Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2522

[Aleksey Nikolayev]

secreto #:
A tabela de multiplicação no mercado é não-estacionária)

Como um seno com um valor em tempo de guerra de quatro)

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Sim.

Não. Let j<k, then COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+...+Xk)=.

Bem, então só tens de substituir.

ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk))= (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+...+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV( Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk, Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk)) = (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+...+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(X(j+1)+...+Xk,X(j+1)+...+Xk))= ...

Estou a ficar confuso com as regras da função COV.

[Aleksey Nikolayev]

Valeriy Yastremskiy #:

Bem, então só tens de substituir.

ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk))= (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+...+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV( Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk, Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk)) = (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+...+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(X(j+1)+...+Xk,X(j+1)+...+Xk))= ...

Além disso, fico confuso com as regras da função COV

Nah, substitua cedo) Há um de dois termos é zero (qual?) COV(Yj,Yj)==0 ouCOV(Yj,X(j+1)+...+Xk)==0? Você precisa tirar vantagem da linearidade da covariância para cada argumento e lembrar a definição de SB)

[Dmytryi Nazarchuk]

Valeriy Yastremskiy #:

Porque é que o estás a alimentar?

É claro que ele é um teórico puro, é claro que a ACF SB não tem nenhum significado prático - ninguém precisa apenas de escavar os livros de texto e recordar palestras há muito esquecidas....

[Aleksey Nikolayev]

Dmytryi Nazarchuk #:

Porque é que o estás a alimentar?

Claramente ele é um teórico puro, claramente a ACF SB não tem relevância prática - ninguém precisa apenas escavar os livros didáticos e relembrar palestras há muito esquecidas....

uvas verdes)

[Evgeny Dyuka]

Ivan Butko #:
Cavalheiros, regulares desta linha, digam-me se há algum sucesso na aprendizagem de máquinas, produtos prontos que funcionam?

O fio cresceu ferozmente e é provavelmente o mais activo.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398#comment_26491969

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Nah, substitua cedo) Há uma de duas somas zero (qual?) COV(Yj,Yj)==0 ouCOV(Yj,X(j+1)+...+Xk)==0? Precisamos tirar proveito da linearidade da covariância em cada argumento e lembrar a definição de SB)

O segundo é igual a zero se Yj não for igual à soma restante de x's. Mas também pode ser igual. No caso singular.

E o primeiro é igual a um.

[Aleksey Nikolayev]

Valeriy Yastremskiy #:
O segundo é igual a zero se Yj não for igual à soma restante de x's. Mas também pode ser igual. No caso singular.

Sim, desde a definição de SB que todos os incrementos no futuro são independentes com valores no presente e no passado e, portanto, as covariâncias são todas zero.

Valeriy Yastremskiy #:

E o primeiro é igual a um.

Nem um, é a variação que aumenta com o tempo j. Se denotarmos por d a variância do ruído branco Xi, entãoCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Para isso, represente Yj como a soma de X1+...+Xj e calcule, tendo em conta as propriedades do ruído branco.

Como resultado, após a substituição, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Se eu não estraguei alguma coisa, claro).

Proponho encerrar aqui o tema da ACF SB, de modo a não deixar nervosos os praticantes práticos particularmente impressionáveis)

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Sim, desde a definição de SB, que todos os incrementos no futuro são independentes com valores no presente e no passado e, portanto, as covariâncias são todas zero.

Nem um, é a variação que aumenta com o tempo j. Se denotarmos por d a variância do ruído branco Xi, entãoCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Para isso, represente Yj como a soma de X1+...+Xj e calcule, tendo em conta as propriedades do ruído branco.

Como resultado, após a substituição, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Se eu não estraguei alguma coisa, claro).

Proponho encerrar aqui o tema da ACF SB, para não deixar os praticantes particularmente impressionáveis e nervosos)

Sim, misturado) geralmente não era o meu passatempo preferido, era dar uma espreitadela nas fórmulas do Terver). Em Schrödinger a complexidade do entendimento é exponencial) embora não seja sequer um teórico)

[mytarmailS]

Evgeny Dyuka # :
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398#comment_26491969

Como é que faz a sua transmissão é um serviço de terceiros ou o quê? Como é que funciona? Como é que posso fazer isto?