Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2289

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É possível gerar séries sintéticas longas, respectivamente

é interessante que uma pequena mudança na média da série original dá um efeito de tendência muito forte se você gerar uma grande quantidade de dados

Acontece que tal modelo só funcionaria em um mercado real com uma média obviamente deslocada.

Mas isto é facilmente corrigido através da obtenção de uma série com as mesmas regularidades, mas decrescendo


[Excluído]  

Treinados nos gerados, testados nos reais... por agora como uma experiência...

Às vezes funciona. É necessário entender como gerar, para quais casos, etc.


 
Maxim Dmitrievsky:

Treinados nos gerados, testados nos reais... por agora como uma experiência...

Às vezes funciona. Leva algum tempo para descobrir como gerar, para quais casos, etc.


Refrigerar, reeducar-se deve ajudar

Isto é um autocodificador? Como se abriria o vector latente, que características de linha memorizou, etc.
[Excluído]  
Rorschach:

fixe, deve ajudar com a reciclagem

É um autocodificador? Como se abriria um vector latente, que características de linha memorizou, etc.

Misturas gaussianas.

Acho que esta simulação é mais adequada para martingale e avaliar a estabilidade do TS

 

Vou falar-vos um pouco sobre como vejo as regularidades no mercado.

Há um certo padrão (ponto de partida) e depois ocorre uma série de eventos (regras) como resultado do qual obtemos um resultado (Y)

Os dados são bidimensionais

1) extremo (S = suporte R = resistência)

2) preço do extremo


Isto é o que os dados inicialmente parecem

price lab
 1.0   R
 0.0   S
 0.4   R
 0.0   S
 0.3   R
-0.3   S
-0.1   R
-0.5   S
-0.1   R
-0.5   S

padrão inicial

dados de estudo

Usei o algoritmo SPADE (helpfully on the wiki) e tive de converter os dados para um formato ligeiramente diferente, tal como o formato do evento

[1] "(-0.2)S"  "(2.2)R"   "(1.1)S"   "(3.1)R"   "(2.2)S"  
 [6] "(2.8)R"   "(1.2)S"   "(2.5)R"   "(1.9)S"   "(3)R"    
[11] "(2.4)S"   "(5.1)R"   "(3.4)S"   "(4.5)R"   "(4.1)S"  
[16] "(4.5)R.1" "(4)S"     "(5.3)R"   "(4.8)S"   "(7.3)R"  
[21] "(4.9)S"   "(6.2)R"   "(3.9)S"   "(5.5)R"   "(4.9)S.1"
[26] "(5.7)R"   "(4.8)S.1" "(6.2)R.1" "(4.8)S.2" "(5.5)R.1"
[31] "(4.2)S"   "(5.7)R.1" "(4.9)S.2" "(6.6)R"   "(6)S"    
[36] "(7)R"     "(6.1)S"   "(8.5)R"   "(7.6)S"   "(8.2)R"  
[41] "(7.6)S.1" "(8.3)R"   "(7.8)S"   "(8.4)R"   "(7.6)S.2"

É basicamente a mesma coisa, mas de uma forma diferente.


Executando o algoritmo, procurando as regras...

Digo-te já que o algoritmo encontra regras muito fortes...

Vou mostrar-te uma...


O padrão é .

price lab
0.4   R
0.0   S
1.0   R

...seguido de uma série de eventos após os quais o resultado...

 "(-0.3)S"   "(-0.6)R"   "(-0.6)R.1" "(-0.6)R.2"


Esta é uma abordagem fundamentalmente nova na busca de padrões no mercado, o SPADE tem muitos inconvenientes e limitações, e já estou pensando em outro algoritmo que busca por regras autoescritas ...

Então, aqui estão algumas ideias e tarefas não triviais...

[Excluído]  
Ninguém escreveu um martingale nas redes neurais? O Googling dá 0 resultados.
 
Maxim Dmitrievsky:
Ninguém escreveu um martingale em redes neurais? O Googling dá 0 resultados

Então o objectivo da IA está perdido.

 
Maxim Dmitrievsky:
Ninguém escreveu um martingale em neuronets? google dá 0 resultados
O crânio do Neuronkey está rachando ;)
[Excluído]  
Vitaly Muzichenko:

Então o objectivo da IA está perdido.

correio

Quero dizer ensinar a negociação por martinOM, não a média de negociações após o treinamento.

 
Maxim Dmitrievsky:

e-mail

Quero dizer, ensinar a negociação de martin, não a negociar após o treino.

Não consigo sequer imaginar por onde começar e como deve ser. Eu nem sei por onde começar e como deve ser.

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