Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1632

[Mihail Marchukajtes]

Vizard_:
Uau, você é bom, você é hilariante.)

Meu, aparece. Veja o que eu tenho para você :-)

[mytarmailS]

Mihail Marchukajtes:

Meu, estás a ficar mais novo agora..... Eu sei, então escutem com atenção aqui estou lhes dizendo para a penúltima vez (a última vez será um vídeo). É por causa de pessoas como você que eu quero fazer um vídeo, para que eu não tenha que explicar a essência da existência sempre. Existe um modelo causal de formação de preços. Não temporal, mas causa-efeito. Portanto, o motivo da mudança de preço são os seguintes fatores.

Primeiro, os Opcionalistas formam a expectativa do mercado ao distorcerem o sorriso da volatilidade. Então, de acordo com esta expectativa ou internet (os ópticos podem estar enganados) há um volume de negociação com um delta. O volume mostra o número de participantes delta indica a direção do volume negociado + interesse aberto. Somente então o preço muda de acordo com o volume negociado, e somente então os indicadores mudarão os valores que você TODOS está tentando usar para a previsão de preço. Isto é, estás a tentar prever a causa. Bem, quem entre nós não está no know????

Você tem todos esses dados para SI, mas você os tem para bitcoin? Por isso não pi...di.... Estás a enervar-me. Aprenda o básico, cavalheiros..... É por isso que a minha abordagem funciona, ao contrário da tua. O seu também pode ser viável, mas se não se basear no modelo acima mencionado, a probabilidade de aleatoriedade no seu trabalho é alta. Alguma pergunta?

sem perguntas ))

[Mihail Marchukajtes]

mytarmailS:

sem perguntas ))

Bem, então constrói sobre isso e vais ficar feliz. E o que Max nos mostrou sobre econometria também é um tema, quando você opera com os dados certos desde o início.

Isso é aqui, pense nisso agora que eu colecionei IC. Ou seja, no final, o TS será OI+Volumes+Delta. Tudo o que falta é um sorriso. Mas o truque do sorriso não está no sorriso em si, mas na sua mudança. O sorriso não é possível entrar automaticamente no TC e é por isso que quero arranjar emprego oficialmente num fundo de investimento, por isso com a ajuda de programadores locais (que certamente estão nos fundos) para começar a obter dados adicionais, não apenas um sorriso, e talvez outra coisa, então vou viver..... Vou comprar uma vaca que vai dar leite :-)

E depois cansei-me de matar tempo em tarefas simples para as quais o proger habitual gasta 5 minutos, e eu estou com um par de semanas. Sad......

[Mihail Marchukajtes]

Eu disse-te que escrevi acidentalmente um livro em preparação para a palestra. Bem, como um livro, apenas um panfleto até agora. Então, há uma seção lá: "A experiência é o filho dos erros e um gênio é um amigo dos paradoxos". E foi porque eu tinha muitos parênteses, como sempre. Falhei um parêntesis, mas o número total era igual, por isso o compilador não avariou. Desta forma, trabalhei durante cerca de meio ano e obtive resultados muito melhores. Um dia, olhei para a fórmula e percebi que tinha cometido um erro. Mas que tipo de erro é esse, se melhora os resultados. Não é um charro. É UMA ARTICULAÇÃO :-) Concluí que existem dois tipos de dados: independentes de cotação e independentes de cotação. A maioria das pessoas usa dados independentes de cotação e funciona, mas os dados dependentes do preço têm melhores resultados, mas infelizmente são dependentes do preço e qualquer correção dos dados do histórico na área de treinamento leva a resultados diametralmente opostos. Essa foi uma das razões pelas quais deixei Alp. Estavam a corrigi-los todas as semanas, o que fez com que o TS se descontrolasse. E foi o suficiente para alterar qualquer valor pelo passo mínimo para alterar esse valor. Por exemplo, para aumentar o volume em qualquer um dos castiçais por um durante o período de aprendizagem e o resultado foi imediatamente perdido. Os dados independentes de citação não se importavam com esta alteração e nem mesmo podiam percebê-la manualmente. Mas várias vezes isso me irritou e encontrei aquele bar na história de 1-2 semanas em que essa mudança ocorreu. Por uma questão de princípio. Depois de várias dessas buscas, o que não foi uma tarefa fácil, decidi fugir delas. Esperemos que não haja nada disso no Opener.... IMHO

[Mihail Marchukajtes]

Mais uma vez, quando descobrires qual é o objectivo, vais dizer que a Fi e eu concordamos completamente contigo. Eu não inventei nada de novo ou extravagante. Só de olhar para a coisa mais seriamente :-)

