Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 688

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elibrarius:

A coluna é tomada da seguinte forma

AprendaY<-MatrixAprendaY[,i]

Onde está o número da coluna. Isto é, todas as filas e a i-ésima coluna. E se assim for MatrixLearnY[j,] - leva a j-ésima linha e todas as colunas nela

Estou pensando em escrever um roteiro e uma pergunta, como organizar um loop para poder percorrer a tabela inteira e compará-la com a saída? Obrigado!

 
y<-Qwe[,78]
for(i em 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformação(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

Este é o roteiro que escrevi, mas não sei como executá-lo..... É correcto em tudo????

 
Mihail Marchukajtes:

Estou pensando em escrever um roteiro e a questão é, como você organiza um loop para poder percorrer a tabela inteira e compará-la com a saída? Obrigado!

Algo como isto.

n_targ=ncol(MatrixLearnY);

target<-MatrixLearnY[,n_targ];

n_cols =ncol(MatrixLearnY) - 1; # -1 последний столбец не брать

for(i in 1:n_cols){#перебор - столбцов
        colN<-MatrixLearnY[,i];#выбрать  искомый столбец

# ..... операции со столбцами

}
 
Mihail Marchukajtes:
y<-Qwe[,78]
for(i em 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformação(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

Este é o roteiro que escrevi, mas não sei como executá-lo..... É correcto em tudo????

Código como no meu exemplo, apenas a minha última coluna está localizada por si só).
Execute diretamente no Rgui.exe ou no Rstudio (ou no Rterm.exe - quando você se conectar a ele a partir do terminal)
 
Renat Akhtyamov:

Não depende do tempo.

A correlação, naturalmente irrelevante, está certamente lá e está:

As pessoas negociam da maneira padrão - contra a tendência - com uma rede, contra a tendência - com uma ordem (quando você está no plus, ou seja).

descoberto depois de observar os volumes de negociação forex na Chicago Foreign Exchange

O preço vai estritamente alinhando os volumes, daí a onda

Muito interessante.

 
Hmmm... Como é que se obtém apenas as primeiras 40 filas de uma coluna em vez da coluna inteira? Digamos que precisamos da coluna número 10 das filas 1 a 40?
 
Aleksey Terentev:

Em relação ao tempo. IMHO:

Vale a pena considerar a aplicação do tempo como um parâmetro. Existem definitivamente correlações entre volatilidade e hora do dia, dia da semana, trimestres e algumas datas do ano. Estas "anomalias" de tempo são visíveis a olho nu nas cartas.

A propósito, ao usar o método de janela, você está usando indiretamente um parâmetro de tempo. Ao usar derivados, etc., você está usando indiretamente o parâmetro de tempo. Podia-se continuar por muito tempo.

Outra pergunta, que conclusões podem ser tiradas do acima exposto? Sim, pelo menos que em alguns momentos você deve esperar algumas mudanças.

Claramente, é difícil derivar qualquer padrão em termos matemáticos a partir de observações de "anomalias" temporais. Mas é por isso que estamos aqui a discutir a aprendizagem da máquina, não para derivar algoritmos complexos, mas para colocar tudo sobre os ombros dos recursos computacionais.

Acrescentarei também: o tempo é cíclico, ondulatório e também fractal - minutos em horas, horas em dias; dia - noite; atividade lunar; números da semana no ano; ritmos das nações e países; tendências cíclicas; a transitoriedade dos eventos.
Você pode cuspir, mas como você pode afirmar, sem saber a relação causa-efeito mais complexa (ou invisível aos olhos), que não há influência do tempo sobre o valor do bem.

OK, vamos fazer uma abordagem diferente: na quinta-feira às 11-45 houve um movimento de 50pp no par em um tempo de 45 minutos. Como é que isto pode ser usado na próxima quinta-feira?

 
Vizard_:

Misha, não seja um menino atrevido))))

x[1:40,10]

Sim, sim... Eu já adivinhei que... No geral, obrigado a todos, estou a ficar muito fodido na R..... O importante é entender a sintaxe....

 
Vizard_:

Não olhei para os dados. Olhei para o número de linhas, bufadas e fechadas. Agora estou a olhar para ele... Eu estou a chorar))))

setwd("E:/1_Models")

x <- read.csv2("Qwe.txt", head=T)

boxplot(x)


Explicar.....

 

Na rígida formulação da lei da causalidade que diz: "Se conhecemos o presente com precisão, podemos calcular o futuro", não é a segunda parte, mas a premissa que é falsa. Fundamentalmente não podemos conhecer o presente em todos os seus detalhes.

Acho que o Alexander_K2-y só tem de conhecer esta citação).

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