Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1502
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Isto é para Asaulenko e o resto dos radioamadores.
))))
Este Max é uma realidade objectiva.
1) O mercado tem uma estrutura de ondas, certo?
2) As ondas têm uma altura (amplitude), talvez 10 pontos e talvez 210 pontos.
3) As ondas têm uma largura (período ou frequência) diferente, uma tem 10 barras e a outra 210, o indicador com parâmetros fixos será útil para reconquistar estas ondas?
4) As ondas do mercado nunca se repetem nos seus parâmetros, certo? certo!
Então que tipo de idiota teria que ser para procurar padrões em indicadores com parâmetros fixos ? talvez um redondo, eu tenho sido assim por muitos anos (???)
Saída: Você precisa ensinar a rede a encontrar os parâmetros certos para o indicador a qualquer momento usando os "parâmetros de mercado" - AFR
Só podemos procurar por padrões depois disso.
Ou quem quer discutir sobre isso?
Solução: ensinar a rede a encontrar os parâmetros certos para o indicador em cada momento usando "parâmetros de mercado" - AFR
Hmmm, interessante, eu conheço alguém que acabou de escolher este caminho...
Será que foste tu que o fizeste ou leste-o algures?
2) uma soma de hormônios pode descrever uma função de qualquer complexidade
Correção - você pode descrever qualquer complexidade, MAS desde que seja periódica. Ou seja, repete-se após algum tempo 1 em 1. Mas nada se repete 1 para 1 no mercado.
))))
Este Max é uma realidade objectiva.
1) o mercado tem uma estrutura de ondas, então? então!
uma estrutura de ondas, mas todas as ondas conhecidas têm uma estrutura periódica ou a adição de vários harmónicos, mas ninguém foi capaz de conseguir uma decomposição de preço usando Fourier ou wavelets na história e depois reproduzi-la com precisão suficiente no futuro... significa que o mercado não tem uma estrutura ondulada ))))
há também uma história que a análise por ondas não funciona em forex, funciona apenas em ações, não em índices, não.... sobre a história! ))))
Há muitas lendas e leituras interessantes na Internet, os físicos até citam Gann, tudo isso se tornou uma religião, e a religião, como você sabe, aparece devido à falta de informação - infelizmente, as pessoas são assim )))
Hmmm, interessante, eu conheço alguém que acabou de escolher este caminho...
Será que foste tu que o inventaste ou aprendeste de outro lado?
Pode-se dizer 50/50.
Filtros adaptativos (filtros que mudam seus parâmetros dependendo das características do sinal) são usados por décadas, acho que também temos que usar filtros similares no mercado, mas AF convencional não vai funcionar porque além das características do sinal você também precisa levar em conta os níveis de pp. Aqui está um filtro que leva tudo isso em conta, acho que vai funcionar, mas eu não entendo como implementá-lo(( até agora
Correcção - qualquer complexidade pode ser descrita, MAS desde que seja periódica. Ou seja, repete-se após algum tempo 1 em 1. Mas nada se repete 1 para 1 no mercado.
Sim, concordo, você pode PCA.
estrutura de ondas, mas todas as ondas conhecidas têm uma estrutura periódica ou adição de vários harmónicos, mas ninguém foi capaz de atingir a decomposição de preços usando Fourier ou wavelets na história e depois reproduzi-la com precisão suficiente no futuro... Portanto, o mercado não tem uma estrutura ondulatória ))))
Não precisamos de prever as ondas e o futuro, apenas precisamos de utilizar a análise espectral para obter características objectivas das ondas presentes no mercado neste momento - percebes a diferença, Igorek?
Afinal, todos os seus indicadores são construídos de acordo com o preço, para estas ondas e o indicador pode dar um raio se você acreditar nestas ondas, você pode medir as características por um ziguezague, não faz diferença se ele funciona e é objetivo.
Mas se você precisa identificar as ondas dominantes a partir de dados ruidosos e medir suas características você tem que usar a análise espectral, o mundo inteiro faz isso, eu não sei por que)))) Talvez você saiba como fazer melhor?
Não precisamos prever as ondas e o futuro, apenas precisamos usar a análise espectral para tomar características objetivas das ondas que estão presentes no mercado no momento - você entende a diferença, Igor?
Afinal, todos os seus indicadores são construídos de acordo com o preço, para estas ondas e o indicador pode dar um raio se você acreditar nestas ondas, você pode medir as características por um ziguezague, não faz diferença se ele funciona e é objetivo.
Mas aconteceu que se você precisa isolar as ondas dominantes dos dados ruidosos e medir suas características, eles usam a análise espectral, o mundo inteiro faz isso, eu não sei por que)))) Talvez você saiba como fazer melhor?)
procurar no fórum e esta foi a primeira coisa que encontrei:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
o autor deste artigo é um dos poucos de que me lembro.
há alguns bons analisadores de espectro em inglês kodobase.
