Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1586
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A propósito, há algumas estatísticas
a duração do período de observação sintética afecta o tempo durante o qual o sintético está "estacionário".
algo como modelos de regressão dinâmica de Markovian ainda pode ser tentado, mas estou fraco no assunto.
ou seja, encontrar as probabilidades de comutação dos modos de intercepção do modelo reg, e talvez os coeficientes
Estou a investigar agora, com exemplos de misturas de clusters e Gaussianas, modelos Markov escondidosalgo como modelos de regressão dinâmica de Markovian ainda pode ser tentado, mas eu sou fraco neste tópico
ou seja, encontrar as probabilidades de comutação dos modos de intercepção do modelo reg. e talvez os coeficientes
Estou agora a cavar este tópico, usando misturas de clustering e Gaussian, modelos Markov escondidossintético, que se torna brevemente "estacionário".
E então é uma escolha qual o valor do coeficiente a tomar como extremo - 0,01 ou 0,05, também.
O Matstat e a política.
Espero que eles não me banam)
Bom artigo, obrigado. Lysenkovshchina no século XXI é algo, eu não pensava que fosse possível.
sintético, que se torna brevemente "estacionário".
Agora depende de você qual o valor a tomar como extremo - 0,01 ou 0,05.
Parece ter mais de 20 anos, mas não há muito na internet quando se trata de negociação. Embora o tema seja interessante.
Parece que o tema da troca de modas tem mais de 20 anos, mas não há muito na internet quando se trata de negociação. Embora o tema seja interessante.
e com a redução da TF o tempo global "estacionário" dos aumentos sintéticos como percentagem
Aumenta não dramaticamente, mas mesmo assim
Será que há alguma forma de usar isto?
Bom artigo, obrigado. O lisenkoismo no século XXI, isso é algo, eu não pensei que fosse possível.
Mais interessado no lado substantivo da questão. Basicamente o argumento é sobre se houve ou não uma mudança de tendência (trough).
A coisa toda parece uma ilustração bastante não aborrecida da ciência de testar hipóteses estatísticas)
Mais interessante é o lado substantivo da questão. Basicamente, a discussão é sobre se houve ou não uma mudança de tendência (trough).
A coisa toda parece uma ilustração bastante não aborrecida da ciência de testar hipóteses estatísticas)
Na minha opinião, há flutuações periódicas na temperatura do planeta devido a causas naturais. Nos últimos cem anos começou o aquecimento natural, com fatores antropogênicos sobrepostos a ele.
Se o desmontarmos em poucas palavras:
1. O efeito estufa é apenas um dos muitos factores que influenciam a temperatura média da Terra.
2. Para explicar a influência antropogénica, a percentagem de CO2 antropogénico na atmosfera é importante. Actualmente está a um por cento, ou seja, bastante pequeno. Muito mais se deve aos incêndios florestais e à queima de erva. Mais o sequestro de CO2, o desmatamento, reduz-o.
3. o balanço de CO2 que entra na atmosfera e seu sequestro é quase como um balanço da oferta e da demanda no mercado forex, muitos canais diferentes com diferentes tempos deinvestimento descarte. Não é exactamente fácil de simular. Mas há observações experimentais.
No final do século XX, máquinas como os espectrômetros de massa aceleradores de AMS surgiram, principalmente para as necessidades dos arqueólogos. Sua principal característica é que as amostras para determinação das proporções de isótopos podem ser muito pequenas - miligramas. Foram rapidamente adaptados para outros fins tecnológicos, médicos e, em particular, para fins de investigação climática. Estas máquinas medem a relação C12/C14 com muita precisão. Na gênese natural, ela é determinada pelo fundo cósmico e a relação é bastante estável. Mas quando a era dos testes nucleares começou, a concentração de C14 aumentou dramaticamente, foi dispersa pelo mundo e absorvida pelas árvores. Os locais e datas dos testes são conhecidos, os anéis anuais das árvores são facilmente contados, você pode determinar exatamente como a concentração de C14 estava mudando no local onde a árvore estava crescendo. Ao fazer tais medições em todo o mundo, foi possível acompanhar a rapidez com que o CO2 migra na atmosfera - foi muito rapidamente que, de meio a um ano, a concentração se estabilizou em todo o mundo. E, mais importante ainda, levou menos de dez anos para que a concentração voltasse ao fundo. Ou seja, todo o CO2 atmosférico está em constante atualização. Isto significa que a concentração actual é um equilíbrio de emissões/remoções em que o papel do CO2 antropogénico da queima de carvão, petróleo e gás não é tão significativo como é declarado nos meios de comunicação social.
Isto é, na minha opinião:
a) A quantidade de CO2 produzida pelo homem não aumenta significativamente a sua concentração natural, uma vez que é propagandizada.
b) O CO2 não é a única causa do efeito estufa.
c) O efeito estufa está longe de ser a única causa da mudança de temperatura na Terra.
Encontrei-o. Não espere as próximas semanas, deixe o mundo descansar enquanto eu gosto de explorar )
correção da ligação
Eu não estou nada pronto para entrar em outra discussão de cabeça pontiaguda e cabeça-dura)
Na minha opinião, o artigo é uma boa ilustração de como as conclusões estatísticas podem ser completamente opostas sobre os mesmos dados brutos sem a devida validação. Especialmente quando há um viés de pesquisador.
O artigo é poderoso, obrigado, se tudo o que aí está escrito não é ficção, confirma o velho ditado sobre estatísticas)
Leva cerca de 5 dias para se conhecer a biblioteca. Basta sentar-se e ler o código, escrever comentários sobre ele, descrevendo o que cada linha faz.
Depois disso, você pode editar a floresta como quiser.
Eu também filtrei as folhas. Mas não manualmente, mas apenas por porcentagem de acertos bem sucedidos em uma área de treinamento. Por exemplo, eu tirei todas as folhas com uma taxa de sucesso de 90%. Mas até eles me deram uma divisão de 50/50 na parte da frente.
Então eu desisti. Não tenho tempo para isso.
Agora estou fazendo outras coisas, o que realmente me alimenta, não apenas promessas, como forex com andaimes.
As florestas funcionam onde há regularidades. Processos físicos, por exemplo. Uma vez li um artigo sobre a aplicação do MO para controle e gestão de processos de purificação e liquefação de gás natural. Lá, o MO funciona melhor do que qualquer automação...
Se o mesmo andaime não funciona em forex, isso significa que não existem regularidades. Pelo menos não os encontrei em retornados de preço e também em volumes reais de PMEs. Os simples comerciantes não obterão qualquer outra informação.
De que biblioteca estás a falar, meus colegas comerciantes? Estou a escrever o meu, talvez me possas mostrar a biblioteca que preparaste.
E a propósito - como me parece que todos os estudos estatísticos e IOs na área do comércio trabalham com retornos.
Porquê? Já tentaram aplicar métodos estatísticos à análise gráfica, análise de velas e outras coisas de nível superior?