Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2290

 
Vitaly Muzichenko:

Bem, nem sequer consigo imaginar por onde começar e como deve ser. Na minha mente, estas são coisas um pouco incompatíveis.

Faz mais sentido do que parece à primeira vista.

 
Vitaly Muzichenko:

Bem, nem sequer consigo imaginar por onde começar e como deve ser. Na minha opinião, estas são coisas incompatíveis.

Primeiro uma visão geral dos sistemas existentes. Testes. Características comparativas - prós e contras. Consertar inconvenientes, ideias. Moldando o TS. O que você observa a necessidade de envolver o Mo?
 
Maxim Dmitrievsky:

Isto faz mais sentido do que parece à primeira vista.

Como assim - qual é o papel de uma rede neural - para encontrar momentos para a primeira entrada? Ou para ensiná-lo a encontrar o sentido de abertura com aumento do lote em menos?)

 
Aleksey Mavrin:

Como assim - qual é o papel da rede neural - para encontrar momentos para a primeira entrada? Ou para ensinar a rede a encontrar o sentido de abertura com um lote mais alto numa posição negativa?)

Estou interessado em implementações práticas, histórias de sucesso

Eu vi um em Sinais, funciona bem.
 
Renat Fatkhullin:
Você pode compartilhar informações:
1) Você usa a biblioteca de pitões MT5?
2) Você o usa fora ou dentro do MT5?
3) Quais as características que faltam na biblioteca? Acesso a indicadores?

Estamos preparando uma atualização da MQL5, adicionando operações de matriz rápida. Isto permitirá realizar cálculos massivos.

Também vamos desenvolver conectores para pacotes analíticos e implementar a integração padrão WinML.

1. Eu uso a biblioteca .

2. Se você quer dizer usar o MetaEditor para criar e depurar scripts Python - não.

3.

  • Recepção de eventos terminais em scripts Py.
  • intercâmbio de dados com o programa MKL
  • Indicadores ? desejáveis mas não necessários. Qualquer indicador pode ser calculado em R/Py

Os planos são impressionantes. Mas parece-me que queres captar a imensidão.

Boa sorte.

PS: Você ainda acha que a discussão sobre a aplicação da linguagem R é inapropriada neste fórum?

Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
  • www.mql5.com
События клиентского терминала - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Vladimir Perervenko:

1. usar a biblioteca .

2. Se você quer dizer usar Meta Editors para criar e depurar scripts Python, não.

Quero dizer rodar scripts python no terminal como scripts.

3. Falta.

  • Recepção de eventos terminais em scripts Py.
  • intercâmbio de dados com o programa MKL
  • indicadores ? desejáveis mas não obrigatórios. Qualquer indicador pode ser calculado em R/Py

Os eventos não estarão disponíveis, pois este é um modo de inicialização do script.

Os planos são impressionantes. Mas parece-me que você quer abraçar a imensidão.

Olhe ao redor do ecossistema MetaQuotes & MetaTrader & MQL, tudo isso também foi imenso. E sempre se ouviu "não se pode".

Além disso, você vê/entende muito pouco disso.

PS: Você ainda acha que discutir a aplicação da linguagem R é inapropriado neste fórum?

Discuta, porque não. Mas não nos peça para fazermos algo pelo R. A questão está encerrada para nós.

 
Renat Fatkhullin:

Queria dizer rodar scripts python no terminal como scripts.

Os eventos não vão estar lá, pois é um modo de lançamento de scripts.

Olhe ao redor do ecossistema MetaQuotes & MetaTrader & MQL, tudo isso também foi imenso. E sempre se ouviu "não se pode".

Além disso, você vê/entende muito pouco disso.

Discuta porque não. Mas não nos peça para fazermos algo pelo R. O assunto está encerrado para nós.

Executando scripts python no terminal como scripts usados.

Não vamos perguntar por R, o que temos é suficiente para o trabalho.

Boa sorte.

 
Rorschach:

Idealmente, você quer tornar a série estacionária, encontrar ciclos ao longo do espectro, construir um filtro para esses ciclos.

Como torná-lo estacionário? Correcção para a volatilidade média por hora do dia? Logaritmo e filtragem?

Como construir um espectro? Quanto mais profunda for a história, mais forte pode ser o sinal. Mas tudo muda no mercado. Se tomarmos um período curto, não podemos garantir que seja um ciclo e não uma coincidência aleatória.

Mostrei-te as minhas estatísticas sobre o espectro

1. Pode-se dizer que a questão está resolvida. O tempo não suporta informação e não nos devemos preocupar com barras de equitibrium. Eu também vou calcular a persistência, mas muito provavelmente não haverá nada de novo.

Pergunta 2, posso baseá-lo na qualidade requerida, por exemplo, para uma precisão de 95% e uma amostra de 400 bar o erro será +-0,1* pontuação. Ou a relação sinal/ruído. Se você somar 100 ondas sinusoidais, a amplitude aumentará por um fator de 100, e se você somar 100 realizações de ruído, apenas por um fator de 10.

 
Rorschach:

1 a questão pode ser dita como sendo resolvida. O tempo não traz nenhuma informação, pegue as barras e não se preocupe. Eu também vou calcular a persistência, mas muito provavelmente não haverá nada de novo.

Pergunta 2, posso baseá-lo na qualidade requerida, por exemplo, para uma precisão de 95% e uma amostra de 400 bar o erro será +-0,1* pontuação. Ou a relação sinal/ruído. Se somarmos 100 ondas sinusoidais, a amplitude aumentará num factor de 100, mas se somarmos 100 realizações de ruído, apenas aumentará num factor de 10.

a minha pesquisa mostra o oposto

 

os artigos são bons para a mente das pessoas