Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1828
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
sintetizar regras que levam estritamente em conta quaisquer eventos particulares numa determinada sequência, bem como o preço a que esses eventos ocorreram.
Aqui está um padrão
este padrão nos preços
aqui está o mesmo padrão
o problema aqui é a semelhança sem correlação. Foi aqui que a métrica da economia começou) As linhas são semelhantes, mas não há correlação entre elas. Gosto da ideia, é mais como criar uma biblioteca de estados, mas atrasos puramente incrementais não são suficientes, você também precisa de preditores, se é que precisa. Ninguém proíbe encontrar combinações recorrentes, se essas combinações forem distribuídas em grandes intervalos mais ou menos uniformemente, então há uma chance.
o problema aqui é a semelhança sem correlação. Aqui é onde a métrica econômica começou) As linhas são semelhantes, mas não há correlação entre elas. Gosto da ideia, é mais como criar uma biblioteca de estados, mas puros atrasos incrementais não são suficientes, você também precisa de preditores, se é que precisa. Ninguém proíbe encontrar combinações recorrentes, se essas combinações estiverem mais ou menos uniformemente distribuídas em grandes intervalos, então há uma chance.
Que desfasamento... vai matar o preço!
Uma condição é uma regra, pode ser qualquer coisa - uma combinação de candlestick, uma quebra de nível, o próprio nível, um pontapé de volatilidade, o que quer que seja.
Os estados na ordem certa criam um padrão de qualquer tamanho.
Nenhum algoritmo de previsão da BP é capaz de procurar por tais padrões
Que desfasamento... vai matar o preço!
Uma condição é uma regra, pode ser qualquer coisa - uma combinação de velas, uma quebra de nível, o próprio nível, um pontapé de volatilidade, o que quer que seja.
estados na ordem certa criam um padrão
Qualquer coisa )))) em geral uma combinação de castiçal, uma quebra, um retorno à média, uma mudança de tendência ou um extremo, uma ejeção, uma mudança de nível de ejeção/volatilidade. Nada mais me vem à mente que possa ser descrito matematicamente.
Para adicionar um período de tempo maior e menor ou vários seria provavelmente necessário. A ideia é clara no topo, mas as sequências estacionárias ainda não foram encontradas. Embora normalmente procure por máximos no alvo e mínimos.
Nenhum algoritmo de previsão da BP sabe como procurar tais padrões
É assim que se define a tarefa de reconhecimento. A previsão do BP e o reconhecimento de imagens a partir de dados incompletos são tarefas diferentes.
É assim que você define a tarefa de reconhecimento. A previsão do BP e o reconhecimento de imagens a partir de dados incompletos são tarefas diferentes.
O mercado não é a BP
o mercado não é a BP
Fixe) o que então. Valores em um ponto no tempo é uma série.
Eu não sei...
Não sei. Podes imaginar tudo como uma série cronológica, há sempre tempo.
Mas se nenhum algoritmo de previsão da BP pode prever o preço de alguma forma, a resposta não é óbvia?
Eu não sei...
Você pode imaginar qualquer coisa como uma série cronológica, há sempre tempo.
Mas se nenhum algoritmo de previsão da BP pode prever o preço de alguma forma, a resposta não é óbvia?
O tempo pode ser substituído por um número.
O que vai fazer? Nada.
Pelo menos a direção ou o alcance é bom. Podemos fazer uma previsão dentro do intervalo de estacionaridade. A questão é sobre a definição dos limites de estacionaridade apenas pela história, é uma tarefa sem uma previsão de 100%, mas também não sem zero.
está tudo a funcionar com a BP outra vez, não vai funcionar.