Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2529
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Parece-me que não se pode embrulhar a optimização numérica numa fórmula.
Não, você provavelmente poderia usar integrais estocásticos ou algo assim, mas isso é muito difícil quando você pode simplesmente optar por entrar.
Claramente uma contra-tendência. Qual é o algoritmo específico?)
Existe um algoritmo específico para H > 0.5?)
É óbvio que o instrumento que está mais inclinado a retornar deve ser negociado no retorno, a única dificuldade é que este indicador flutua (quase fase) e o desvio de 0,5 não é suficientemente forte, e o próprio cálculo H tem um efeito de janela, como resultado ainda é necessário algum tipo de análise adicional.
Provavelmente os praticantes não escreverão aqui a sua experiência, mas pelo óbvio é, por exemplo, negociar em apartamento noturno, se o corretor não for muito ganancioso para se espalhar e não houver notícias significativas na Ásia-Austrália naquela noite.
Todos conhecem os escalpadores noturnos, mas Hearst=0,5, só por causa do menor número de carrapatos, a volatilidade cai.
Sabemos sobre complexidades) Para simplificar, vamos colocar as complexidades a zero. Qual é a fórmula para trocar o retorno por lucro máximo e drawdown mínimo?
Em condições ideais (plano) construímos a distribuição e calculamos o nível com o lucro máximo. É mais difícil de calcular durante o cálculo da média.
Parece-me impossível embrulhar a optimização numérica numa fórmula.
Existe algum algoritmo particular para H > 0.5?)
Em geral, é necessário um desvio superior a X%/ pontos.
Bem, se você pode derivar uma fórmula ACF SB, acho que você pode derivar uma fórmula de equidade para processos similares.
Provavelmente ninguém o resolve 🤔 apenas para calcular a equidade comercial deve simular esta troca ou fazer algum modelo empírico de dependência empírica dos parâmetros...
Desvio de quê?
A partir de um certo ponto de partida, ou de uma média ou algo mais, existem muitas variantes e todas elas são provavelmente equivalentes, em uma palavra, para registrar um movimento de preços de algum percentual ou pips.
Algoritmos abundam, o mais simples é "subir - comprar".
Bem, com esta interpretação de "algoritmo específico" aqui está um algoritmo específico: em H < 0.5 "fall - buy" )).
Pergunto-me como deve ser pela ciência.
Por exemplo, uma quebra de canal.
De algum ponto de partida ou de uma média ou outra coisa qualquer, há muitas opções e provavelmente são todas iguais, numa palavra, para registar um movimento de preços de tantos por cento ou pontos.