Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 683
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Fora de cima. Quem sabe o que o servidor dá o erro 136. Paradas próximas?
Veja o que o seu servidor lhe dá quando pede friezelevel ou stoplevel.
SymbolInfoInteger()
SÍMBOLO_NÍVEL_DE_COMÉRCIO
Passo mínimo para trás em pontos em relação ao preço de fecho actual para colocar uma ordem de paragem
int
NÍVEL_DE_COMÉRCIO_SÍMBOLO_FREEZE
Operações comerciais distância de congelamento (em pontos)
Desculpa, Feiticeiro... No caminho para o Graal, comecei a agitar-me com algo...
Aleksey Terentev - obrigado!
Ele não é nenhum Feiticeiro..... ele é apenas um simples Mágico! Por favor, não confunda......
Cavalheiros! Alguém me pode dar um exemplo de de um comércio real, com base em uma previsão NS? Mesmo que não tenha sucesso, mas com descrição completa - quantos inputs, o que está no input, o que está no output, profundidade de previsão e assim por diante.
Ainda não tenho este modelo a sério, aqui está o estado dos testes, por agora.
Treinamento em 10000 bar eurusd m5, profundidade de previsão = 1 bar para frente. Em cada nova barra após a previsão, ou a posição antiga é deixada ou aberta para trás, tudo sem paragens e aquisições.
Parece triste, a perda média por comércio é de -0,02 dólares. Mas quando se negociava ao acaso no testador era cerca de -0,04 por negociação. Então, eu receberia $0.02 por negociação com este Expert Advisor sem spread e comissões. Também é usado para o futuro; por alguma razão, até tenho mais sorte do que para o passado. E mesmo a percentagem de negócios vencedores é >55%. É tudo muito tentador, mas até agora atingi esse limite. Esperemos que um dia os neurónios saiam daquele buraco.
Neuronka leva aumentos de preços (aberto[0]-aberto[1], aberto[1]-aberto[2], etc.) e sua previsão passada (total de 6 entradas), há 100 neurônios em camada oculta. Retorna previsão de aumento de preço por barra nova.
Estimativa MAE = 0,00019 (a previsão média está errada em 19 pips). Estimativa R2 = 0,001124151.
É engraçado que com gbm você pode obter resultados semelhantes, mesmo sem recorrência.
Ainda não tenho este modelo para a realidade, aqui está o estado do testador até agora.
Treinamento em 10000 bar eurusd m5, profundidade de previsão = 1 bar para frente. Em cada nova barra após a previsão ou a posição antiga permanece ou abre na direção oposta, tudo sem paradas e decolagens.
Parece triste, a perda média por comércio é de -0,02 dólares. Mas quando se negociava ao acaso no testador era cerca de -0,04 por negociação. Então, eu receberia $0.02 por negociação com este Expert Advisor sem spread e comissões. Também é usado no olhar para a frente; por alguma razão até tenho mais sorte do que no teste de retaguarda. E mesmo a percentagem de negócios vencedores é >55%. É tudo muito tentador, mas até agora atingi esse limite. Esperemos que um dia os neurónios saiam daquele buraco.
Neuronka leva aumentos de preços (aberto[0]-aberto[1], aberto[1]-aberto[2], etc.) e sua previsão passada (total de 6 entradas), há 100 neurônios em camada oculta. Retorna previsão de aumento de preço por barra nova.
Estimativa MAE = 0,00019 (a previsão média está errada em 19 pips). Estimativa R2 = 0,001124151.
É engraçado que com gbm você pode obter resultados semelhantes, mesmo sem recorrência.
Não é coincidência que eu tenha perguntado sobre as entradas da NS.
Como se pode prever alguma coisa se as suas entradas são lixo?
Este é um ponto extremamente importante e conceitual.
Ouve com atenção o que vou dizer.
O NS só funcionará quando você tiver algo exponencialmente distribuído na entrada. Tempo! Estão a esquecer-se do tempo, meus amigos. O velho Gunn ter-vos-ia arrastado a todos pelos ouvidos.
O tempo entre eventos (citações) deve ser exponencial, e o fluxo de citações na janela de observação deve ser Poisson.
Devemos fazer todos os esforços para que isso aconteça, pelo menos na primeira aproximação.
Olha agora para o par EURUSD
À direita está a intensidade das aspas na janela deslizante = 4 horas. Você vê uma distribuição Poisson lá? Não está lá. Então como é possível prever alguma coisa, eh?
E você NÃO PODE usar o arquivo de carrapatos para fazer previsões!!! Tem de ser convertido para a forma certa.
Não é coincidência que eu tenha perguntado sobre as entradas da NS.
Como se pode prever alguma coisa se as suas entradas são lixo?
Este é um ponto conceitual extremamente importante.
Ouve com atenção o que vou dizer.
O NS só funcionará quando você tiver algo exponencialmente distribuído na entrada. Tempo! Estão a esquecer-se do tempo, meus amigos. O velho Gunn ter-vos-ia arrastado a todos pelos ouvidos.