Quando olho para as estatísticas, não vejo qualquer diferença entre os resultados dos estudos acima e os resultados em tempo real.
SZZY: há um dos poucos conselhos de guru do comércio que realmente funciona, soa assim: tendo encontrado o seu TS, não procure outros, e melhore constantemente o seu próprio - algo nele, indicador TS capaz ou exemplos publicados por Maxim em seus artigos, em princípio, o suficiente para negociar com uma expectativa positiva, mas mais importante para calcular os riscos: Max Gunther "Axioms stock speculator": "Auxiliary axiom número 3. Decida antecipadamente qual o lucro que quer fazer numa troca e, assim que o tiver, feche a posição imediatamente".
uma busca no fórum, a primeira coisa que encontrei:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Obrigado, mas não preciso, posso fazê-lo eu mesmo, nem queria falar sobre análise espectral para reduzir a quantidade de informação desnecessária.
Eu fiz uma pergunta específica para a qual eu não sabia a resposta, discutimos tudo para nada, mas não a pergunta(((.
uma busca no fórum, a primeira coisa que encontrei:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Já verifiquei estes códigos, o artigo é muito bom e o autor é um dos poucos cujos artigos me lembro
há alguns bons analisadores de espectro em inglês kodobase.
Quando olho para as estatísticas, não vejo qualquer diferença entre os resultados dos estudos acima e os resultados em tempo real.
SZZY: há um dos poucos conselhos de guru do comércio que realmente funciona, soa assim: tendo encontrado o seu TS, não procure outros, e melhore constantemente o seu próprio - algo nele, indicador TS capaz ou exemplos publicados por Maxim em seus artigos, em princípio, o suficiente para negociar com uma expectativa positiva, mas mais importante para calcular os riscos: Max Gunther "Axioms stock speculator": "Auxiliary axiom número 3. Decida antecipadamente qual o lucro que quer fazer numa troca e, uma vez que o tenha, feche a posição imediatamente".
A saída será de 8 amplitudes de diferentes frequências - que podem ser alimentadas na floresta/NS. Isto vai perder alguma da informação.
Ou podes simplesmente alimentar-te nas últimas 60 barras. Nenhuma informação será perdida.
Eu fiz uma pergunta específica para a qual não sei a resposta, discutimos tudo menos a pergunta(((
A sua pergunta não está formalizada e não corresponde de todo às informações que as barras do gráficohttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499#comment_12044235 podem dar
1. O período de barras em questão importa, mas para cada uma delas, considero um período igual do início ao fim do dia, do início do mês ao fim do mês, mas não 24 barras ou 31 barras (mês), você tem um corte?
2. infelizmente só temos barras disponíveis, como se desenha a largura, altura... é muito provável que seja uma análise gráfica?
3. O negócio ideal depende do tempo de manutenção da posição no mercado, se você negociar no H1, então o negócio ideal é da barra alta para a baixa, mas não mais de 1 hora, imho, mas se a M1, tal TS ideal vai perder no spread, OK, então novamente ZigZag? ....
4. Quando você usa MA, haverá poucos negócios com longos períodos de MA, com pequenos períodos de MA haverá muitos negócios, e para ser honesto MA não caracteriza o mercado, desenha quaisquer 2 linhas e negocia tocando ou cruzando-as por preço, O efeito será o mesmo do MA, há alguma ilusão de que o MA segue o preço e que algo lá descreve, mas imho, MA simplesmente segue o preço, qualquer algoritmo que move 2 linhas (que eu mencionei) será sobre a rentabilidade, e MA, mas em pontos diferentes no tempo do que MA (ou seja, o então MA em lucros, e assim por diante.ou seja, o MA está no lado do lucro, as linhas estão no lado do lucro)
Quanto às suas perguntas, não há respostas definitivas, embora eu possa estar errado, você terá que esperar por alguém que saiba responder.
Deu uma olhada no código do espectrómetro. O espectro é construído com base nas últimas 60 barras.
A saída será de 8 amplitudes de diferentes frequências - que podem ser alimentadas na floresta/NS. Isto vai perder alguma da informação.
Ou podes simplesmente alimentar-te nas últimas 60 barras. Nenhuma informação será perdida.
Se você não sabe o que fazer e o que esperar, então você pode simplesmente escolher RSI padrão, Stochastic, eu acho mais fácil e o efeito será praticamente o mesmo, imho
Li este artigo há muito tempo atráshttps://habr.com/ru/post/197606/ , acho que é o mesmo caso porque estes espectros e as transformações de Fourier não funcionam, mas ultimamente não gosto nada de matemática, excepto que me habituei a fazer trabalhos escolares à noite ))))