Penso que a primeira coisa a fazer é calcular as estatísticas, ver se faz sentido e depois incorporá-las no processo de formação.
Então a questão continua a ser como fazê-lo correctamente.
Suponha que eu tenha 3 sequências binárias com 10 pontos de medição em intervalos de tempo comparáveis.
A[]={1,0,0,1,1,1,1,1,0,1};
B[]={1,1,1,1,1,1,1,0,0,1};
C[]={1,1,0,1,1,1,0,1,0,1};
E assim eu quero entender/plotar como a probabilidade de uma unidade mudar à medida que as unidades aumentam em uma linha.
Compreendo que devo contar o número de sequências para começar, mas mais uma vez, devo contar sequências longas como uma ou devo contá-las separadamente, por exemplo, 1111 dividido em 1,11, 111 e 1111 ou são apenas 11?
E depois o que fazer - como avaliar se o processo é regular ou aleatório?
Para ser honesto, não entendo muito. A questão é: a probabilidade muda com o tempo? Para estudar isto, você pode simplesmente construir uma regressão logística no tempo (e verificar o significado da diferença entre o coeficiente e zero).
Se além do tempo forem estudados outros fatores que afetam a probabilidade, você também pode tentar adicioná-los a uma regressão logística.
De nada, ou melhor, você é)))) demorei vários dias para encontrar todos estes links :)))) alguns deles não aparecem, o fórum os bloqueia(
Não adianta procurar, você precisa analisar e analisar como uma série de
Eu olhei para todos eles. EurUsd é curto a maior parte do tempo, e dois deles são longos. Claro que é mais curto. Mas, pelo que sei, é pelo número de comerciantes.
Por exemplo
37% 146 Traders - calções.
251 Comerciantes 63% - longos.
Esta informação seria melhor expressa em lotes. Porque 1 comerciante com 100 lotes pode ser igual a 100 hamsters com 1 lote.
É claro que é possível analisar, mas não há dados históricos.
Mikhail parece ter usado o OM com SME no seu artigo. E parece que este OM pode ser encontrado por muitos anos. Isto é provavelmente mais promissor, porque você pode coletar informações por muitos anos ao mesmo tempo. E parece estar lá em lotes. Temos de ir e lê-lo novamente.
E para recolher por conta própria, você precisa de alguns meses, pelo menos, para ter algo com que aprender.
Honestamente, não entendo muito. A questão é: a probabilidade muda com o tempo? Para investigar isso, você poderia simplesmente construir uma regressão logística no tempo (e verificar o significado da diferença entre o coeficiente e zero).
Ou talvez seja mais fácil fazer outro preditor - a distância da cadeia de dados em relação à actual. A própria floresta pode calcular que os dados com mais de 8 meses são ruins para a previsão atual. E haveria uma divisão simples: antes de 8 meses (com folhas melhores) e depois de 8 meses com folhas piores. Bem na bandeja, todos aprendem bem, claro. No teste/crossvalidação devemos verificar. Mas como? Não está claro. Não é sequer a importância do preditor, mas a importância da divisão.
Olhei para todos eles. EurUsd é curto a maior parte do tempo e dois são longos. É mais curto, é claro. Mas pelo que entendo é pelo número de comerciantes.
Por exemplo
37% 146 Traders - calções.
251 Comerciantes 63% - longos.
Esta informação seria melhor expressa em lotes. Porque 1 comerciante com 100 lotes pode ser igual a 100 hamsters com 1 lote.
É claro que é possível analisar, mas não há dados históricos.
Mikhail parece ter usado o OM com SME no seu artigo. E parece que este OM pode ser encontrado por muitos anos. Isto é provavelmente mais promissor, porque você pode coletar informações por muitos anos ao mesmo tempo. E parece estar lá em lotes. Temos de ir e lê-lo novamente.
E para recolher por conta própria, você precisa de alguns meses, pelo menos, para ter algo com que aprender.
É verdade, devias fazer o que é fácil, não o que tens de fazer.
