a 500 ms e depois ter-se esquecido de o reduzir.
é um pouco esquisito.
Servidor MT4 + suporte terminal local. ou seja, como tem 0 ping.
Sim, localmente.
Até 400 inclui o envio para o pvp. i.e. 150-200 para envio e execução na verificação. dependendo do número de pacotes de resposta e ping.
Sim, localmente.
450 é o tempo de execução da função OrderModify, ou seja, nada é enviado para STP.consegui-o. testei dois servidores MT4. em servidores diferentes e ambos tinham ~150 sem enviar para STP.
Talvez sejam servidores físicos tão poderosos?....mas não me parece.
Testou diferentes servidores MT4, nunca chegou sequer perto de 150ms. Talvez, entrei em servidores comerciais muito carregados, mas improvável.
De facto, em VIVO em F***N em MT4 são ~450ms (por vezes cerca de um segundo (sem voltar a ligar, acho eu)), FDK ~15ms. E também deve ter em conta que os preços em FDK também estão a chegar mais rapidamente do que em MT4. Por conseguinte, a verdadeira diferença comercial é ainda maior.
Testou diferentes servidores MT4, nunca chegou sequer perto de 150ms. Talvez, entrei em servidores comerciais muito carregados, mas improvável.
De facto, em VIVO em F***N em MT4 são ~450ms (por vezes cerca de um segundo (sem voltar a ligar, acho eu)), FDK ~15ms. E também deve ter em conta que os preços em FDK também estão a chegar mais rapidamente do que em MT4. Por conseguinte, a verdadeira diferença comercial é ainda maior.
...
2. a influência das grandes licitações no comportamento dos preços. as grandes licitações podem ser uma forma de manipulação por um lado (caso em que vale a pena negociar contra tais licitações), e por outro lado, uma mudança ineficiente no tamanho da posição, revelando ao mercado informações sobre as expectativas de alguém (caso em que vale a pena fazer frente a tais licitações).
Se bem entendi, em algumas abordagens (baseadas no modelo Obizhaeva-Wang ou modelo de Alfonsi, Fruth e Schied) a execução óptima (negociação para grandes volumes) implica exactamente a execução de ordens relativamente grandes em alguns pontos do tempo. Se assim for, coloca-se a questão de quão amplamente estas abordagens são utilizadas e como são mascaradas por outros algoritmos utilizando propostas falsas (por exemplo, como no Camaleão em Cortex iX).
Mais uma vez, talvez me esteja a escapar alguma coisa. Tudo isto se revela bastante complicado.
Rapazes, porque estão a delirar com um artigo estúpido. É tudo por não saber quem, os totós provavelmente. Quer saber que algoritmos os tios grandes usam realmente, ver como as licitações foram feitas e o que se passava durante a queda da piscina escura - o que eles estavam a fazer é ainda mais fácil do que calças de chintz no rube vinte. A preto e branco, deve ter sido dito dez vezes neste fio que a vantagem existe no hardware, nos pings, mas não na matemática.
Acabou de estragar tudo).
estás a arruinar todo o circo).