Licitações && Pergunte && Espalhe - página 7

[Vladimir Gomonov]

Renat:
A média não pode ser utilizada, pois dará preços inexistentes, o que é fatal.

MathCeil(Média(...)))

[Konstantin Gruzdev]

Renat:
A média não pode, pois daria preços inexistentes.

Um argumento razoável.

[hrenfx]

O máximo terá o mesmo efeito em termos de fatalidade que o meio e aberturas.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
O máximo terá o mesmo efeito em termos de fatalidades que o meio e aberturas.

O que fazer...?

[hrenfx]

Ir para preços pré-existentes - adicionar Ask. E esquecer a propagação como um atavismo de cozinha para sempre.

OFFTOP:

Olhando aqui. Com quem pensa que é mais rentável negociar (em condições de execução iguais), que tem spreads mais estreitos ou que a licitação é mais alta do que outras e a Ask é mais baixa?

Só é possível avaliar as condições comerciais (com condições de execução iguais) analisando ambos os preços, mas não o diferencial. É um mito analfabeto que um spread médio, mínimo ou máximo estreito diz algo sobre as condições comerciais.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Ir para os preços existentes - adicionar Ask. E esqueça a propagação como um atavismo de cozinha para sempre.

A questão é: o que pedir para acrescentar?

• Aquele na abertura do bar de minutos?
• Aquele no momento do spread máximo na barra de minutos?
• Qualquer outra opção.

[hrenfx]

OHLC Ask data é acrescentado. Pedir e licitar tornam-se totalmente iguais em informação. Sem igualdade, há um sério preconceito.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Добавляются OHLC Ask данные. Ask и Bid становятся полностью равноправными по информации. Без равноправия получается серьезный перекос. 

Um exemplo simples de como a discriminação de preços Ask é afectada pela abordagem OHLC Bid + Avg Spread:

Optimizou a sua EA. Colocou-o na conta real. Após uma certa quantidade de transacções, notará que as transacções de VENDA são muito mais numerosas do que as transacções de COMPRA, quando comparadas com a mesma relação no testador. Esta é a razão pela qual os dados do preço da Proposta no testador estão completos e o Ask é completamente o oposto.

Não compreendo como se obtém este preconceito (devido a quê). Afecta apenas os peritos que analisam todas as carraças para tomar decisões? Talvez tenha algum teste simples de EA para estudar com mais detalhe. Interessante, só quero compreender.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:

... E esquecer a propagação como um atavismo de cozinha para sempre.

...

Mas é um conceito, no entanto. E está presente no link que citou. Por isso não se pode esquecer))))

[hrenfx]

Adoptar uma estratégia simples de inversão de canais implementada em limitadores:

1. Que o centro do canal seja fixado como MA e a sua largura, digamos, fixa. Em geral, qualquer canal em que se possa pensar.
2. Cortar para dentro na fronteira do canal utilizando ordens de limite. Isto é, nos limites do canal simplesmente colocamos as correspondentes ordens de Limite.

Esta é uma estratégia simples. Experimente-o no testador para que as negociações sejam executadas com mais frequência e depois execute-o com estes parâmetros numa demonstração com um spread flutuante.

Em seguida, executar os seguintes passos:

1. Esperar até que a estratégia faça pelo menos uma centena (para estatísticas) de trocas comerciais.
2. Para o intervalo de tempo em que o sistema estava a trabalhar na demonstração, execute-o no testador.
3. Comparar a proporção de COMÉRCIO e VENDA no testador e na demonstração.

Eles serão diferentes. Isto porque apenas dois preços são muito importantes para esta estratégia - High Bid e Low Ask. Os dados do testador em High Bid serão exactos a partir da história. Mas Low Ask - não, porque será modelado = Low Bid + Spread.