Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2042
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A propósito, você já viu um gerador que emite um número aleatoriamente de um array sem repetições - é exatamente isso que eu preciso.
Você deve entrar no gerador com uma condição para verificar se houve um próximo aleatório e, a propósito, a qualidade do gerador será imediatamente visível.
Tem mais árvores, bastante boas - na amostra do exame a precisão é superior a 60%.
Acontece que ao mesmo tempo em que se encontra a troca, as paragens e a saída estão interligadas, o que é lógico - se a troca já é longa, as paragens não são eliminadas, provavelmente devido ao facto de serem grandes...
Devo prender os modelos?
Sim, prenda-os.
Eu esperaria que dependesse do dia de entrada da semana, hora de entrada, SL e TP.
Devemos executar o sistema pelo tempo de saída no testador, ver o que acontece. Embora o tempo de saída e a duração sejam parâmetros indiretos e só se tornam conhecidos quando o SL ou TP dispara. Teríamos de fazer força bruta.
Outra vez.
Para prever uma série cronológica, segundo Kolmogorov, são necessárias duas coisas:
1. expectativa = const
2. ACF não é igual a 0.
"Ruído branco", "moeda", etc. não são previsíveis em princípio, porque o seu ACF = 0.
Temos muita sorte que o ACF dos incrementos das séries temporais do mercado não é igual a 0. Assim, os incrementos podem ser previstos.
Masnão temos sorte com a 1ª condição"pagamento esperado = constante". O valor médio dos incrementos em qualquer amostra em TF padrão "flutua" muito fortemente em relação a 0.
Conclusão: O pré-processamento (desbaste) do BP é necessário para obter uma variação mínima de expectativa em relação a 0. Então a chance de fazer um TS rentável com base na previsão do próximo incremento (não do preço!) aumenta muitas vezes.
É isso mesmo.
Outra vez.
Para prever uma série cronológica, segundo Kolmogorov, são necessárias duas coisas:
1. expectativa = const
2. ACF não é igual a 0.
"Ruído branco", "moeda", etc. não são previsíveis em princípio, porque o seu ACF = 0.
Temos muita sorte que o ACF dos incrementos das séries temporais do mercado não é igual a 0. Assim, os incrementos podem ser previstos.
Masnão temos sorte com a 1ª condição"pagamento esperado = constante". O valor médio dos incrementos em qualquer amostra em TF padrão "flutua" muito fortemente em relação a 0.
Conclusão: O pré-processamento (desbaste) do BP é necessário para obter uma variação mínima de expectativa em relação a 0. Então a chance de fazer um TS rentável com base na previsão do próximo incremento (não do preço!) aumenta muitas vezes.
Tudo.
Aparentemente, estas reflexões são mais bem discutidas noutra linha. MO e NS estão um pouco longe do assunto de lógica estratégica. a prática atual é tentar treinar sobre a história dos pacotes e considerar o resultado em dados reais.
Sobre o assunto, discordo com a condição de expectativa estática. Se a matriz descreve a série com menos erros, então a série é estável e ao mesmo tempo a expectativa matemática nem sempre é estática ou mais do que o necessário. Pode ser menos, mas o modelo matemático pode descrevê-lo com um erro mínimo.
Aparentemente, estas reflexões são mais bem discutidas noutra linha. IO e NS estão um pouco longe do tópico de lógica estratégica. hoje a prática é tentar treinar sobre o histórico dos pacotes e considerar o resultado em dados reais.
Sobre o assunto, discordo com a condição de expectativa estática. Se a matriz descreve a série com menos erros, então a série é estável e ao mesmo tempo a expectativa matemática nem sempre é estática ou mais do que o necessário. Pode ser menos, mas o modelo matemático pode descrevê-lo com o mínimo de erro.
Eu raramente apareço aqui e não quero discutir nada.
Eu digo-o como é. Nenhum neurônio super-engenheirado pode lidar com o conjunto de dados padrão de TFs padrão (M1, H1, ...). É um axioma.
Apenas o pré-processamento dos incrementos de PA pode dar o Caminho do Graal. Ámen.
Eu não venho muito por aqui e não quero discutir nada.
Só estou a dizer como é. Nenhuma rede neural super-engenheirada pode lidar com o conjunto de dados padrão de TFs padrão (M1, H1, ...). É um axioma.
Apenas o pré-processamento dos incrementos de PA pode dar o Caminho do Graal. Ámen.
Serve, mas a precisão será de 60-70%. Nos prazos de H,H4,D, é suficiente
Hmm... Eu vou dar uma olhada. Ainda não trabalhei com prazos superiores a M15...
Sim, prenda-o.
Eu esperaria que dependesse do dia da semana de entrada, hora de entrada, SL e TP.
Devemos executar o sistema pelo tempo de saída no testador e ver o que acontece. Embora o tempo de saída e a duração sejam parâmetros indiretos e só se tornam conhecidos quando o SL ou TP dispara. Vamos ter de fazer força bruta.
Assim, a experiência confirmou essencialmente a regra "Cortar perdas e deixar fluir os lucros".
O modelo está anexado.
Hmm... Eu vou dar uma olhada. Eu ainda não trabalhei com a TF acima da M15...
Assim, a experiência confirmou essencialmente a regra "Corte as perdas e deixe os lucros fluir".
Modelo em anexo.
Norma
as perdas são ligeiramente menores