Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3127
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Acho que, dada a estratégia, podemos concluir provisoriamente que o mercado começou a mudar a tendência intradiária.
A questão é se há fatores no histórico que estão aparecendo agora com mais frequência e, então, talvez eles possam ser previstos, ou se há um crescimento linear na tendência de probabilidade.
Ou são eventos completamente novos (combinações de indicadores de previsão), que nunca foram vistos antes.
Uma coisa é óbvia: precisamos de uma maneira diferente de criar um modelo que leve em conta a dinâmica da situação. Então, podemos tentar explicar a mudança da probabilidade do segmento quântico devido ao surgimento/reforço de outros fatores e tentar prever esses outros fatores com antecedência. Em outras palavras, é necessário entender o que mudou e se essa mudança pode ser prevista, além de levar em conta essas mudanças no modelo final.
O que estamos negociando?
Tendências?
Padrões?
Estatísticas de incrementos por meio de gargalos?
Primeiro precisamos decidir e depois tirar conclusões.
São as Garchies novamente.
O que há de errado com os garches?
Apenas duas opções, a negociação de tendências não conta, portanto, ou são padrões via MO ou garchi.
O que estamos negociando?
Tendências?
Padrões?
Estatísticas sobre incrementos através de garci?
Você precisa decidir primeiro e depois tirar conclusões.
Você tem alguma dúvida sobre o tamanho da amostra?
Não sei o que responder em essência.
Um padrão do início de uma tendência intradiária, provavelmente.Gostaria de saber que tipo de biblioteca é essa?
Para responder à sua pergunta: Essa DLL é minha para verificar as chaves de acesso do reais e de demonstração dos meus usuários do MarketTrader Expert Advisor. A conexão vai para minha nuvem no Google Cloud. A DLL também é usada para otimização periódica automática. Nos anexos dos posts DEMO source (parte do código não é para publicação - em particular o código do otimizador automático).
Hi!
Às vezes eu vejo aqui gráficos otimizados para 10-20 anos. Nem em alguns lugares, onde em 3 anos, onde em 2 anos, onde em 1 ano - há ameixas. Mas o gráfico está crescendo.
É possível encontrar padrões de picos de crescimento, nos quais o robô opera de forma lucrativa?
Notei um fato interessante aqui.
Todo mundo conhece o desvio de dados. Estamos acostumados a chutar apenas os preditores, mas decidi ver o que acontece com a própria estratégia ao longo do tempo.
Não entendo do que se trata esse experimento. A elasticidade dos resultados da estratégia depende do desvio dos preditores, não? A estratégia depende dos preditores.
Não entendo do que se trata esse experimento. A elasticidade dos resultados da estratégia depende do desvio dos preditores, não? A estratégia depende dos preditores.
Na verdade, trata-se da deriva do alvo - mudanças em suas propriedades estatísticas em um intervalo de tempo...
Trata-se essencialmente da deriva do alvo - mudanças em suas propriedades estatísticas em um intervalo de tempo...
que depende do desvio de características
Se a curva de dependência for plotada em relação ao desvio hipotético-teórico das características (CATE entre donas de casa), você obterá a elasticidade da mudança nas propriedades do alvo.o que depende da variação das características
Se você traçar a curva de dependência em relação ao desvio teórico da hipótese das características (CATE entre donas de casa), obterá a elasticidade da mudança das propriedades-alvoInfelizmente, não entendi sua resposta. O que exatamente você precisa fazer? E o que significa "desvio hipotético-teórico de características" - é de todas ou de cada uma individualmente? Você já tentou fazer isso em python? Para o teste A/B, conhecemos o ponto de transição, mas aqui não existe esse ponto - mudança gradual.
O desvio dos preditores pode se manifestar por uma alteração na variância e uma alteração na distribuição de probabilidade.
Assim, no primeiro caso, a lógica permanece na amostra passada, mas o método da ganância simplesmente não consegue retirá-la.
No segundo caso, a lógica das consequências dos eventos descritos pelos preditores foi alterada.
Separadamente, podemos observar o desvio causado pela falta de normalização dos dados. Em nosso caso, isso é relevante quando o preço sai dos intervalos e as previsões não levam isso em consideração. Por exemplo, medir algo apenas em pontos.