FórumSeções

Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2183

Novo comentário
Aleksey Vyazmikin:

Bom raciocínio - já a utilizo :)

A questão aqui é que pontos usar para construir o canal e que informações levar para os preditores.

como? você o usa mas não sabe que pontos usar? como não sabe que sinais usar?))

Eu posso ser ainda mais novo do que tu...

mytarmailS:

como é possível? você usa, mas não sabe que pontos usa? e também não sabe que sinais usa? como pode ser isso?)

e pára de me dizer que posso ser mais novo que tu...

Bem, eu tenho ideias e implementação - nem tudo foi implementado até agora. Uma das ideias não concretizadas é construir sobre ZZ, claro. Eu posso ver como o canal funciona bem em grandes TFs.

Sinais que estão lá agora - na verdade, um informador interno:

struct RA
{
   datetime          Time;//Время последней записи
   double            HL;//Цена начала построения верхнего уровня канала
   double            ML;//Цена начала построения среднего уровня канала
   double            LL;//Цена начала построения нижнего уровня канала
   double            HL_F;//Цена на конец дня для построения верхнего уровня канала
   double            ML_F;//Цена на конец дня для построения среднего уровня канала
   double            LL_F;//Цена на конец дня для построения нижнего уровня канала
   double            K_SKO;//Коэффициент СКО
   int               H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня
   int               H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня
   int               H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня
   int               H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня
   int               H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня
   int               H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня
   int               N_P_HL;//Число касаний с окном верхней границы канала
   int               N_P_ML;//Число касаний с окном средней границы канала
   int               N_P_LL;//Число касаний с окном нижней границы канала
   double            Proc_L1;//Процент баров, закрывшихся выше верхней границы канала
   double            Proc_L2;//Процент баров, закрывшихся выше средней границы канала
   double            Proc_L3;//Процент баров, закрывшихся ниже средней границы канала
   double            Proc_L4;//Процент баров, закрывшихся ниже нижней границы канала
   double            Proc_ch_Max_Day;//Процент вписывания в канал при максимальной цене за день
   double            Proc_ch_Min_Day;//Процент вписывания в канал при минимальной цене за день
   double            Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии
   int               N_ch_Bar_Max_P;//Номер бара максимальной цены
   int               N_ch_Bar_Min_P;//Номер бара минимальной цены
   double            arr_0_Proc_Point_HL;//Отношение начала верхнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML;//Отношение начала среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL;//Отношение начала нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_HL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML_F;//Отношение конца среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   int               arr_0_HL_N_Per;//Число касаний с окном верхней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_ML_N_Per;//Число касаний с окном средней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_LL_N_Per;//Число касаний с окном нижней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   double            arr_0_Calc_Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_Index_Ekstr_HL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_ML;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_LL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Delta_HL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - верхний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_ML;//Дельта между последним касанием и экстремумом - средний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_LL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - нижний уровень
   int               arr_0_Index_DeltaS_HL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания верхнего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_ML;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания среднего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_LL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания нижнего уровня
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_HL;//Цена экстремума в процентах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_ML;//Цена экстремума в процентах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_LL;//Цена экстремума в процентах канала - нижний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_HL;//Цена экстремума в пунктах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_ML;//Цена экстремума в пунктах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_LL;//Цена экстремума в пунктах канала - нижний уровень
   int               N_Bar_Calc;//Число посчитанных баров
   int               RegressorP_New;//Предикторы от функции RegressorP_New
   int               LastDeyPeresek;//Сколько днея назад пересекался уровень: 0 - верхний, 1 - средний, 2 - нижний
   double            arr_0_iDelyaLvL_HL;//Положение верхней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_ML;//Положение средней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_LL;//Положение нижней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
};
RA arr_RA[10];

Sobre o Youkaning - não precisa se ofender - é um estilo confortável de comunicação para mim que não carrega uma conotação pejorativa.

Aleksey Vyazmikin:

Bem, eu tenho ideias e implementação - nem tudo o que foi concebido foi realizado ainda. Uma das ideias não concretizadas é construir - por ZZ, claro. Eu posso ver como o canal funciona bem em grandes TFs.

Sinais que estão lá agora - na verdade, um informador interno:

Sobre o "você" - não precisa ficar ofendido - é um estilo confortável de comunicação para mim, que não carrega uma conotação pejorativa.

Eu gostei da posição de preço em percentagem. Mais ou menos o mesmo, mas manualmente, por enquanto. E há mais estados do que apenas o canal. Mas no seu caso há mais parâmetros de canal, então talvez o suficiente para distinguir os diferentes estados.
Aleksey Vyazmikin:

Bem, eu tenho ideias e implementação - nem tudo o que foi concebido foi realizado ainda. Uma das ideias não concretizadas é construir - por ZZ, claro. Eu posso ver como o canal funciona bem em grandes TFs.

Sinais que estão lá agora - na verdade, um informador interno:

a sério...

O meu é 100 vezes mais simples.

Estou a olhar para canais como imagens com o algoritmo. É mais fácil para mim até agora + pode ser escalado para diferentes TF

Aleksey Vyazmikin:

Bem, eu tenho ideias e implementação - nem tudo o que foi concebido foi realizado ainda. Uma das ideias não concretizadas é construir - por ZZ, claro. Eu posso ver como o canal funciona bem em grandes TFs.

Então, quais são os cortes?

quem me pode dizer porque é que o MT5 não está a ser instalado no Colab?

comando: !pip install MetaTrader5

Ele retorna dois erros - Não foi possível encontrar uma versão que satisfaça o requisito MetaTrader5==5.0.33 (das versões: nenhuma)

Nenhuma distribuição correspondente encontrada para MetaTrader5==5.0.33

Valeriy Yastremskiy:
Eu gosto da posição de preço percentual. Mais ou menos o mesmo, mas manualmente, por enquanto. E há mais estados do que apenas um canal. Mas no seu caso há mais parâmetros de canal, por isso pode ser suficiente para distinguir diferentes estados.

Esta opção é para um canal construído para o dia inteiro, e aplicado em minutos, e para canais mais rápidos isto é redundante, penso eu.

Aleksey Vyazmikin:

Esta opção é para um canal de dia inteiro, e aplica-se a minutos, e para canais mais rápidos é redundante, penso eu.

É diferente aqui, estou a olhar para todos os TFs normais a 132 barras. (Ou 144 como sugerido). Depois de 1000 barras, parece-me que a memória da série se perdeu. Isto é, é necessário olhar para o estado das grandes TFs. Mas ainda não tenho ideias de como preparar dados de diferentes TFs.

mytarmailS:

a sério...

Comigo é 100 vezes mais fácil

Eu olho para os canais como imagens com o algoritmo, é mais fácil para mim até agora + você pode escalar para diferentes TFs

Escala com significado, uma pequena TF é uma decifração de uma maior.

Aleksey Vyazmikin:

Bem, eu tenho ideias e implementação - nem tudo o que foi concebido foi realizado ainda. Uma das ideias não concretizadas é construir - por ZZ, claro. Eu posso ver como o canal funciona bem em grandes TFs.

Sinais que estão lá agora - na verdade, um informador interno:

Sobre o "você" - não precisa ficar ofendido - é um estilo confortável de comunicação para mim, que não carrega uma conotação pejorativa.

Isto é um fio da série MoD?
1...217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190...3399
Novo comentário