Licitações && Pergunte && Espalhe - página 9

[[Excluído]]

De facto, mesmo o spread máximo é uma meia-medida. Perguntar a história é tão importante como a licitação. Pessoalmente cheguei à conclusão de que, ao trabalhar na venda, se deve trabalhar com a Ask history, e na compra com a Bid. No passado, podia-se permitir uma licitação porque o spread era na sua maioria fixo. Agora tudo é diferente. E mais hrenfx está correcto - licitar e perguntar o histórico é um teste normal.

[Renat Fatkhullin]

MetaDriver:

O spread máximo pode ser em qualquer parte do bar. De facto, pense novamente.

Para barras de cinco minutos tem de especificar o máximo das barras de minutos ?

E para Hourly? Essa lógica não o torna louco?

Em barras de cinco minutos, barras de uma hora, etc., nenhum spread faz sentido!

Não cai na armadilha de pensar que cada período de tempo (excepto o de um minuto) tem uma propagação constante? Muito frequentemente as pessoas não compreendem o que é um "spread em cada minuto" e concluem que "em qualquer outro período de tempo o spread também é fixo".

Os dados históricos iniciais em MT5 são armazenados apenas em minutos, a partir dos quais todos os outros períodos de tempo são construídos. Ao modelar um relógio, serão utilizados 60 spreads diferentes dos 60 minutos que perfazem essa hora.

[[Excluído]]

220Volt:
Há um ponto muito importante - a propagação não é apenas para testes!!! E se não se pode entrar na história Ask, é melhor entrar no intervalo máximo do que na média. De facto, a dispersão máxima dará uma elevada Ask, e a média não é de todo compreensível. Então, como lidar com os níveis? Afinal de contas, as paragens serão desencadeadas por Ask durante as vendas. E para compreender onde se encontra a asc no passado, precisamos da máxima propagação.

Desculpe, não o escrevi bem. Desculpe, enganei-me. A dispersão máxima não nos dará uma asc elevada. Por isso, pessoalmente inútil para mim, apenas um truque de teste. Só precisa de história asc !!!!

[Vladimir Gomonov]

Renat:

1. Em cinco minutos, barras de hora em hora, etc., nenhum spread faz sentido!

2) Não cai na armadilha de pensar que cada período de tempo (excepto o de um minuto) tem uma propagação constante? Muito frequentemente as pessoas não compreendem o que é um "spread em cada minuto" e concluem que em "todos os outros períodos de tempo o spread também é fixo".

3. os dados históricos iniciais em MT5 são armazenados apenas em minutos, a partir dos quais todos os outros períodos de tempo são construídos. Ao modelar a hora, serão utilizados 60 spreads diferentes de 60 minutos, que perfazem essa hora.

1. têm - quando utilizam testes rápidos, quando o "interior" da barra é deliberadamente ignorado (amplamente aplicável para uma estimativa rápida das possibilidades da estratégia). Também tenho a minha própria calculadora (e ainda não tenho nenhuma), e são necessários dados sobre a dispersão a partir do período de tempo actual. Cada barra de todos os períodos de tempo tem um campo Spread, e até agora tenho confiado no seu conteúdo para corresponder ao spread médio durante, respectivamente, 5 minutos, uma hora, ou uma semana.

Não pareço ter caído em tal armadilha. Compreendo que a "barra" é apenas uma forma de armazenar e exibir dados históricos, a questão é apenas a usabilidade e a informatividade deste método.

Respeito muito o vosso testador, mas respeitá-lo-ei ainda mais quando aparecerem métodos adequados para a optimização de alta velocidade (embora não muito precisos). E estes métodos implicam uma simplificação admissível dos dados de entrada. E aqui surge a questão sobre a adequação do formato dos dados de todos os prazos a serem utilizados para a geração de sequências simplificadas de carrapatos. Se não se colocar para si - coloca-se para mim. :)

[hrenfx]

Um exemplo concreto mostrando as deficiências da modelação de preços Ask:

1. O BuyLimit situa-se em 1.3002.
2. Entra um novo bar, cujas características no final eram as seguintes:
3. O preço da proposta mudou num minuto de 1,2995(Baixo) para 1,3000(Alto).
4. O preço Ask variou durante o minuto de 1.3001(Baixo) a 1.3005(Alto). Isto é, na demonstração deste bar BuyLimit deveria ter funcionado.
5. O spread máximo (na abertura) no bar era de 8 pontos.
6. O testador mostra que Ask variou de 1.3003(Baixo) a 1.3008(Alto). Obviamente, o BuyLimit no testador não funcionará de acordo com este esquema de modelação de Ask-price.

Aqui está um exemplo simples e perfeitamente concreto de quando o testador está impreciso. Obviamente, se o testador tivesse dados reais sobre o preço Ask, mostraria Limit triggering, como o fez na demonstração.

Então o testador é preciso quando mostra discrepâncias com as condições da estufa da demonstração?

[hrenfx]

Já disse várias vezes que o MT5 com a sua assincronia é uma plataforma comercial completa. Isto não é inteiramente verdade, porque perdi um elemento importante, sem o qual nenhuma plataforma comercial pode ser completa.

O tipo de data/hora, em que a hora da última citação chega, tem uma discreção de um segundo. Infelizmente, esta é uma estimativa muito grosseira do tempo, o que não permite implementar muitas estratégias comerciais.

Além disso, em MT5 não existe um conceito de carrapato, existe um conceito de época da última citação. É quase a mesma coisa, mas não é bem assim. Uma característica muito importante de um carrapato é a hora do seu nascimento - a hora em que o carrapato apareceu na origem desse carrapato. Isto não é de todo o momento em que entrou no sistema da plataforma MT5 - o servidor MT5 (não o terminal). Naturalmente, a hora de nascimento da carraça deve ser definida para o milissegundo mais próximo, como é habitual em muitas plataformas.

A realidade de um tick é determinada pela hora do seu nascimento, e não pela sua chegada à plataforma MT5. Além disso, quando é recebido no terminal, deve ser sempre possível determinar a sua idade, o que infelizmente não pode ser feito agora devido à discrição grosseira do tipo de data/hora.

A relevância das carraças é importante nas estratégias de multicurrency síncronas. Por exemplo, quando é necessário abrir vários FI simultaneamente.