Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1143
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Olha, a Wikipédia não substitui a WO, a Wikipédia não leva em conta toda a gama do que acontece na prática, que a duração da equidade pode ser qualquer duração, e a Wikipédia implica que você só mede mais de um ano e nenhuma outra forma onde um número claro de retornados diários.
Aqui http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html por exemplo, leia.
Na verdade, qualquer pessoa que tenha feito um laboratório pelo menos uma vez deve saber sobre o racionamento de SR
O ponto que este usuário está fazendo pode ser visto no vídeo aqui em 4 min 30 seg - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
É bom que você saiba como usar um motor de busca. https://smart-lab.ru/blog/267416.php
Estava apenas sentado e olhando para o forex, impressionado com os posts acima. Particularmente sobre o Sharpe Ratio acima de 3.
Sim, é certamente possível criar uma estratégia HFT e eu mostrei a sua rentabilidade algures num dos fios...
MAS
Assim que a propagação aparece, tudo vai para a farrapos.
Por outro lado, quando você reduz o número de negócios, também se torna uma boa estratégia, mas novamente, MAS...
Oh, estes deslizamentos de tendência forex, ou seja, aqueles jogadores que abriram corretamente são mortos por Sharpe ratio novamente ...
Seja como for, nem sei como se pode ter um coeficiente tão alto...
Na verdade, a respeito da relação entre o HFT e o índice Sharpe, encontrei este artigo antigo http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy-torgovle-73
De mais de 30.000 contas, de acordo com o artigo, apenas 31 se encaixam nesta descrição. Mas estes comerciantes dominam o mercado, captando 47% do volume total de negociação e aparecendo em um ou ambos os lados de negociação em quase 75% dos contratos vendidos/comprados. E fazem-no com um mínimo de acção direccional: a carteira média diária é apenas 2% do volume de transacções, e a carteira nocturna do trader médio HFT é sempre zero.
...
Os operadores HFT obtêm retornos acima da média da proporção de risco que correm. Isto é verdade em geral e para todo tipo de comerciante. Em geral, a razão Sharpe média para HFT, convertida para um ano é de 9,2. Para subcategorias: os operadores agressivos de HFT (8,46) mostram os menores retornos ajustados ao risco, enquanto os operadores passivos de HFT fazem um pouco melhor (8,56) e as empresas mistas alcançam os melhores resultados (10,46). O spread é grande, com uma latitude interquartil de 2,23 a 13,89 para todos os comerciantes de HFT. No entanto, mesmo o menor retorno/risco para os HFTs é sete vezes maior que a razão Sharpe para o S&P 500 (0,31).
resample - como uma forma clara de falsificar o algoritmo SR
Vamos mudar rapidamente o algoritmo antes que alguém note))))
IMHO - o que é mais bom para um portfólio pode ser menos bom para um TS individual. Normalmente o TS tem momentos claramente definidos de "fechamento de negócio", pelos quais o Sharpe é calculado. Nos portfólios e activos não existem esses pontos claros, pelo que podem ser escolhidos arbitrariamente e não sofrer com essa arbitrariedade.
Você pode ver para onde este usuário está apontando no vídeo aqui em 4 min 30 seg - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
Então pantural está certo, multiplique a razão entre lucro e desvio padrão pela raiz do número de dias em um ano.
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Então pantural está certo, multiplique a razão entre lucro e desvio padrão pela raiz do número de dias em um ano.
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
O que você está falando é mais precisamente chamado de "Sharpe Anualizado" e "Sharpe Ratio" conta exatamente como conta agora em MT.
Para a medição do desempenho da estratégia, como padrão da indústria, o "Sharpe Ratio" é normalmente citado como "Sharpe anualizado", que é calculado com base no período de negociação para o qual os retornos são medidos.
IMHO - o que é mais bom para o portfólio pode ser menos bom para o TS individual. Normalmente um TS tem momentos "deal close" claramente definidos, que são usados para calcular o Sharpe. Os portfólios e os activos não têm pontos tão claros, pelo que podem ser escolhidos arbitrariamente e não sofrer com essa arbitrariedade.
Que portfólio estás a calcular aí? É baseado em preços de mercado especulativos? Você tem que pensar por uma vez sobre as declarações dos emissores e comparar a relação entre o ativo líquido e o número de ações (valor contábil) com o valor especulativo de mercado. Ao calcular todos os tipos de rácios ninguém, por alguma razão, considera o valor contabilístico da acção, enquanto que é uma base para calcular os riscos - se um preço especulativo for negociado em torno do valor contabilístico - existe potencial de crescimento. Se estiver sobrevalorizada - essas ações devem ser descontadas, mas, mais uma vez, olhamos para a dinâmica dos relatórios - se o emissor ganha com atividades ordinárias, não com atividades financeiras, o diabo com isso, tal ação pode ser mantida por algum tempo. Você deve pegar o preço de equilíbrio e encontrá-lo no gráfico de um instrumento de negociação - colocar lá uma linha horizontal e decidir sobre o potencial de crescimento / declínio dos preços especulativos da ação. Você está cavando no lixo (na história das cotações especulativas, e até ajustado para você pelo seu corretor) e quer fazer um graal de "g". Há seis meses atrás Maxim disse que era tudo falso - um conselheiro para educar sobre história. Eles concordaram que essas mesmas expectativas de crescimento ou declínio só podem ser previstas através de uma análise fundamental da sensibilidade dos instrumentos de negociação a certos indicadores. Passaram seis meses e ainda estão a deitar água sobre alguns andaimes e preditores, mas os seus rostos ainda estão a mudar, enquanto o carrinho ainda está de cabeça para baixo no rio, junto à margem da curva, com as rodas trocadas ... ali. Estou desapontado.
Um bom EA tem apenas um indicador: ganhou ou perdeu. Se também não o faz, é uma má EA. Se você abrir o gráfico, você vê lixo completo, e é isso que você quer ensinar ao seu EA? Quero vir até aqui e usar bastões da polícia para dispersar todos vocês))))).
Devias ter uma cabeça para cada EA. A optimização nunca é redundante.
O que você está se referindo é mais precisamente chamado de "Sharpe Anualizado" e o "Sharpe Ratio" é exatamente como é agora em MT.
Para a medição do desempenho da estratégia, como padrão da indústria, o "Sharpe Ratio" é normalmente citado como "Sharpe anualizado", que é calculado com base no período de negociação para o qual os retornos são medidos.
Eu não diria "exatamente assim", a fórmula está correta, mas não deve ser calculada com base em negócios, mas sim em retornos diários (horários, etc.). Caso contrário podemos comparar estratégias de acordo com o desempenho dependendo do valor deste coeficiente, se este número for calculado com o uso de negociações e sua quantidade significativamente diferente, não é importante, por exemplo, uma estratégia tem 0,01 Sharpe e outra tem 5 Sharpe, não é claro, qual delas é melhor ou pior, só o sinal (maior ou menor que Sharpe zero) importa).
Então, embora pantural não esteja exatamente falando sobre o clássico Sharpe Ratio, mas ainda assim ele levantou uma questão importante sobre isso. Mas eu não prefiro usar o Sharpe Ratio, prefiro a relação de lucro ao máximo de drawdown, como medida de desempenho da estratégia.