O tempo entre eventos (citações) deve ser exponencial, e o fluxo de citações na janela de observação deve ser Poisson.
Devemos fazer todos os esforços para que isso aconteça, pelo menos na primeira aproximação.
Olha agora para o par EURUSD
À direita está a intensidade das aspas na janela deslizante = 4 horas. Você vê uma distribuição Poisson lá? Não está lá. Então como podes prever alguma coisa, eh?
E você NÃO PODE usar o arquivo de carrapatos para fazer previsões!!! Tem de ser convertido para a forma certa.
Senhor, por favor, justifique a sua declaração.
Isto é, quais são as considerações que levam a esta conclusão?
Não é coincidência que eu tenha perguntado sobre as entradas da NS.
Como se pode prever alguma coisa se as suas entradas são lixo?
Este é um ponto conceitual extremamente importante.
Ouve com atenção o que vou dizer.
O NS só funcionará quando você tiver algo exponencialmente distribuído na entrada. Tempo! Estão a esquecer-se do tempo, meus amigos. O velho Gunn ter-vos-ia arrastado a todos pelos ouvidos.
O tempo entre eventos (citações) deve ser exponencial, e o fluxo de citações na janela de observação deve ser Poisson.
Devemos fazer todos os esforços para que isso aconteça, pelo menos na primeira aproximação.
Olha agora para o par EURUSD
À direita está a intensidade das aspas na janela deslizante = 4 horas. Você vê uma distribuição Poisson lá? Não está lá. Então como podes prever alguma coisa, eh?
E você NÃO PODE usar o arquivo de carrapatos para fazer previsões!!! Tem de ser convertido para a forma certa.
Infelizmente, não posso concordar com esta afirmação. É necessário introduzir esses valores que são a causa do preço, e que tipo de distribuição eles terão, é absolutamente sem importância. Porque o modelo encontrado, mesmo que tenha uma distribuição não-Poisson de inputs, também funcionará no futuro, pois a natureza dos dados de input será a causa do output.
E eu concordo com a afirmação de que quanto mais transformamos os dados de entrada, pior se torna. Os dados devem ser tomados como estão, sem alterações. A menos que haja uma normalização mínima por subtracção do desfasamento. Qualquer outra complicação de cálculo de um input leva à perda do notório alfa e à possibilidade de previsão. IMHO, claro. Então... pensamentos em voz alta.....
Senhor, por favor, justifique o seu ponto de vista.
Então, com base em que fundamentos é tirada esta conclusão?
Considere isto como uma verdade que não requer provas.
É precisamente este ponto que ninguém leva em conta, e todos, exaustos e desamparados, caem de joelhos por causa da fadiga. Que pena! Muitas pessoas inteligentes são tão pobres como os ratos da igreja simplesmente porque não sabem como preparar os dados. O que você quer encontrar nos arquivos? Já olhaste para o tempo entre as carraças? A intensidade dos negócios? Certamente que não.
Infelizmente, não posso concordar com esta afirmação. O insumo para os NS deve ser tais valores que são a razão do preço, e qual a distribuição que eles terão é absolutamente sem importância. Porque o modelo encontrado, mesmo que tenha uma distribuição não-Poisson de inputs, também funcionará no futuro, pois a natureza dos dados de input será a causa do output.
E eu concordo com a afirmação de que quanto mais transformamos os dados de entrada, pior se torna. Os dados devem ser tomados como estão, sem alterações. A menos que haja uma normalização mínima por subtracção do desfasamento. Qualquer outra complicação de cálculo de um input leva à perda do notório alfa e à possibilidade de previsão. IMHO, claro. Então... pensamentos em voz alta.....
Não, Mikhail! Até que haja um ponto no tempo entre aspas, este problema não será resolvido.
Considere isto como uma verdade que não requer provas.
É precisamente este ponto que ninguém leva em conta, e todos, exaustos e indigentes, caem de costas por exaustão. Que pena! Muitas pessoas inteligentes são tão pobres como os ratos da igreja simplesmente porque não sabem como preparar os dados. O que você quer encontrar nos arquivos? Já olhaste para o tempo entre as carraças? A intensidade dos negócios? Certamente que não.
Não, Michael! Até que haja um ponto no tempo entre aspas, este problema não será resolvido.
Infelizmente, você não ganha dinheiro no mercado em uma escala de tempo. Portanto, o tempo em si não desempenha qualquer papel no mercado. O importante é a mudança na escala de preços que leva ao lucro ou à perda. Uma posição pode pesar por 24 horas e ganhar centavos, a outra por minutos e ganhar mais. Portanto, é melhor omitir o fato do tempo no mercado. TC começa a comportar-se de forma diferente quando o serviço começa a dar-lhe o perfil de níveis de volume e delta para a entrada. Assim, a TS começa a olhar para o mercado de outro ângulo. E já não era sem tempo, há uma anedota muito engraçada.
Os comerciantes estonianos investiram dinheiro e começaram a empurrar o mercado para o lado :-)
Nós não somos comerciantes estónios, por isso não estamos interessados em empurrar o mercado para o lado. É por isso que a linha do tempo não é tão interessante....