Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3052

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Maxim Dmitrievsky #:

não

Pode ser uma consequência, não uma causa, mas ainda é um fenômeno conectado, portanto, desde que haja uma conexão, podemos falar sobre um padrão.

Só temos que reconhecer que as leis mudam. E é quando elas mudam - o momento do tempo - que esse problema deve ser resolvido.

 
Tentei escrever um q-table simples (sem essa superfórmula para calcular a ação), simplesmente - se a ação tiver mais pontos - então ela é executada. Se a ação gerar uma perda, a recompensa será igual à perda.

Peguei 5 candlesticks e comecei a construir estados a partir deles. Somente os preços de fechamento criaram 5 estados (acima/abaixo/igual ao anterior).

Depois, aumentei para 14 candlesticks e já tenho... Acho que tenho vários bilhões de estados.

Ok, vou tentar ver o que é o quê. Meu método - o método de cutucar, pensar - é muito longo, ao que parece.

A primeira execução é o botão Iniciar. Pfft. Não aconteceu nada, estou fora.
Segunda tentativa - botão Iniciar. O Graal. Ano do Graal. 5 anos, 20 anos do Graal.
Iniciado duas vezes em cada uma das principais, cada uma das principais - 20 anos do Graal. Voltei para o primeiro grande, Graal, nada foi sobrescrito, tudo foi salvo.

Estou pensando, isso é loucura.

Sim. Estou imprimindo o número de vezes que cada ação foi executada. E há uma média de cinco atos por ato ao longo de 20 anos.

É um ajuste muito bom.

Esse é o retreinamento mais rápido que já fiz. Eu tinha que esperar no otimizador, mas aqui são apenas dois cliques e está feito.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Por que precisamos fazer isso em minutos? Temos um sinal gerado em cada barra? Não sei que tipo de regras ele estava criando lá - sobre os retornados, eu acho.

Ou você reconhece que não pode haver regras, que tudo é um caos, e não faça isso.

Mas se for o caos, nenhum evento econômico ou mais global, como a queda de um enorme meteorito, poderá afetar as cotações.

Talvez seja necessária uma modelagem mais elaborada do comportamento dos preços, em vez de uma completa aleatoriedade. Digamos que pegamos uma dúzia de estratégias e as negociamos como se estivéssemos criando cotações. De lançamento em lançamento, distribua diferentes porcentagens do depósito inicial para as estratégias.

10-100 milhões - para garantir que não haja regularidades no aleatório. Entre 1.000 e 1.000 pode acontecer alguma coisa, apenas porque não foram adicionadas variantes suficientes.
 

Tenho um problema que pode ser resolvido com o MOE - estou procurando pessoas dispostas a trabalhar nele por interesse e para aprimorar suas habilidades :)

O problema é resolvido com o uso de diferentes seções do MO, incluindo o reconhecimento de imagens gráficas, a localização de padrões em textos - isso é classificação, além de tarefas para determinar indicadores aproximados - modelos de regressão.

A essência - há um banco de dados de anúncios, precisamos determinar o tempo em que uma propriedade foi vendida a um determinado preço (o preço pode mudar - a mudança é registrada). Provavelmente outros indicadores relacionados também.

Interessado em participar de um projeto desse tipo?

Adicionado: fornecerei minha capacidade de computação.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Estou procurando pessoas dispostas a trabalhar nele por interesse e para aprimorar suas habilidades :)

Por uma questão de interesse, é mais interessante trabalhar em suas próprias tarefas. E não nas de outra pessoa, por interesse.
 
mytarmailS #:
É mais interessante trabalhar em suas próprias tarefas por interesse. Não as de outra pessoa, apenas pelo prazer de fazê-las.

Eu proponho uma tarefa que pode ser resolvida e, a partir daí, obtenho prazer com o trabalho.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Estou oferecendo uma tarefa que pode ser resolvida e aproveito o trabalho.

Você se oferece para fazer um trabalho real de graça para alguém que não precisa dele, para alguém que PRECISA dele....

É a mesma coisa que eu chamá-lo para fazer meus reparos e, em troca, você ter o prazer da tarefa...

É a mesma coisa.

 

Aleksey Vyazmikin #:

Eu não igualaria o trabalho intelectual ao físico.

Não vejo nenhuma distinção, ambos são trabalho e ambos devem ser pagos.

 
Minha oferta para trabalharmos juntos no projeto ainda é válida. Há um público-alvo, o que significa que a monetização é possível. No entanto, não garanto isso. Mas tenho certeza de que será um trabalho interessante com novas experiências.
 
Aleksey Vyazmikin modelos de regressão.

A essência - há um banco de dados de anúncios, precisamos determinar o tempo em que uma propriedade foi vendida a um determinado preço (o preço pode mudar - a mudança é registrada). Provavelmente outros indicadores relacionados também.

Interessado em participar de um projeto desse tipo?

Adicionado: fornecerei meu poder de computação.

Basta iniciar um tópico separado. Lá, descreva tudo em detalhes.

Alguém vai se interessar.

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