Mikhail parece ter usado o OM com SME no seu artigo. E parece que este OM pode ser encontrado ao longo de muitos anos. Isto é provavelmente mais promissor, porque você pode reunir informações por muitos anos ao mesmo tempo. E parece estar lá em lotes. Temos de ir e lê-lo novamente.
E para recolher por sua conta, você precisa de alguns meses, pelo menos, para ter algo com que aprender.
O OI é interessante, mas o problema é que as opções são muito complicadas - para realmente entender rede longa vs rede curta é um fardo pesado. Além disso, existem poças escuras - clearing OTC, onde os negócios por vezes fazem 30-50% do volume (e talvez até mais - quem sabe).
Em geral, vou contar-vos um grande segredo - quase todos os mercados de retalho se movem segundo o princípio do posicionamento inverso da maioria. É por isso que esta estatística nunca será vista pelo varejo. O fluxo de ordens também é vendido por este motivo
Rorschach #: WallStreetTrader on pillion procurar, eu não estou dando o link, você vai ter um comentário
O que é que eles dão? Eles não copiam apenas as informações da CME para os seus indicadores? Pelo que entendo, o principal truque deles é identificar os grandes volumes que os fundos e outros grandes jogadores supostamente fizeram. Estou curioso, como é que eles os distinguem de outras profissões?
Encontrei um vídeo a explicar como usá-lo. Tudo o que eles dizem é: pode ser, provavelmente vendido aqui, porque o preço desceu, etc. Na minha opinião - tretas e vamos ver os mesmos 50/50%. A pesquisa diz que havia um sinal do mesmo nome aqui, mas já está fechado, aparentemente fundido.
Mas o vídeo principal do fornecedor do indicador é mais bem explicado, mas aparentemente eles escolheram bons momentos no gráfico.
Obrigado. Vou dar uma olhadela, para começar. Talvez eu pense numa maneira de as usar.
De nada, ou melhor, há uma razão))) Passei alguns dias para encontrar todos estes links :))))) Alguns não são exibidos, o fórum os bloqueia (
Não adianta procurar, preciso de analisar e analisar como uma série de
Penso que a primeira coisa a fazer é calcular as estatísticas, ver se faz sentido e depois incorporá-las no processo de formação.
Então a questão continua a ser como fazê-lo correctamente.
Suponha que eu tenha 3 sequências binárias com 10 pontos de medição em intervalos de tempo comparáveis.
A[]={1,0,0,1,1,1,1,1,0,1};
B[]={1,1,1,1,1,1,1,0,0,1};
C[]={1,1,0,1,1,1,0,1,0,1};
E assim eu quero entender/plotar como a probabilidade de uma unidade mudar à medida que as unidades aumentam em uma linha.
Compreendo que devo contar o número de sequências para começar, mas mais uma vez, devo contar sequências longas como uma ou devo contá-las separadamente, por exemplo, 1111 dividido em 1,11, 111 e 1111 ou são apenas 11?
E depois o que fazer - como avaliar se o processo é regular ou aleatório?
Para ser honesto, não entendo muito. A questão é: a probabilidade muda com o tempo? Para estudar isto, você pode simplesmente construir uma regressão logística no tempo (e verificar o significado da diferença entre o coeficiente e zero).
Se além do tempo forem estudados outros fatores que afetam a probabilidade, você também pode tentar adicioná-los a uma regressão logística.
De nada, ou melhor, você é)))) demorei vários dias para encontrar todos estes links :)))) alguns deles não aparecem, o fórum os bloqueia(
Não adianta procurar, você precisa analisar e analisar como uma série de
Eu olhei para todos eles. EurUsd é curto a maior parte do tempo, e dois deles são longos. Claro que é mais curto. Mas, pelo que sei, é pelo número de comerciantes.
Por exemplo
Esta informação seria melhor expressa em lotes. Porque 1 comerciante com 100 lotes pode ser igual a 100 hamsters com 1 lote.