[Mihail Marchukajtes]

Uma grande mensagem com 6.000 frases. E não o desperdicei por nada, oh não por nada :-) O principal era pensar nisso, como se estivesse a chegar lá acima, todas essas coisas. Mas hoje à noite vai dar muito que pensar. Não é uma coisa boa para ensinar, quando você traz conhecimento para as massas :-)

[Mihail Marchukajtes]

É aborrecido quando se está a falar a uma só voz :-(... Eh... houve um tempo... Lembras-te quando tirámos a AaaA???? do Belozersky (c) Venda de olhos

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Meu, estás a ficar mais novo agora..... Eu sei, então escutem com atenção aqui estou lhes dizendo para a penúltima vez (a última vez será um vídeo). É por causa de pessoas como você que eu quero fazer um vídeo, para que eu não tenha que explicar a essência da existência sempre. Existe um modelo causal de formação de preços. Não temporal, mas causa-efeito. Portanto, o motivo da mudança de preço são os seguintes fatores.

Primeiro, os Opcionalistas formam a expectativa do mercado ao distorcerem o sorriso da volatilidade. Então, de acordo com esta expectativa ou internet (os ópticos podem estar enganados) há um volume de negociação com um delta. O volume mostra o número de participantes delta indica a direção do volume negociado + interesse aberto. Somente então o preço muda de acordo com o volume negociado, e somente então os indicadores mudarão os valores que você TODOS está tentando usar para a previsão de preço. Isto é, estás a tentar prever a causa. Então, quem entre nós está fora de contacto15

Você tem todos esses dados sobre SI, mas você os tem sobre bitcoin? Então não f....d. .... Estás a enervar-me. Aprenda o básico, cavalheiros..... É por isso que a minha abordagem funciona, ao contrário da tua. O seu também pode ser viável, mas se não se basear no modelo acima mencionado, a probabilidade de aleatoriedade no seu trabalho é alta. Alguma pergunta?

Diga-me só como volumes insignificantes em opções podem moldar qualquer coisa no nosso mercado?

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Vyazmikin:

Diga-me, como volumes insignificantes de opções podem moldar qualquer coisa no nosso mercado?

Eles estão inerentemente a moldar as expectativas do mercado. As opções SI moldam as expectativas do mercado para esse instrumento em particular. Isso é o que os comerciantes de opções pensam sobre o preço futuro do ativo subjacente. Se pensam correctamente ou não, não é conhecido, mas as suas expectativas são conhecidas pela curva do sorriso e pelas posições da opção. Então eles trocam o volume de acordo com essa expectativa ou não. Ninguém disse que era assim tão simples. Basta usar estes dados e olhar para o mercado deste ponto de vista, você entra num grupo de profissionais que também se enganam uns aos outros e tentam fazer batota, mas não use esta informação você só joga roleta. IMHO, claro.

Aqui está uma dica. Siga durante o dia este quadro, mesmo que pela libra, mesmo com um atraso de 15 minutos para usuários gratuitos e na destreza você ficará extremamente surpreso, pois afinal tudo é simples.

Esta tela é para uma opção sobre a libra na CME, se não estou enganado. A linha preta é a greve actual. Setas para a gaiola do bar. Ou seja, mudanças no valor das opções

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Eles moldam as expectativas do mercado desde o início. As opções SI moldam as expectativas do mercado para esse instrumento em particular. Isto é, o que os comerciantes de opções pensam sobre o preço futuro do activo subjacente. Se pensam correctamente ou não, não é conhecido, mas as suas expectativas são conhecidas pela curva do sorriso e pelas posições da opção. Então eles trocam o volume de acordo com essa expectativa ou não. Ninguém disse que era assim tão simples. Basta usar estes dados e olhar para o mercado deste ponto de vista, você entra num grupo de profissionais que também se enganam uns aos outros e tentam fazer batota, mas não use esta informação, você só joga roleta. IMHO, claro.

Aqui está uma dica. Siga durante o dia este quadro mesmo na libra, mesmo com um atraso de 15 minutos para usuários gratuitos e na destreza você ficará extremamente surpreso, pois afinal tudo é simples.

Esta tela é para opção GBP na CME, se eu não estou enganado

Eu mesmo quero usar os dados das opções. Talvez funcione porque assim o dizem - psicologia, não lógica.

Você pode obter informações sobre opções através do Quick, eu gostaria de dar ordens de negociação lá também, mas custa dinheiro - sem vontade de se unir?