Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2294
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Alexei, como você pode ligar a teoria do martingale ao forex martingale, para olhar a partir de uma espécie de perspectiva científica sobre MO + martingale? :)
Em burguês é a mesma palavra - eles escrevem que a ciência surgiu como uma tentativa de explicar a futilidade desta maneira de apostar)
Por enquanto só posso dizer que a equidade não deve ser um martingale, mas um submartingale (ou supermartingale - confundo-os) - a expectativa deve crescer) Não tenho mais ideias sensatas).
Em burguês é a mesma palavra - está escrito que a ciência apareceu como uma tentativa de explicar a inutilidade de uma tal forma de aposta)
Por agora só posso dizer que a equidade não deve ser um martingale, mas um submartingale (ou supermercado - confundo-os) - a expectativa deve crescer) Não há mais ideias sensatas ainda)
A expectativa (ou melhor, a probabilidade de ganhar) cresce a cada duplicação, porque você tem uma 2ª, 3ª etc. Mas isto é desde que tenhas dinheiro suficiente para duplicar.
Mas uma vez em cada 100-100000 trocas não se tem o suficiente... Com cisnes negros, por exemplo. Para martins eles vêm mais vezes)))
Em burguês é a mesma palavra - está escrito que a ciência apareceu como uma tentativa de explicar a inutilidade de uma tal forma de aposta)
Por agora só posso dizer que a equidade não deve ser um martingale, mas um submartingale (ou supermercado - confundo-os) - a expectativa deve crescer) Não há mais ideias sensatas ainda)
Vamos tentar fazer como de costume, à maneira pequeno-burguesa )
A expectativa (ou melhor, a probabilidade de ganhar) aumenta a cada duplicação, porque você tem uma 2ª, 3ª, etc. chance. Mas isto é desde que tenhas dinheiro suficiente para duplicar.
Mas uma vez em cada 100-100000 trocas não se tem o suficiente... Com cisnes negros, por exemplo. Para martins, eles vêm mais vezes))))
Na SB a expectativa para qualquer sistema é sempre zero (sem levar em conta o spread). Com respeito aos preços reais, é difícil dizer algo porque a expectativa é abstracta e só existe no quadro de um modelo matemático, e o modelo de preços exacto ainda não foi inventado. A única coisa a dizer é que se os preços dão uma oportunidade de ganhar, então em caso de erro na escolha da direção do negócio esta oportunidade torna-se uma oportunidade de receber uma chamada de margem (especialmente quando se usa um Martin).
Eu não entendo o que está a ser procurado desta maneira. Você precisa encontrar um desvio estatisticamente significativo da média em períodos específicos, ou autocorrelação
pode fazer sentido passar por filtros passa-baixo em vez de apenas MAHs
Na econometria, um desvio indica que existe um componente não reportado nos resíduos. Mas, por exemplo, nunca vi valores tão pequenos no comércio de pares.
Na econometria, um desvio indica que há um componente não contabilizado nos resíduos. Mas na negociação de pares, por exemplo, nunca vi valores tão pequenos.
este não é o desvio.
Existe outra oportunidade óbvia para uma aplicação potencialmente útil dos poderes dos cosnickers. Estamos a falar de testes de aleatoriedade em geral e testes NIST em particular. Tem tudo o que eles gostam tanto - ciclos, Fourier, padrões, etc. É verdade que apenas seqüências binárias são examinadas lá, mas você pode se limitar ao exame de gráficos renko para um começo.
Estes testes não são completos, eu vi um artigo que o teste de aleatoriedade foi capaz de passar na música. É interessante usar uma rede de gangs para isto, mas provavelmente não o pode fazer.
Depois faremos a habitual coisa burguesa )
Conte a probabilidade, expectativa e dependência do coeficiente do martin. A propósito, o risco do lote 0,5 é quase um martin e mantém-se durante 2 anos, mas o resultado é comparável ao risco 0,2).
Obrigado. A propósito, pensando em como refazer a métrica, veio à mente assim - o exemplo se as classes são 0 (30%) e 1 (70%), então para o valor certo no passe de retorno dar não 0 e 1, mas 0 e 0,7 ( ou 0,85?) como uma opção.
Mas não consigo pensar imediatamente se esta é a forma correcta de o fazer, ou tais figuras, ou de brincar com a função de activação, etc., e imediatamente não encontrei tais exemplos.
Há algumas métricas prontas, procure por elas. Ou, para uma classe 0 dê 2,33, para 1 unidade.
probabilidade de contagem, expectativa e dependência do coeficiente de martin. A propósito, numa coruja de um mart, o risco de um lote é de 0,5, ou seja, quase um martin e 2 anos, mas o resultado é comparável ao risco de 0,2).
Por alguma razão, todos estão acostumados a chamar martin de média sobre as posições, na maioria das vezes sem significado ou super-optimizada.
você pode deixar o lote fixo, mas ainda assim usar uma grade. Os conjuntos de negociação (pontos de entrada e saída) mudarão, assim como a sua representação no espaço de funcionalidade para MO. Este é o ponto interessante.
Se haverá um efeito de estabilidade nos novos dados - eu não sei. Eu não tenho uma fórmula matemática assim. Verifique-o empiricamente.