Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1544
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Eu tentei muitas coisas, mas IMHO é uma idéia triste de focar o sinal de incrementos futuros, pelo menos eu nunca aprendi a fazer nada de bom com ele, não é sobre as sutilezas da configuração, mas sobre a previsibilidade próxima a zero, que é completamente nivelada pelos custos de negociação.
Os aumentos são "micro"-níveis, como movimentos de átomos, e precisamos focar algo menos barulhento, algo como tendências/flatidez, do que filtrar o TS habitual de retracções e impulsos.
não tem que ser um incremento, então o custo não tem um grande papel.
Se eu tiver o modelo acurasi ~0.7 em validação, o que me impede de adicionar realizações aleatórias ao processo e ver o que acontece. O modelo encontrará algo no meio, as acuras cairão (porque alguns exemplos se sobreporão) mas a generalização aumentará (em teoria).
Esse é o meu pensamento :Z
não estamos a correr atrás do graal, estamos a tentar compreender a aleatoriedade.
Quantos pips ou quanto tempo são as ordens no mercado neste TS?
Acho que é um erro recusar o testador do MT5, vai mostrar melhor as especificidades do ofício.
Estou executando o MT5 "para cima e para baixo", posso afirmar com confiança que a qualidade de execução da ordem tem um grande impacto no resultado, metade dos excelentesresultados de otimização mostram resultados próximos de zero se eu definir o modo de troca - atraso aleatório, mas aquele que vai resistir a este teste vai funcionar bem em uma posição avançada
Quantos pips ou quanto tempo são as ordens no mercado neste TS?
Acho que é um erro recusar-se a usar o testador MT5, ele irá mostrar-lhe melhor as especificidades da profissão.
estou a executar o MT5 "ao longo e ao longo", posso afirmar com confiança que a qualidade da execução de ordens tem um grande impacto no resultado, metade dos excelentes resultados de optimização mostram resultados próximos de zero se eu definir o modo de troca - atraso aleatório, mas o que consigo aguentar neste teste funcionará bem num futuro
2500 negócios em 20000 barras na tela de teste
Não desistir do testador, só não funciona com tomadas. Sou demasiado preguiçoso para o refazer para os pips.
quaisquer marcações que eu possa acrescentar ao meu, o testador é muito simples2500 negócios em 20.000 barras na tela de teste
Sim, eu vi, recalculado, parece somar na M15 cerca de 208 dias de testes, ou seja, um ano.
o que quero dizer - olho para a captura de ecrã, mais uma vez os mesmos grayablits que na teoria - 2 dias de negociação, ou seja, novamente à espera da perda - se não, porque é que eu levo os dados da M15 e o TS pode ficar pendurado durante alguns dias?
imho o fator de drawdown e recuperação deve ser considerado
SZY: mimar ....vot 35 000 pedidos por ano, 2 telas - uma tela optil ano, a segunda tela por ano, curiosamente, mas a dinâmica é a mesma, e o modo de atrasos arbitrários sustentou este TS ... e sem magia, teste de optimização de testes na M1, mudou para H1 para mostrar como as encomendas podem fechar o gráfico ))))
Sim, eu vi, recalculei, parece somar na M15 cerca de 208 dias de testes, ou seja, um ano.
Estou a olhar para a captura de ecrã, mais uma vez os mesmos Grayablits que no fio da teoria - negócios de 2 dias, ou seja, novamente perdas sobrepostas - se não, porque é que eu tiro dados da M15 e o TS pode ficar no mercado durante alguns dias?
imho o fator de drawdown e recuperação deve ser considerado
SZY: mimar ....vot 35 000 pedidos por ano, 2 telas - uma tela optil ano, a segunda tela por ano, curiosamente, mas a dinâmica é a mesma, e o modo de atrasos arbitrários sustentou este TS ... e sem magia, teste de optimização de testes na M1, mudou para H1 para mostrar como as encomendas podem fechar o gráfico ))))
Porquê dias, a média é de 2 horas durante 15 minutos. O que é quase um grande problema.)
eu já escrevi acima que posso fazer qualquer número de negócios, não é um grande problema
tenho um modelo totalmente funcional o mesmo em mt5 mas com madeira... e queria um com botões de pérola e em python
algo a ver com os teus carrapatos, não vai funcionar... talvez só um bicho de ensaio ahah ) Costumava ser que no mt4 esses grails eram feitos com facilidade.
Z.I. voltando a algo que eu queria fazer há muito tempo - MO + stoch
http://www.turingfinance.com/random-walks-down-wall-street-stochastic-processes-in-python/
tentei muitas coisas, IMHO prever o sinal de incremento futuro é uma idéia triste, pelo menos eu não fiz ........
Tente não prever um sinal de aumento, e por exemplo o preço do próximo joelho de um ziguezague ou algo melhor, ou por exemplo o próximo máximo de 30 velas sucessivas ou algo semelhante, e não usar a regressão, mas sim a regressão um passo à frente, mas sim a busca do extremo. Acho que você ficará agradavelmente surpreendido.
algo a ver com os teus carrapatos, não vai funcionar... talvez só um bicho testador ahah ) Eu costumava fazer este tipo de coisas no mt4 no easy
Quando tenho um bom sistema de ordem de trabalho e penso que se adequa às minhas necessidades- tem o melhor.
no MT4 o Graal não foi feito com Easy... Se já experimentei, não tenho uma visão clara da situação actual e não tenho de a procurar, pois não sei porquê, mas não tenho "ranho verde" nos meus ecrãs ;) Maxim Dmitrievsky: Não é realmente fácil olhar para o lucro do meu pedido
A coisa mais valiosa aqui, como já escrevi centenas de vezes, são os stoploops - eles estão lá!
no MT4 o Graal não foi feito com Easy... Se eu tivesse uma boa experiência com este tipo de sistema, nunca o teria copiado, mas não tenho nenhum "ranho verde" nas minhas imagens ;) Mas não tenho nenhum "ranho verde" nas minhas imagens ;) Bem, tenho que fazer uma demonstração agora e é melhor usar o robô de negociação, porque não tenho nenhum lucro
Preciso de fazer uma demonstração na monitorização imediatamente ) para não adivinhar
Tê-lo-ia feito com carrapatos irreais. Se as suas paragens ou ordens pendentes forem executadas por tiques, também pode fazer tais fotografias.
Estou a fazer pura econometria, se me permite dizê-lo. Eu trabalho com processos aleatórios.
Tente prever não o sinal de aumento, mas por exemplo, o preço do próximo joelho em ziguezague ou algo melhor. máximo de 30 castiçais sucessivos ou algo semelhante, ou seja, usar a regressão em vez da classificação, mas a regressão não um passo à frente, mas procurar o extremo. Acho que você ficará agradavelmente surpreendido
a regressão não está um passo à frente.
Vou contar-te um segredo terrível, a regressão não tem passos em frente.
A regressão não é um passo em frente.
Vou contar-te um segredo terrível, a regressão não tem um passo em frente.
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