Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2900
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Nos volumes clássicos, toda a teoria é construída a partir do sino de distribuição, mas dificilmente é totalmente formalizável. Vamos supor que tenhamos construído um sino para as primeiras 1,5 horas, alocado em +-3sko. E então não está claro. Se estiver estável, devemos negociar a partir desses limites até o centro. Mas, se houver uma tendência, seremos arrancados. Como se fosse possível colocar uma condição, se o preço ultrapassasse 4 sko, então a tendência, mas tenho pouca fé de que isso funcionará. A maneira como eles negociam com stops de 5pp no vídeo não sei se pode ser formalizada. A questão é que, levando em conta a volatilidade, eles procuram negociações às quais o preço possa chegar. Eles selecionam apenas os melhores casos, para que haja uma boa relação sl/tp, para que a negociação seja claramente distinguida, levando em conta a tendência etc. (Seiden descreve bem). Ao mesmo tempo, haverá muitos limites que não funcionaram (o preço não os alcançará).
Quero tentar passar a combinação no suporte.
Peguei a plataforma com a CME.
Hoje negociei dois mercados, CME e forex, e um par de euros, o mesmo TS, os mesmos inputs....
O resultado é interessante, triste e eu não entendo...
Eu entro por ordens, por limite, a partir de níveis.
E aqui está o que acontece, onde no Forex eu tinha uma entrada, no CME o preço não alcançou 1-2p e eu não fui levado embora.
como aqui, por exemplo - embora você possa ver que o preço no Forex não apenas atingiu, mas também caiu, no CME a ordem não atingiu 1p.
o mesmo aconteceu aqui, o preço na CME também não chegou a 1p para minha entrada.
E parece que não é nada, se você corrigir suas entradas no SME em 1p, mas não, acontece que, ao contrário, no Forex o preço ainda não atingiu a ordem e está longe, mas no SME eu acionei a ordem....
O preço dança como quer. Se alguém pensa que eu coloco limites em níveis diferentes, isso está excluído....
Não sei o que está acontecendo.
O dia de hoje está sendo nojento em termos de negociação, obtive +- 0 no forex, mas no CME obtive um enorme menos, as boas entradas estão todas a favor... mas os stops estão todos recolhidos....
Não consigo entender o que é e como tratar isso.
Então, é uma bagunça tão grande que acaba sendo mais fácil no forex)))))
Hoje é um dia horrível de negociação, no forex eu consegui +- 0, mas no SME uma enorme desvantagem, boas entradas em todos os sentidos... mas os stops são recolhidos todos....
Há preços diferentes no SME e no Forex. Mas os movimentos e os gráficos são quase sincronizados. Eles estão apenas deslocados. E o spread do candlestick pode ser ligeiramente diferente. Acho que é possível sincronizar não pelo preço, mas pelo momento de entrada/saída, ou seja, transferir o sinal de um para o outro.
A CME e o forex têm preços diferentes. Mas os movimentos e os gráficos são quase sincronizados.
Eu entendo perfeitamente, mas não sincronizo por preço
não sincronizo pelo preço, mas pelo momento de entrada/saída, ou seja, transfiro o sinal de um para o outro.
Ideia interessante
Deveria funcionar, mas se você fizer isso manualmente, será um grande problema, e programaticamente, você precisará comprar uma boa plataforma
Por isso, é uma bagunça tão grande que acaba sendo mais fácil no forehand).
Há também uma pilha e as transações não são necessariamente FIFO (pode haver variações quando o tamanho afeta a ordem). Não é uma questão de fato, mas há sutilezas suficientes em comparação com o forex de varejo.
Há também uma pilha e a agregação de negociações não é necessariamente FIFO (pode haver variantes em que o tamanho afeta a ordenação). Não é uma questão de fato, mas certamente há sutilezas suficientes em comparação com o forex de varejo.
Não sei como o FIFO pode afetar um spread de alguns pontos; os arbitradores devem ser capazes de reduzir esses spreads de uma só vez, e com ordens de mercado....
Não sei.
Acho que é possível sincronizar não pelo preço, mas pelo tempo de entrada/saída, ou seja, transferir o sinal de um para o outro.
Média geométrica - multiplique a matriz em um loop e depois converta em um grau inverso ao comprimento da matriz - função pow(). O principal é não confundir double com integer: o expoente do grau é 1,0/n, não 1/n, em que n é o comprimento da matriz.
Portanto, no início, consideramos o índice de cada mês (fórmula 2.2.1) pelo número de dias do calendário e, em seguida, consideramos a mesma média geométrica para os meses pelo total acumulado - vou tentar, obrigado! Porque eles desenharam raízes na metodologia e eu não entendi nada :(
Ainda há uma nuance - como a taxa do dia é determinada - eles escrevem que consideram a taxa média ponderada até 15:30 a partir de 10:00.
O Banco da Rússia define as taxas oficiais do dólar americano, do euro e do yuan em relação ao rublo com base nos dados da Bolsa de Valores de Moscou sobre as taxas médias ponderadas dessas moedas em relação ao rublo em transações concluídas das 10:00 às 15:30, horário de Moscou.
As taxas oficiais de outras moedas estrangeiras em relação ao rublo são definidas com base nos dados sobre a taxa de câmbio oficial do dólar americano em relação ao rublo e nas cotações dessas moedas em relação ao dólar americano publicadas nos sites oficiais dos bancos centrais.
Na ausência de dados da Bolsa de Valores de Moscou, as taxas oficiais do dólar americano, do euro e do yuan em relação ao rublo são definidas com base nos dados de relatórios bancários sobre as taxas médias ponderadas dessas moedas em relação ao rublo em transações concluídas durante o dia atual antes das 15h30, horário de Moscou.
Se não houver dados da Bolsa de Valores de Moscou e relatórios bancários, as taxas oficiais do dólar americano, euro e yuan em relação ao rublo são definidas com base nos dados das plataformas digitais de negociação de balcão sobre as taxas médias ponderadas dessas moedas em relação ao rublo para transações concluídas durante o dia atual antes das 15h30, horário de Moscou.
Se não for possível calcular as taxas oficiais com base nas fontes acima, as taxas serão definidas de acordo com os valores do dia anterior.
E é isso que acontece: no Forex, eu tinha uma entrada; na CME, o preço não chegou a 1-2p e eu não fui levado embora.
Como aqui, por exemplo - embora você possa ver que o preço no Forex não apenas atingiu, mas também caiu, no CME a ordem não atingiu 1p.
o mesmo aconteceu aqui, o preço na CME também não chegou a 1p para minha entrada.
A CME tem um contrato de futuros, que inclui a taxa de desconto, portanto, a diferença pode ser. E a mesma situação acontece no Moex.
Minha pergunta é diferente: existe uma defasagem entre o DC forex e o CME?
No CME, um contrato de futuros que tem uma taxa de desconto embutida, portanto, a diferença pode ser.
A taxa de desconto muda a cada n minutos?
Minha pergunta é diferente: existe uma defasagem entre o DC forex e o CME?
É claro que não, por causa da baixa liquidez, os futuros às vezes ficam atrás do forex, mas isso é uma ilusão.