Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2036
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A questão é válida, uma vez que esta abordagem pertence aos métodos de modelagem baseados em agentes e é necessário descrever as regras de comportamento individual dos agentes. As regras do "jogo da minoria" descrevem apenas a "recompensa" recebida pelo agente do meio ambiente.
Artigos científicos sobre o assunto geralmente não fazem a pergunta "como criar um sistema lucrativo?") Ao invés disso, soa como "como exatamente esses agentes idiotas criam crises no mercado?") Portanto, o que eles chamam de "estratégias de negociação" parece um pouco foleiro.
Se levarmos a sério a questão do que é um TS e tentarmos combinar a abordagem do trader com a abordagem científica, então a formalização deste conceito escapa-me. A definição óbvia através do conceito de um algoritmo se sugere a si mesmo. Mas se você olhar cuidadosamente para todo o ciclo de vida do TS, você pode facilmente apresentar idéias como "um algoritmo para otimização excessiva do TS algoritmo" e assim por diante até o infinito).
Estou lentamente lendo artigos sobre o assunto e chego à conclusão de que chegaremos a modelos com propriedades complexas dos elementos mais simples do modelo - traders)
Os átomos são desmontados peça por peça)
vamos olhar para a situação da pesquisa de informação com base na credibilidade e utilidade no futuro,
- quanto tempo é o ciclo de vida do TS ? (o folclore do trader sobre testes durante 10 anos e 10 noites, "sugado" do dedo de um trader, que vira os dedos de todos de cabeça para baixo - não devemos levar isso em conta)
- quais são as tarefas de optimização/reconfiguração ?
O TS vive de uma série estacionária, a estaaridade de uma série é a capacidade de um modelo matemático de descrever esta série com erro aceitável, com um erro maior que o aceitável considera-se que a série pode ser descrita por outro modelo e ocorre um atraso. E eu concordo com Alex Nikolaev, a estratégia é mudar/formar novos comportamentos a partir da análise de novos dados.
Eu ainda gostaria de colocar ênfase na discrepância entre o conceito de algoritmo e o TS. O TS não é um código fixo, mas o processo de alteração) "Coloque o Expert Advisor no gráfico e esqueça-o" é, na minha opinião, um ideal inalcançável)
Você não pode formalizar suas buscas pelo método de exceções ou negação
Então estamos de volta ao início da discussão, o que é um TS abstrato? Ou o que um trader deve procurar?
SZZ: Com algoritmos é mais fácil, há muito tempo está formalizado, ou melhor, para o conceito de programa está formalizado: o programa são dados e um algoritmo que processa esses dados, ou seja, dados + algoritmo = programa. Eu gostaria de ouvir a mesma definição minimalista para o TS
TS é baseado em séries estacionárias, a estacionaridade das séries é a capacidade de um modelo matemático descrever esta série com erro aceitável, com erro mais que aceitável, considera-se que a série pode ser descrita por outro modelo, e o atraso ocorre. E eu concordo com Alex Nikolaev, a estratégia é mudar/formar novos comportamentos a partir da análise de novos dados.
Mas eu estou tentando encontrar uma definição comum para um TS - você pode procurar por muitas coisas, pelo menos belos gráficos de equilíbrio no testador são procurados por todos e até encontrados por muitos, mas como as observações do serviço de sinais e participantes ativos do fórum mostram - isto não é o que você deve procurar ao procurar (avaliar) um TS
Então, o que é um TS abstrato? Ou o que um pesquisador deve procurar?
TS é quando de muita informação e opções para o seu processamento condensam-se todas elas a uma única decisão binária SIM/NÃO.
TS é um filtro, existem diferentes filtros, adaptáveis, inteligentes, primitivos, ...
o método de exclusão ou negação não formalizará a pesquisa
Então voltamos ao início da discussão: o que é um TS abstrato? Ou o que um pesquisador deve procurar?
SZZ: É mais fácil com algoritmos, o conceito foi formalizado há muito tempo, ou melhor, é formalizado para o conceito de um programa: o programa são dados e um algoritmo que processa esses dados, ou seja, dados + algoritmo = programa. Eu gostaria de ouvir a mesma definição minimalista para TC.
Deixe-me colocar desta forma - TS é um algoritmo, parte do qual está sempre na mente do trader. Isto pode ser apenas uma compreensão intuitiva de quando mudar o Expert Advisor para a negociação virtual ou re-optimizar os parâmetros (sem esperar pelo sorteio). Em princípio, pode ser uma decisão bastante racional com base nas notícias, mas não necessariamente.
