Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1471
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Bem, é mais ou menos isso que estou a tentar fazer. Eu marco cada barra 1 se o TP e 0 se o SL for acionado. Eu não marco a margem direita, apenas olho 10.000 barras à frente - com certeza um TP ou SL irá disparar.
E o que (que TS) é inicialmente negociado? O que é o TP/SL em relação a quê?
Quer dizer, tentamos prever não as características dos TAC, mas diferentes propriedades derivadas das estratégias com base na hipótese da sua maior persistência do que as características básicas dos TAC, mas não obtivemos nenhum resultado. A primeira coisa que me vem à mente é a previsão da dinâmica da equidade pela TS, mas a equidade não é tão boa como a direcção dos preços ou a mudança de tendência/flat.
E inicialmente o que (qual TS) está sendo negociado? O que é a TP\SL em relação a.
Penso que a floresta/NS irá cobrir todas as estratégias possíveis. Em idéia, cada folha da árvore é uma estratégia separada com seus próprios parâmetros.
A primeira coisa que aparece neste tópico é prever a dinâmica da equidade do TS, mas a equidade também é uma porcaria ao prever a direção do preço ou a mudança de tendência/flat.
Relativo a cada barra. Se você abrir uma troca nele.
Onde abrir, como tomar uma decisão?
Portanto, a TOSL também é secundária, só faz sentido dentro de uma determinada estratégia, por exemplo, você pode pegar uma máquina com certos parâmetros e ensinar a floresta a definir a TOSL, dependendo, por exemplo, dos últimos 50 valores da máquina selecionada e do ATP, etc. A estratégia muda a TOSL "disparar".
PS Em geral, há uma opinião entre os algotraders de que TP/CL é apenas para improvisação manual, especialmente para TP, o MO diz que o mercado de touro está em longs, bear market - em shorts, mudança - flip, TP/CL é quando não há possibilidade de monitorar o mercado e a posição é aberta quando não sabemos qual a situação do mercado, enquanto o robô está sempre ciente disso, por isso não há necessidade de TP/CL.Outro exemplo de meta-marcação. Bem, eles fazem tudo pelo livro, são copistas, em resumo.
Há um cara engraçado que decidiu criar uma espécie de hedge fund aberto pelo livro )))), mas em 2018 tudo ficou parado.
https://www.quantopian.com/posts/meta-labeling-advances-in-financial-machine-learning-ch-3-pg-50
Onde abrir, como tomar uma decisão?
Portanto, os TOSL também são secundários, eles só fazem sentido dentro de uma determinada estratégia, por exemplo, você pode pegar uma máquina com certos parâmetros e ensinar a floresta a definir o TOSL, dependendo, por exemplo, dos últimos 50 valores da máquina selecionada e ATP, etc. a estratégia muda, o TOSL "voa fora".
PS Em geral, há uma opinião entre os algotraders de que TP/STL é apenas para improvisação manual, especialmente para TP, o MO diz que o mercado de touros está em longs, bear market - em shorts, mudança - flip, TP/STL é quando não há possibilidade de seguir o mercado e abrir posições quando já é desconhecida a situação do mercado, e o robô sempre sabe, então TP/STL é inútil para ele.Estou a treinar 2 modelos separados.
1 para comprar com parâmetros TP/SL
2 para vender com parâmetros TP/SL
Modelos com 3 ou mais classes (onde haverá compra/espera/venda) eu acho que serão menos eficazes.
Ainda estou tentando resolver um problema simples - calcular a porcentagem de negociações vencedoras com TP/SL fixo na abertura da negociação. Acompanhar o mercado e as negociações abertas é muito mais complicado e novamente secundário, inicialmente você precisa encontrar as entradas certas. E o rastreamento pode ser adicionado com o rastreamento normal.
E em geral, os modelos gostam de soluções simples. Estou a treinar em 2017 e tem estado em alta. Há modelos que dizem que deveriam ter comprado em todos os bares durante todo o ano)). Com lucros nas dezenas de milhares de pips para o ano. Mas os drawdowns lá são igualmente enormes até 2-3 meses.
Mas o problema é que eles não sabem quando a tendência global vai acabar.
Em geral, eu acredito que devemos olhar para as grandes TFs e movimentos globais. Eu estava a tentar ensinar escalpelismo na M1, mas há 50% +-5%.
Eles constroem o primeiro modelo, que agrupa os regimes/projetos do mercado global
então o segundo modelo é adaptado a regimes específicos. Muito alarido, mas é a única opção normal.
Estou interessado na ARIMA e outras características semelhantes. Estou convertendo a citação de uma forma inteligente para ser mais estacionária, mas sem perder níveis, em cima da autoregressão, em azul - valores previstos em cima dos reais, à direita - pura previsão. Até agora este último aumento previu o normal, agora diz vender. Quero usá-lo sobre o MoD para ver o que acontece.
É como remover a tendência? Podemos subtrair MA com um período maior da cotação? E obter uma estratégia de escalpelização?
Bem, não MA, mas talvez algo mais sofisticado...Um negócio tão puramente de escalper. Embora no H4 ele diga que ainda vai cair. Bem, os pequenos TFs serão sempre um pouco exagerados nos impulsos.
Eu não sei como algoritmizá-lo corretamente. Não sei se consigo algoritmizá-lo correctamente.
Passei meio dia a reescrever a minha líbia de rl em excesso por excesso de amostragem, mas finalmente consegui... a primeira vez (a amostragem em excesso é automática), enquanto antes tinha de escolher a partir de uma lista de modelos
Não consegui nada de bom com a meta marcação, provavelmente é só mais porcaria de livro, ou são as minhas más mãos/pensamentos...
Mas, é claro, um tipo de treino tão bonito de curvas num mês e depois alguns anos a obter lucros sem restrições, como aqui foi demonstrado recentemente, ainda não funcionou.