Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2521
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Deixe-me explicar novamente as minhas conclusões:
Para uma estimativa geral do AFC ao longo de um processo de caminhada aleatória, é necessário
- tirar uma amostra o maior possível (100.000 mil no meu caso)
- utilizar dados normalizados
Conclusão: o coeficiente de Pearson é zero, tudo o resto é um erro na estimativa do processo a partir da amostra.
Ou seja, o processo de caminhada aleatória não tem nenhuma autocorrelação.
É igual a 0. ( 0,0010599888334729966 ), onde 0 é a verdadeira autocorrelação e 0,00105 o erro.
Não! Não precisas de tirar amostras. Você tem que pegar a definição e calcular a partir dela.
Não! Não tens de tirar amostras. Você tem que pegar a definição e contar a partir dela.
Certo, mas então você não precisa contar nada, porque uma caminhada aleatória simplesmente não pode ter nenhuma autocorrelação em princípio, porque eu mesmo criei um conjunto aleatório de números cuja geração não estava de forma alguma relacionada entre si. Porque haveria uma correlação que eu não estabeleci? No entanto, é útil testar a série de números resultante, e certificar-se disso, e ao mesmo tempo verificar os seus métodos de estimativa e a sua eficácia?
Mas sim, nós só temos maneiras diferentes de pensar, você pensa como um matemático acadêmico, enquanto eu uso simulação computadorizada, são abordagens diferentes para a resolução de problemas.
Você está tentando substituir a ACF pela sua estimativa de amostra. Comece por definir ACF, não por aproximá-lo a partir de uma implementação disponível (amostra).
Exemplo. Que Xi seja ruído branco. Então o seu ACF = COV(Xj,Xk)/sqrt( COV(Xj,Xj)* COV(Xk,Xk)) - é uma função dos dois índices j e k, que é igual a um se j==k e zero quando j!=k.j e k são índices temporários?
Sim.
E como você substitui isso na fórmula do SB?)
Você precisa calcularCOV(Yj,Yk), onde Yn=X1+X2+...+Xn, onde Xi é ruído branco. Então, como acima para o ruído branco calcular ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)).
Sim.
Você precisa calcularCOV(Yj,Yk), onde Yn=X1+X2+...+Xn, onde Xi é ruído branco. Em seguida, calcular ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)) da mesma forma que acima para o ruído branco.
Se bem entendi, as somas de X1 a Xj e X1 a Xk são substituídas
Sim.
a soma de Xj a Xk permanece na fórmula.
Não. Que j<k, então COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+...+Xk)=....
A tabela de multiplicação é também uma fórmula. Portanto, sua afirmação deve ser interpretada da seguinte forma: negociar com fórmulas que você está familiarizado é praticidade, e com fórmulas desconhecidas é teorizar).
"No mercado, a tabela de multiplicação está mudando", deve ser interpretado)
É suposto ser mudado para uma mesa especial, muito prática e completamente secreta) Faz-me lembrar a piada do tambor Stradivarius)
"No mercado a tabela de multiplicação muda", deve ser interpretado)
Era quase como se as primeiras naves espaciais fossem enviadas para o espaço com estes dispositivos. Muitos cálculos foram feitos sobre este instrumento espacial).
Hoje em dia, os jovens não fazem ideia do que raio é).
Acho que está a mudar para uma mesa especial, muito prática e completamente secreta) Faz-me lembrar a anedota sobre o tambor Stradivarius)