Em geral, uma "peça do algoritmo TS" permanece sempre na mente do trader, o que indica a impossibilidade de formalizá-lo completamente. Se tentarmos formalizá-lo, resultará numa recorrência infinita - o algoritmo que altera o algoritmo que altera o algoritmo... etc.
Concordo com o Valery que a razão é a não-estacionariedade. Ele não pode ser removido por detrending, mudando para incrementos e outros métodos similares da econometria.
Não sei, vamos fazer o primeiro.
Na amostra, todos os pólos estão envolvidos no treinamento, o último é o alvo?
chegar a modelos que levam em conta as propriedades complexas dos elementos mais simples do modelo - traders)
Ainda assim, espero que "o transistor não consiga medir o coração largo do herói")
Eu não gostaria de acabar no caixote do lixo da História)
TC é quando você condensa todas as informações e opções de processamento a uma única decisão binária SIM/NÃO.
O TS é um filtro, os filtros são diferentes, adaptáveis, inteligentes, primitivos, ...
Você está escrevendo sobre estratégias de teste, você precisa voltar ao passo anterior - o que você quer encontrar?
Deixe-me colocar desta forma: TS é um algoritmo, parte do qual está sempre na mente do trader. Pode ser apenas uma compreensão intuitiva de quando mudar o Expert Advisor para negociação virtual ou re-optimizar os parâmetros (sem esperar pelo sorteio). Em princípio, pode ser uma decisão bastante racional com base nas notícias, mas não necessariamente.
Em geral, uma "peça do algoritmo TS" permanece sempre na mente do trader, o que indica a impossibilidade de formalizá-lo completamente. Se tentarmos formalizá-lo, resultará numa recorrência infinita - o algoritmo que altera o algoritmo que altera o algoritmo... etc.
Concordo com o Valery que a razão é a não-estacionariedade. Ele não pode ser removido por dissuasão, transição para incrementos e outros métodos similares da econometria.
Então não podemos formalizar o conceito de TC?
Então acontece que o TC é inspiração? Ou tocar um instrumento musical?
Ou vamos voltar para o nosso... - Acontece que o TS é, antes de mais nada, a análise da informação do mercado e da tomada de decisões.
Na amostra, todas as colunas estão envolvidas no treinamento, a última coluna é o alvo?
A última coluna é o alvo, o resto são entradas
Escrever uma rede neural do zero só para ver como ela aprende é divertido e duvidoso)) Quando você pode testá-lo nos já prontos e não sofrer com disparates.
Você também tem que escrever em paralelo, um otimizador de qualidade, suporte a GPU e torná-lo escalável. Tudo isto para compreender que os NS não trabalham em Forex.
E então você tem que declarar que NS leva um dia para aprender (como em artigos recentes) e que nenhuma pesquisa pode ser conduzida sobre tal arquitetura (por causa das características mql ou sabe Deus o que mais).
Porquê este súbito pessimismo global? ))) Eu "olhei" como eles foram treinados antes de todos os pacotes modernos no NeuroShell Day Pro. E mesmo assim consegui resultados robustos que não sei como funciona por dentro e foi difícil, quase impossível, ligá-lo ao MT4.
Eu concordo que seria desejável aparafusar na GPU.
A questão é que tipo de NS eles são e em que paradigma eles foram construídos/aprendizados, o meu está evoluindo.
Sim, a primeira variante robusta pode ser treinada mesmo durante um dia (embora na prática num antigo portátil doméstico demore 8 horas). Mas para voltar à necessidade de evolução posterior da primeira variante à custa da sua robustez será necessário dentro de um mês. Ou seja, mesmo com dez ferramentas de trabalho na vida real de antemão haverá uma nova variante.
Agora sobre arquitectura, tomamos o algoritmo NEAT como base e adicionamos as nossas próprias funcionalidades. Na saída, a arquitetura irá evoluir, incluindo a arquitetura.
Então, é assim.
E, ao mesmo tempo, recomendo a leitura de livros/leituras sobre microbiologia, etc.
E em disputas infelizmente um é um tolo (argumentando sem conhecimento), o outro é um bastardo (argumentando com conhecimento), prefiro uma troca de opiniões com argumentos/razoações.
Afinal, o principal é ter um impacto, para o inferno com eles - vamos lá))))).