Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2190
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É necessária uma estimativa de parâmetros, testes de hipóteses, etc. Pelo menos ao nível de uma compreensão clara do que é o valor p, etc.
Na econometria, também não se pode passar sem ela.
Sem dúvida))))
Estas são, naturalmente, direcções sobrepostas, mas fundamentalmente diferentes. E pré-processamento, filtros adaptativos inteligentes com feedback, bem é.... E ninguém proíbe estes métodos de processar nada, RV ou música. No ECM ainda existem complexidades matemáticas e probabilísticas, que estão ausentes no DSP. A quantificação de um sinal é boa, mas sempre me incomodou, a amostragem periódica de um sinal contínuo para reduzir o tamanho por algo quantizado...
Em geral, um não impede do outro, e se você souber como usá-lo, é boa)))) Mas o ECM não faz parte do DSP. São coisas diferentes. E o DSP faz parte da matemática, do matemático e da matemática simples).
E porque não gostas de econometria))))
e como eles são fundamentalmente diferentes?
Não estou a dizer que não gosto, não vejo nenhuma independência nesta "ciência".
Tudo o que está no EKM está no DSP e ao mesmo tempo o DSP tem uma quantidade gigantesca de outros conhecimentos que não estão no EKM.
Para comparar e contrastar o EKM com o DSP.
É como comparar um livro de EQ com diferentes algoritmos, histórico, conversões, códigos, tipos de EQ, etc...
com algum manual de embalagem que implementa o mesmo tipo de neurónios...
NS irá construir qualquer DSP para você praticamente de graça
não há necessidade de discutir nenhum filtro. Você precisa usar redes neurais avançadas para classificar as séries temporais. É tudo.
Na verdade, ns lida melhor com qualquer série do que outras abordagens. Excepto para os ingénuos, onde tudo é claro como é.
NS irá construir qualquer DSP para você praticamente de graça
não há necessidade de discutir nenhum filtro. Você precisa usar redes neurais avançadas para classificar as séries temporais. É tudo.
Melhor não qualquer, mas o certo))))
Melhor não apenas qualquer um, mas o certo)))
Não há necessidade, apenas desnecessária
como são fundamentalmente diferentes?
Não estou a dizer que não gosto, não vejo nenhuma independência nesta "ciência".
Tudo o que está no ECM está no DSP e ao mesmo tempo o DSP tem uma quantidade gigantesca de outros conhecimentos que não estão no ECM.
Para comparar e contrastar o EKM com o DSP.
É como comparar um livro de EQ com diferentes algoritmos, histórico, conversões, códigos, tipos de EQ, etc...
com um manual para algum pacote que implementa o mesmo tipo de neurónica...
ok, ok))) costumava assinar a revista Quant. Resolveu problemas, e a noção de quantum sempre foi uma noção probabilística para mim. Sabe, com uma certa probabilidade de material e onda. E quando a mecânica quântica discreta apareceu, bem mais ou menos nada, MAS quando o desbaste começou a ser chamado de quantização....))))))
NS irá construir qualquer DSP para você praticamente de graça
não há necessidade de discutir nenhum filtro. Você precisa usar redes neurais avançadas para classificar as séries temporais. É tudo.
Na verdade, ns lida melhor com qualquer série do que outras abordagens. Excepto para os ingénuos, onde tudo faz sentido.
Tudo isto é fruto de um profundo mal-entendido))
mas quando o desbaste veio a ser chamado de quantização....))))))
que parece vir do oeste.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
Filtro FIR com fase mínima
Oleg avtomat, 2013.06.05 08:21
Talvez seja porque a econometria tem objectivos diferentes, o principal é o embaciamento.
;))
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
Econometria: prevendo um passo à frente
Oleg avtomat, 2012.01.20 10:13
Aí tens... Acontece que na econometria existe o conceito de um filtro passa-banda... E os autores desta invenção são, naturalmente, economistas?
.... Anúncio: Vou calcular o filtro bandpass de qualquer complexidade. Caro.
:D))
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
Econometria: prevendo um passo à frente
Oleg avtomat, 2012.01.20 11:33
eh faa... Você não deve ler o pacote ... mas estudar o assunto relevante.
Cada vez mais estou convencido de que todo o seu conhecimento econométrico se resume à leitura de descrições de vários pacotes econométricos... sem compreender o quê, como e porquê...