Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2030
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Há muita informação no google.
Aqui está uma boa.
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
Eu tenho problemas com o inglês)), e quase não há artigos em russo.
Não está claro como atualizar os pesos das conexões. para ser preciso, não está claro como atualizar o peso que vai desde a saída de um neurônio até a sua entrada.Ele provavelmente cometeu o mesmo erro no seu testador.
Eu não acho. Lembre-se, ele começou a testar com outros dados, à procura de alguma função booleana ou algo assim... ...e estava tudo bem.)
Encontrei um insecto no testador, finalmente. Tudo faz sentido agora.
fechou o assunto ) com pressa, a lâmpada é adiada.
Qual é a conclusão? Não funciona ou o que você precisa reescrever?
CatBoost irá engolir estes dados - funciona bem com arquivos grandes. Eu só não entendo qual é o alvo...
Se você vai preparar dados na forma de csv com o alvo, eu posso correr para mim mesmo.
Alguma sugestão? Ainda não desencriptei o resultado.
As minhas opções, a partir das informações de entrada determinam o resultado da troca +/- ou prevêem o valor exacto.
Não sei como fazê-lo, gostaria de obter informações sobre parâmetros favoráveis: tempo de entrada, tempo de espera/saída, direção, SL, TP.
Ainda mais interessante, eu gostaria de fazer um construtor de estratégias. Tenho todos os dados na tabela, só precisamos de coeficientes de volume, direção, e podemos construir qualquer sistema, reverso, em martin, etc.
E eu consegui criar um sistema onde o TP é 2-3 vezes maior que o SL, mas há outro problema - 20%-25% dos negócios vencedores, e eu não posso ensinar o modelo corretamente para peneirar as entradas não lucrativas.
Acho que SL=TP é muito visual, honesto e conveniente de comparar, mas a partir de observações SL>TP é melhor, embora possa ser atribuído ao martingale
E eu consegui criar um sistema onde o TP é 2-3 vezes maior que o SL, mas há outro problema - 20%-25% das operações vencedoras, e eu não posso treinar adequadamente o modelo para eliminar as entradas não lucrativas.
podemos tentar expressar o alvo de uma forma mais complexa sob a forma de 4 parâmetros ao mesmo tempo
Digamos que decidimos comprar...
e a rede não está apenas a dizer-nos para comprar ou vender.
ele nos diz
a que preço comprar, a que preço fechar, após quanto tempo comprar e após quanto tempo fechar
você pode adicionar um stop loss
Eu não acho. Lembre-se, ele começou a testar com outros dados, à procura de alguma função booleana ou algo assim... e ele estava bem.)
Então, qual é a conclusão? Não está a funcionar? Ou precisas de reescrever alguma coisa?
Eu tinha negócios deficitários a vazar para o testador como lucrativos. Eu reescrevi-o - o gráfico está invertido, nem pensar )
Não há maneira de fazer funcionar do lado positivo.
Há uma função booleana com 5 feints, 4 linhas... Desculpe... que a perseguem para centenas de iterações. Nem sequer tem piada. É como o que você fez, mas há muito pouco lá. Não sei, no entanto.
) Eu tenho problemas em inglês))), e quase não há artigos em russo.
E aqueles que estão disponíveis, não é claro como atualizar os pesos das conexões.https://www.mql5.com/ru/articles/8385
não é um facto que seja uma boa implementação )
em russo eu vou passar
podemos tentar expressar o alvo de uma forma mais complexa sob a forma de 4 parâmetros ao mesmo tempo
digamos que decidimos comprar...
e a rede não nos diz apenas para comprar ou vender.
ele nos diz
a que preço comprar, a que preço fechar, após quanto tempo comprar e após quanto tempo fechar
você também pode adicionar um stop loss
Porque não usar uma estratégia básica de qualquer formato como base e construir o arquivo de treinamento de acordo com ela? Neste caso, não haverá problemas com o alvo. Mas no final, em vez de uma grelha, você quer criar quatro, e tentar acompanhar todas elas.
Especialmente interessante, como você quer obter uma resposta da rede a que preço comprar, dado que o preço deve ser minimamente racionado? Só pode ser feito em caso de ponto de referência inicial, acho que é a próxima barra após o treinamento e como resultado o alvo obtido precisará ser transformado para obter um valor de preço específico.
Alguma sugestão? Ainda não decifraram o resultado.
Minhas opções são determinar o resultado da negociação +/- ou prever o valor exato a partir das informações de entrada.
Não sei como, gostaria de obter informações sobre parâmetros favoráveis: tempo de entrada, tempo de espera/saída, direção, SL, TP.
Ainda mais interessante, eu gostaria de fazer um construtor de estratégias. A tabela tem todos os dados, só precisamos adicionar coeficientes para volume, direção, e podemos construir qualquer sistema, reverso, com martin, etc.
Desejo-lhe sucesso :)
Precisas de uma regressão? Eu não tenho muita experiência em tais modelos.
Estou familiarizado com este conceito - há quem o faça - a questão é qual o método a utilizar para criar estratégias - no próprio motor...
imho, SL=TP é muito claro, justo e conveniente de comparar, mas a partir da observação SL>TP é melhor, embora isto possa ser atribuído ao martingale
O mercado é volátil, o TP/SL fixo nem sempre é eficaz em condições gráficas semelhantes. É por isso que é melhor estar ligado a pontos de entrada específicos, dessa forma a aprendizagem deve ser melhor de acordo com a ideia.