Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2336
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Se o tempo médio de manutenção da posição para o TS é de 10 minutos. E a posição actual pairou durante 10 horas, então o seu resultado é uma casualidade (completamente não sistémica)?
Qual a razão para a prática de desligar os TCs (se não notícias) antes das notícias? A minha resposta é fugir da sorte do sorteio.
Se, digamos, o TS faz a maioria das negociações de manhã. Então as posições que são tomadas à noite não são sistemáticas. O resultado deles é aleatório. Porque o TS não estava sintonizado com os padrões à noite, porque os testes de fundo têm mostrado ineficiências matinais.
Se o tempo médio de manutenção da posição para o TS é de 10 minutos. E a posição actual está pendurada há 10 horas, então o seu resultado é um gimmick (completamente não sistémico)?
O que é um "resultado sistemático"?
Se for um resultado do sistema, então qualquer comércio que ele gere será sistêmico. E o tempo de espera não importa em nada.
Não-sistemático neste caso, só podemos chamar-lhe uma situação em que um acordo é suspenso por 10 horas por motivo de força maior (retirada falhada).
Além disso, eu não vejo a diferença entre os testadores e os reais. À medida que nos preparamos, então vamos. Qual é o sentido de estabelecer sem considerar certos negócios, se os houver na conta real? Não vais conseguir cortá-los lá fora.
Eu vejo a única coisa sensata a fazer - filtrar aqueles superlucros aleatórios nos garanhões que não ocorreriam na conta real.
Se olharmos para alguns sistemas, veremos que 95% dos negócios estão a perder ou a perder - pouco rentáveis (break-even ou short trailing), enquanto os restantes 5% têm lucros enormes. Para cortá-los só porque são poucos, e configurar o sistema para maximizar os lucros sobre os 95% de baixo lucro? Isso é estúpido.
Qual é a razão para a prática de desactivar o TS (se não for uma notícia) antes da notícia?
Se as notícias forem levadas em consideração durante os testes, então a decisão de desativar ou não é tomada ao mesmo tempo. Mas a resposta torna-se óbvia - você desliga-o (ou não), se der mais lucro.
O mesmo pode ser dito sobre posições de encerramento antes do fim-de-semana.
E porque é praticada por aqueles que não verificaram a influência destes factores na história? Mentalidade de rebanho, provavelmente.
Como um filtro de espalhamento que é espetado onde é necessário e não é necessário.
Se, digamos, a TC faz a maioria das trocas pela manhã. Então as posições que são tomadas à noite são pouco sistemáticas. O resultado deles é aleatório. Porque o TS não estava sintonizado com os padrões à noite, porque os testes de fundo mostraram ineficiências matinais.
Se o TS não implicar o encerramento das negociações até à tarde, as posições que sobreviveram até à noite são bastante sistemáticas.
Ou o TS é incompleto e o padrão matinal não é totalmente explorado.
Mais uma razão para não ver diferença entre os testadores e a coisa real. À medida que nos preparamos, então vamos. Para que serve estabelecer-se sem olhar para qualquer negócio individual, se é que vai haver algum no mundo real? Não se pode cortá-los lá fora.
É ambíguo.
Pesquisei no Google o que eles escrevem sobre 'ineficiências de mercado' - 99% da informação é um sofisma comum, escrito por encomenda a partir das trocas de redactores
mas existe um conceito mais ou menos definido de "um mercado eficiente" - em geral eles dão a definição de que "o preço leva tudo em conta" e "o preço de mercado reflete o valor real de um ativo".
mas se formos na direção oposta - para adicionar prefixo "não" ao "mercado eficiente" e obter algum antônimo usando a definição de "mercado eficiente" - na minha opinião, não conseguiremos obter uma descrição formalizada da "ineficiência do mercado" - em geral - outro quebra-cabeça com a formalização do problema
Não estou falando de um conceito geral, mas de um conceito particular que está no coração de um TS em particular. Se estiver bem definido o suficiente para escrever um Expert Advisor baseado nele, então não deve ser difícil desenvolver um algoritmo de rastreamento de comércio baseado nele.
Qual é a razão para a prática de desligar o TS (se não notícias) antes das notícias? A minha resposta é fugir da sorte do sorteio.
Se, digamos, o TS faz a maioria das negociações de manhã. Então as posições que são tomadas à noite não são sistemáticas. O resultado deles é aleatório. Porque o TS não foi ajustado para os padrões à noite, porque os testes de fundo têm mostrado ineficiências matinais.
Do ponto de vista prático, em posições longas, o filtro deve ser a taxa de crescimento do lucro.
Alguém começou a ler o Prado? Ele tem um tópico interessante sobre como limpar a matriz de covariância a partir do ruído
Você deve limpar os dados do barulho.