Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2525
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Isso é para a SB. Para que é que precisamos dele?)
Entender que é possível ganhar dinheiro com as diferenças entre a BP e a SB reais. E procurar por estas diferenças )).
Compreender que ganhar dinheiro é possível nas diferenças entre a verdadeira BP e a SB. E procure por essas diferenças )).
No mercado real? Pessoalmente, mantenho uma espécie de filosofia como esta:
*mas eu não quero discutir isso, porque sem provas é inútil discutir suposições.
Na primeira metade dos anos 90, houve uma enxurrada de artigos científicos tentando usar a teoria construída do caos dinâmico para prever as séries cronológicas financeiras. A ideia básica era reconstruir um sistema dinâmico a partir da realização de uma série temporal e utilizá-lo para a previsão. Depois, de alguma forma, o fluxo de publicações ficou mais fino.
Metade do fórum também está "ganhando" no SB, com um estrondo)
Não notou que o número de "vagabundos acidentais" diminuiu? Nem mesmo Alexandre caiu na minha provocação )))).
Eu também, se você não se importa, reescreveria oACF(t) = sqrt((n-t)/n), onde n é o tamanho da amostra.
Por exemplo, se 1<=t1<=t2<n, então ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2).
Além disso, estou mais acostumado a assumir que o tempo (tamanho da amostra) é infinito para a SB, já que muitos problemas úteis (as mesmas probabilidades de atingir níveis) são mais fáceis de resolver sob esta suposição.
Na primeira metade dos anos 90, houve uma enxurrada de artigos científicos tentando usar a teoria construída do caos dinâmico para prever as séries cronológicas financeiras. A ideia básica era reconstruir um sistema dinâmico a partir da realização de uma série temporal e utilizá-lo para a previsão. Depois, de alguma forma, o fluxo de publicações ficou mais fino.
Lembro-me que havia um livro de Peters sobre o assunto onde ele calculava a dimensionalidade de um atractor para algum mercado. Parecia ser bastante grande, o que nos faz pensar na significância estatística do resultado.
Você só tem a correlação do último valor na amostra com todos os outros.
Bem, esta é a definição clássica de ACF.
Por exemplo, se 1<=t1<=t2<n, então ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2). Além disso, para SB estou mais acostumado a supor que o tempo (tamanho da amostra) seja infinito, pois muitos problemas úteis (as mesmas probabilidades de atingir níveis) são mais fáceis de resolver sob tal suposição.
A propósito, a resposta à réplica:"A fórmula é derivada, por interesse desportivo) é pouco útil para ganhar dinheiro. "
Lembro-me que havia um livro de Peters sobre o assunto onde ele calculava a dimensionalidade do atractivo para algum mercado. Parecia ser bastante grande, o que o faz pensar sobre o significado estatístico do resultado.
Sim, "Caos e ordem no mercado de capitais". Tem havido muitas publicações. Mas nada se acalmou.
A propósito, responda à réplica: "A fórmula está a ser derivada, por interesse desportivo) é pouco útil para ganhar dinheiro".
níveis para cima ou níveis para baixo?)
A questão deve ser endereçada ao Alexey. Mas eu responderia "tanto faz". A questão, presumo, é que a SB percorre um caminho proporcional ao sqrt(t).