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O spread máximo pode ser em qualquer parte do bar. De facto, pense novamente.
Para barras de cinco minutos tem de especificar o máximo das barras de minutos ?
E para Hourly? Essa lógica não o torna louco?
Em barras de cinco minutos, barras de uma hora, etc., nenhum spread faz sentido!
Não cai na armadilha de pensar que cada período de tempo (excepto o de um minuto) tem uma propagação constante? Muito frequentemente as pessoas não compreendem o que é um "spread em cada minuto" e concluem que "em qualquer outro período de tempo o spread também é fixo".
Os dados históricos iniciais em MT5 são armazenados apenas em minutos, a partir dos quais todos os outros períodos de tempo são construídos. Ao modelar um relógio, serão utilizados 60 spreads diferentes dos 60 minutos que perfazem essa hora.
Há um ponto muito importante - a propagação não é apenas para testes!!! E se não se pode entrar na história Ask, é melhor entrar no intervalo máximo do que na média. De facto, a dispersão máxima dará uma elevada Ask, e a média não é de todo compreensível. Então, como lidar com os níveis? Afinal de contas, as paragens serão desencadeadas por Ask durante as vendas. E para compreender onde se encontra a asc no passado, precisamos da máxima propagação.
1. Em cinco minutos, barras de hora em hora, etc., nenhum spread faz sentido!
2) Não cai na armadilha de pensar que cada período de tempo (excepto o de um minuto) tem uma propagação constante? Muito frequentemente as pessoas não compreendem o que é um "spread em cada minuto" e concluem que em "todos os outros períodos de tempo o spread também é fixo".
3. os dados históricos iniciais em MT5 são armazenados apenas em minutos, a partir dos quais todos os outros períodos de tempo são construídos. Ao modelar a hora, serão utilizados 60 spreads diferentes de 60 minutos, que perfazem essa hora.
1. têm - quando utilizam testes rápidos, quando o "interior" da barra é deliberadamente ignorado (amplamente aplicável para uma estimativa rápida das possibilidades da estratégia). Também tenho a minha própria calculadora (e ainda não tenho nenhuma), e são necessários dados sobre a dispersão a partir do período de tempo actual. Cada barra de todos os períodos de tempo tem um campo Spread, e até agora tenho confiado no seu conteúdo para corresponder ao spread médio durante, respectivamente, 5 minutos, uma hora, ou uma semana.
Não pareço ter caído em tal armadilha. Compreendo que a "barra" é apenas uma forma de armazenar e exibir dados históricos, a questão é apenas a usabilidade e a informatividade deste método.
Respeito muito o vosso testador, mas respeitá-lo-ei ainda mais quando aparecerem métodos adequados para a optimização de alta velocidade (embora não muito precisos). E estes métodos implicam uma simplificação admissível dos dados de entrada. E aqui surge a questão sobre a adequação do formato dos dados de todos os prazos a serem utilizados para a geração de sequências simplificadas de carrapatos. Se não se colocar para si - coloca-se para mim. :)
Um exemplo concreto mostrando as deficiências da modelação de preços Ask:
Aqui está um exemplo simples e perfeitamente concreto de quando o testador está impreciso. Obviamente, se o testador tivesse dados reais sobre o preço Ask, mostraria Limit triggering, como o fez na demonstração.
Então o testador é preciso quando mostra discrepâncias com as condições da estufa da demonstração?
Já disse várias vezes que o MT5 com a sua assincronia é uma plataforma comercial completa. Isto não é inteiramente verdade, porque perdi um elemento importante, sem o qual nenhuma plataforma comercial pode ser completa.
O tipo de data/hora, em que a hora da última citação chega, tem uma discreção de um segundo. Infelizmente, esta é uma estimativa muito grosseira do tempo, o que não permite implementar muitas estratégias comerciais.
Além disso, em MT5 não existe um conceito de carrapato, existe um conceito de época da última citação. É quase a mesma coisa, mas não é bem assim. Uma característica muito importante de um carrapato é a hora do seu nascimento - a hora em que o carrapato apareceu na origem desse carrapato. Isto não é de todo o momento em que entrou no sistema da plataforma MT5 - o servidor MT5 (não o terminal). Naturalmente, a hora de nascimento da carraça deve ser definida para o milissegundo mais próximo, como é habitual em muitas plataformas.
A realidade de um tick é determinada pela hora do seu nascimento, e não pela sua chegada à plataforma MT5. Além disso, quando é recebido no terminal, deve ser sempre possível determinar a sua idade, o que infelizmente não pode ser feito agora devido à discrição grosseira do tipo de data/hora.
A relevância das carraças é importante nas estratégias de multicurrency síncronas. Por exemplo, quando é necessário abrir vários FI simultaneamente.