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Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3219

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СанСаныч Фоменко #:

Há um arima .sim no qual os parâmetros do arima são modelados.

Não consigo me lembrar de nenhuma outra função. Você conhece algum outro? Para funções MO? Se elas não estiverem nos pacotes do R, você não precisará fazer isso, mas, se estiverem, você poderá fazer isso pronto.

Há muitas coisas, o Google pode ajudar.
Para o meu TC, a simulação não é relevante, portanto, nem quero entrar nesse tópico
mytarmailS #:
Não temos um problema de escassez de dados

O Renaissance teve um problema com novos instrumentos com pouco histórico. 6.000 instrumentos é um desafio).

Valeriy Yastremskiy #:

A Renaissance tinha um problema com instrumentos novos com pouco histórico. 6.000 instrumentos é um desafio).

Não é tão difícil assim... com suas capacidades, 6.000 instrumentos é como um feriado.

mytarmailS #:
Há muitas coisas que o Google pode ajudar.
Para o meu TC, a simulação não é relevante, portanto, não quero nem entrar nesse assunto.

Eu também não preciso disso.

Mas, em vez de usar o Google, pensei um pouco e cheguei à conclusão de que, no R, isso não é nada relevante.

Se forem parâmetros de alguma função, é possível encontrar um ótimo.

No caso dos dados de entrada, isso é possível se o modelo de dados for conhecido. Em seguida, alteramos os parâmetros do modelo de dados por meio da aplicação. Se o modelo de dados não for conhecido, tudo isso será um absurdo.


Mais uma vez, há muita besteira no ramo. Seria melhor se você tivesse aprendido R sem ser estúpido.

СанСаныч Фоменко #:
aplicar

o que isso tem a ver com aplicar????

E se precisarmos identificar a estrutura de covariância e a conectividade de 5 pares e depois criar uma simulação dessas séries com a mesma regularidade?

mytarmailS #:

O que isso tem a ver com o assunto ?

E se precisarmos identificar a estrutura de covariância e a conectividade de 5 pares e depois criar uma simulação dessas séries com a mesma regularidade?

Você deve começar com a regularidade, ou melhor, primeiro desenhar um histograma. E gradualmente simular o valor aleatório, pelo menos a olho nu, aproximando o histograma do inicial. Sem ter a regularidade de cada série, é impossível comparar algo com o resultado, é impossível responder à pergunta: o quanto o resultado "se assemelha" aos dados iniciais.

СанСаныч Фоменко #:

Você deve começar com um padrão, ou melhor, primeiro desenhar um histograma. E gradualmente modelar o valor aleatório, pelo menos a olho nu, aproximando o histograma do original. Sem ter a regularidade de cada série, é impossível comparar algo com o resultado, é impossível responder à pergunta: o quanto o resultado "se parece" com os dados iniciais.

Você não precisa de aproximações e histogramas.... Você também não precisa de nada sofisticado...

Aqui está um exemplo de simulação de séries cointegradas
[Excluído]
Não me preocupei com o binário, você pode obter ticks em csv por meio de exportação. Também há muitos campos ausentes, você precisa preenchê-los corretamente
Maxim Dmitrievsky #:
Não me preocupei com o binário, você pode obter ticks em csv por meio de exportação. Há também muitos campos ausentes, que precisam ser preenchidos corretamente 
#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time_msc % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: tempo bid ask.

[Excluído]
fxsaber #:

CSV: tempo de compra e venda.

Obrigado, MKL em geral já esqueci 😀 Vou tentar hoje à noite.

Recentemente, comecei a escrever algo e, no final, todas as variáveis estavam sem tipo e sem ponto e vírgula
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