MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 21

[fxsaber]

No testador, as ordens de limite não são verificadas para aceitação no conjunto/modificação do tick.

Devido a isto, quando uma ordem limite é colocada ao preço actual, não é executada, o que não está de acordo com as regras do mercado.

Haverá alguma alteração no testador para esta situação?

[Andrey Pogoreltsev]

O testador está a funcionar em 12 córregos há já 27 horas. Esta é uma estranha imagem de memória. Pode ver aqui que a aplicação não consome muita memória.

Especialmente o estatuto dos agentes é mais do que gratuito.

Há também uma instância que já terminou de trabalhar em 1 fio. A memória de troca é atribuída.

Fechou a instância de funcionamento:

Imediatamente 26 GB libertados. Penso que os fios estão a segurar a memória no estado alocado? O Process Explorer mostra exactamente isso. Cada instância tem 4GB (excepto uma). Dito isto, desistiram (deveria ser 12).

O problema é que, embora a memória privada não esteja a ser utilizada, quando o ficheiro swap está cheio, o mesmo Cromo começa a jurar sobre memória insuficiente. Ao mesmo tempo, a RAM é meio livre.

A segunda questão é esta. Porque é que durante a optimização genética os fios ficam ociosos e esperam que um fio termine? Faz sentido matá-los através de computação com previsão e detecção de diferentes resultados de espera para que o fio esperado termine? Ou tentar "sacudir" alguns parâmetros novamente e procurar outras soluções?

PS. Colocar agentes desactivados e depois activados de novo - eles deixaram de comer memória. Mas parece-me que a cache do disco também irá recriar no arranque?

[fxsaber]

Há um erro no tempo de cancelamento de uma ordem pendente sobre um evento de falta de dinheiro.

Há tempo zero (destacado na imagem do ecrã) em vez de tempo de cancelamento.

E o estatuto colocado em vez de cancelado.

[fxsaber]

Agora para analisar a situação sobre o pedaço destacado

tem de mover o cursor, lembrar-se da data de pop-up, abrir o gráfico de execução, ir para o local requerido no Histórico Comercial e fazer duplo clique sobre a linha relevante na tabela.

Tudo isto pode ser substituído por um duplo clique no local no gráfico acima?

[Igor Makanu]

fxsaber:

Tudo isto pode ser substituído por um duplo clique no local no gráfico acima?

Acho isso fantástico, uma "característica" muito necessária - eu apoio-o!!!

[fxsaber]

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias

fxsaber, 2019.10.14 23:32

Em MT5 pode fechar uma posição e obter uma perda (o saldo antes da abertura é inferior ao saldo após o fecho). Mas ao mesmo tempo, o MT5 Tester (Terminal não verificado) considerará este comércio como rentável.

Elaborei um consultor especializado para jogar

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnTick()
{
  if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0);
  else if ((OrderProfit() > -OrderCommission()) &&
           (OrderProfit() < -OrderCommission() * 2) &&
           OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0))
    ExpertRemove();
}

Execute-o no Testador de Estratégia a partir de um servidor de negociação, onde existe uma comissão (executei-o neste: ForexTimeFXTM-Demo01).

O resultado está em imagens.

Na imagem do ecrã pode ver-se que havia uma posição COMPRAR, que fechou com perda total - o saldo inicial diminuiu.

E é isso que se destaca aqui na coluna da esquerda - o Conselheiro Especialista sofreu uma perda.

E agora temos um olhar para o que é destacado na segunda coluna. Lá tudo é óptimo com expectativas matemáticas positivas e negócios 100% lucrativos!

Assim, acontece que o Expert Advisor está a perder enquanto o indicador parece ser rentável. Daí que o cálculo do PF seja enviesado.

A ZZY escreveu um exemplo num minuto. Tenho pensado com terror, quanto tempo deve levar para o escrever em MQL5 ou SB. Quem não é preguiçoso - experimente.

[fxsaber]

No Testador, o separador Síntese tem uma lista muito útil de acções anteriores com um filtro interactivo.

Nesta lista, os nomes dos EAs são exibidos sem caminho. Devido a isto, quando existem dois EA com o mesmo nome, mas em pastas diferentes, a lista não mostra (e não pode filtrar) qual EA corresponde a que entrada.

É possível produzir nesta lista de acções anteriores os nomes de EAs com os seus caminhos a partir da pasta Especialistas?

Não utilizo indicadores, mas provavelmente seria razoável fazer o mesmo por eles.

[fxsaber]

O testador tem em conta ambos os lados do CloseBy trades ao calcular o número de trades. Daí o número incorrecto de ofícios, expectativas matemáticas, etc.

[fxsaber]

EA

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

int OnInit()
{
  return(OrderCloseBy(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 
2, Bid, 0, 0, 0)));
}

o relatório não chama mais do que zeros. Embora o comércio estivesse em curso.

Porque = 1 também não é claro. Não está presente no código fonte.

[Slava]

fxsaber:
EA

o relatório não chama mais do que zeros. Embora o comércio estivesse em curso.

Porque é que OnTester == 1 também não é claro. Não está presente no código fonte.

Tem a certeza de que está a negociar no OnInit? E como vai utilizar GetLastError com o seu código? E outra questão. Tem a certeza sobre a ordem em que os argumentos da função são calculados?