Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 126
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Alguns (*.bat, etc.) ficheiros não são vistos por FileIsExists, mas FileFindNext encontra-os.
Talvez isto seja um insecto e não uma característica? Já perguntou no ramo apropriado? Não vi uma pergunta como essa.
Alguns (*.bat etc.) ficheiros não são vistos por FileIsExists, mas FileFindNext encontra-os.
Além disso, não se pode escrever informação no ficheiro *.bat, penso que é uma questão de segurança, e deixá-lo procurar em todos os ficheiros - é útil.
Poderá isto ser um insecto e não uma característica? Perguntou no tópico relevante? Não vi uma pergunta como essa.
Sobre os ficheiros executáveis, pensei que era conhecido. Não é um insecto. E a peculiaridade é que ainda podem ser vistas através de FileFindNext.
Sobre os ficheiros executáveis, pensei que era conhecido. Não é um insecto. E a peculiaridade é que ainda podem ser vistos através de FileFindNext.
Bem-vindo a
Esta é a diferença que pode ser obtida no testador entre o resultado que o operador deve obter no modo OHLC e o resultado que o testador baralha a EA em vez da propagação máxima realista da barra mínima por minuto
E dois simples guiões amadores para resolver este problema. O primeiro converte o símbolo do gráfico actual para um símbolo personalizado com OHLC M1 com spreads máximos em cada barra em vez dos disponíveis, o segundo converte todos os símbolos seleccionados na 'visão geral do mercado'. Funciona relativamente rápido, sem bibliotecas incómodas e características extra (embora não possa garantir 100% correcto) Talvez outra pessoa o considere útil.
converte o símbolo do gráfico actual para um símbolo personalizado com OHLC M1 com o máximo, em vez de disponível, espalha-se em cada barra
Suponhamos que dentro de uma barra, o spread aumentou ao aumentar o preço da licitação para baixo. Então porque é que uma tal propagação seria escrita num bar?
Digamos que dentro do bar, o spread subiu à custa do aumento do preço da proposta. Porque é que precisaríamos de uma tal propagação num bar?
Só acontece durante um capotamento e pode realmente acontecer quando a sua encomenda está perto da paragem e deve estar pronta para ela. Se tais picos nas citações estiverem presentes fora do rollover, devemos antes pensar em mudar a fonte das citações. Este é um instrumento para forex líquido, apenas carraças reais seriam provavelmente adequadas para forex não líquido.
Digamos que dentro do bar, o spread subiu à custa do aumento do preço da proposta. Porque é que uma tal propagação seria escrita a um bar?
E, em geral, se pensa que em tais citações com picos é melhor filtrá-las, reduzindo o spread máximo de um minuto, a fim de obter um retorno completo ao negociar na conta real, não concordo completamente consigo
E em geral, se pensa que em tais citações com picos é melhor filtrá-las, baixando o spread máximo de minutos, a fim de se levantar quando se negoceia no real, então eu discordo fundamentalmente de si.
Pareces um principiante...
Sob o espigão pode haver qualquer coisa. Por exemplo, o spread é o dobro da média. Ao estabelecer a propagação máxima, matou a rentabilidade de muitos TS.
A tarefa é formulada de forma simples: definir a propagação em barras para que o teste "em barras" fosse o mais próximo de "em carraças reais". Isto significa que devemos dar uma oportunidade de abrir num bar não pior, mas não melhor do que os preços reais.
Portanto, o modelo do Testador "em barras" deve fazer Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. E você, com o seu spread máximo, não permite a abertura a preços que estavam na realidade.
ZS O jardim zoológico inteiro comeu neste tópico. Teria deitado fora essas barras há muito tempo, uma vez que tem acesso a carraças personalizadas.
Raciocínio como um novato...
Qualquer coisa pode estar sob espigões. Por exemplo, um spread duas vezes superior ao spread médio. Ao estabelecer o spread máximo, matou a rentabilidade de muitos TS.
O problema é formulado de forma simples: para definir a propagação em barras de modo a que o teste "em barras" fosse o mais próximo de "em carraças reais". Isto significa que devemos dar uma oportunidade de abrir num bar não pior, mas não melhor do que os preços reais.
Portanto, o modelo do Testador "em barras" deve fazer Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. No entanto, o seu spread máximo não o deixará abrir aos preços que estavam na realidade.
É você, como principiante, que está a raciocinar que tudo será pior no mundo real do que no testador, que está tão próximo da história quanto possível. Isto é quase uma inevitabilidade que se aprende com a experiência. É exactamente assim que funciona a minha abordagem: o seu resultado é ligeiramente pior do que o resultado em carraças reais, mas não ao ponto de poder ser considerado como um factor de quebra de sistema independente. Comerciantes experientes irão apreciar esta abordagem, tenho a certeza.