É claro que é possível analisar, mas não há dados históricos.
Mikhail parece ter usado o OM com SME no seu artigo. E parece que este OM pode ser encontrado por muitos anos. Isto é provavelmente mais promissor, porque você pode coletar informações por muitos anos ao mesmo tempo. E parece estar lá em lotes. Temos de ir e lê-lo novamente.
E para recolher por conta própria, você precisa de alguns meses, pelo menos, para ter algo com que aprender.
Honestamente, não entendo muito. A questão é: a probabilidade muda com o tempo? Para investigar isso, você poderia simplesmente construir uma regressão logística no tempo (e verificar o significado da diferença entre o coeficiente e zero).
Ou talvez seja mais fácil fazer outro preditor - a distância da cadeia de dados em relação à actual. A própria floresta pode calcular que os dados com mais de 8 meses são ruins para a previsão atual. E haveria uma divisão simples: antes de 8 meses (com folhas melhores) e depois de 8 meses com folhas piores.
Bem na bandeja, todos aprendem bem, claro. No teste/crossvalidação devemos verificar. Mas como? Não está claro. Não é sequer a importância do preditor, mas a importância da divisão.
Olhei para todos eles. EurUsd é curto a maior parte do tempo e dois são longos. É mais curto, é claro. Mas pelo que entendo é pelo número de comerciantes.
Por exemplo
Esta informação seria melhor expressa em lotes. Porque 1 comerciante com 100 lotes pode ser igual a 100 hamsters com 1 lote.
É claro que é possível analisar, mas não há dados históricos.
Mikhail parece ter usado o OM com SME no seu artigo. E parece que este OM pode ser encontrado por muitos anos. Isto é provavelmente mais promissor, porque você pode coletar informações por muitos anos ao mesmo tempo. E parece estar lá em lotes. Temos de ir e lê-lo novamente.
E para recolher por conta própria, você precisa de alguns meses, pelo menos, para ter algo com que aprender.
É verdade, devias fazer o que é fácil, não o que tens de fazer.
vladavd # :
elibrarius #:
Eu não vou dar o link.
))))
ver o meu post na página anterior.
Mikhail parece ter usado o OM com SME no seu artigo. E parece que este OM pode ser encontrado ao longo de muitos anos. Isto é provavelmente mais promissor, porque você pode reunir informações por muitos anos ao mesmo tempo. E parece estar lá em lotes. Temos de ir e lê-lo novamente.
E para recolher por sua conta, você precisa de alguns meses, pelo menos, para ter algo com que aprender.
O OI é interessante, mas o problema é que as opções são muito complicadas - para realmente entender rede longa vs rede curta é um fardo pesado. Além disso, existem poças escuras - clearing OTC, onde os negócios por vezes fazem 30-50% do volume (e talvez até mais - quem sabe).
Em geral, vou contar-vos um grande segredo - quase todos os mercados de retalho se movem segundo o princípio do posicionamento inverso da maioria. É por isso que esta estatística nunca será vista pelo varejo. O fluxo de ordens também é vendido por este motivo
É por isso que o retalho nunca verá estas estatísticas...
Eu sei, apesar de ser um retalhista.
WallStreetTrader on pillion procurar, eu não estou dando o link, você vai ter um comentário
O que é que eles dão? Eles não copiam apenas as informações da CME para os seus indicadores?
Pelo que entendo, o principal truque deles é identificar os grandes volumes que os fundos e outros grandes jogadores supostamente fizeram. Estou curioso, como é que eles os distinguem de outras profissões?
Encontrei um vídeo a explicar como usá-lo. Tudo o que eles dizem é: pode ser, provavelmente vendido aqui, porque o preço desceu, etc. Na minha opinião - tretas e vamos ver os mesmos 50/50%. A pesquisa diz que havia um sinal do mesmo nome aqui, mas já está fechado, aparentemente fundido.
Mas o vídeo principal do fornecedor do indicador é mais bem explicado, mas aparentemente eles escolheram bons momentos no gráfico.