Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1123
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Bem, vamos falar.....
Você pode reduzir sua IA para um único neurônio e ainda correr meus dados? Claro, respeito a Sanych, mas eu mesmo poderia fazer análise estatística em Ratle, e poderia girar as redes lá... Não é interessante :-(
Eu não esperei por uma resposta até agora, e francamente, não espero mais uma.......
E quem e o que te impede de o fazer da maneira que achas melhor? Você treina um neurônio, chamando-o de IA, é claro, é engraçado, mas se funciona, então por que não? Eu, a propósito, não sou um grande adepto de soluções complexas, mas acho que mexer com um ou dois neurónios não é muito interessante. É por isso que eu não vejo nenhum entusiasta que gostaria de verificar alguma coisa.
A propósito, Maxim já afinou o neurónio de Reshetov há cerca de um ano e meio, e os seus gráficos estavam a voar em pilhas. Mas ele desistiu há muito tempo. Provavelmente, há razões para isso).
1 neurônio não puxa, fez muitos neurônios, mas o otimizador começa a engasgar por causa do número de pesos e a nuvem come muitos recursos
Depois disso eu fiz um neurônio a partir da lógica fuzzy (saída fuzzy), que tem apenas 2 pesos, ou até mesmo um. A combinação desses neurônios difusos já está otimizada muitas vezes mais rápido, mas é muita escrita e o otimizador não é flexível.
é por isso que fomos pelo outro lado.
É claro que 1 não arrasta e não pode arrastar.
Bem, eles são todos NS como estão e há uma lógica difusa.
O meu NS leva muito tempo a aprender - cerca de um dia, no total. Acho que isso é normal. Eles funcionam rápido, mesmo em software lento (shell para ser exato) - sem problemas de desempenho.
Que outra forma é essa?
Infelizmente não sou um mestre da eloquência e das provas formais, na verdade vou pensar sobre isso, como justificá-lo formalmente, apenas para me esclarecer, não me lembro exatamente mesmo quando e com quem aprendi ou em geral foi evidente, mas se apenas no nível do "senso comum" então o futuro (para frente) não está disponível para nós, não deve estar na fase de aprendizagem de qualquer forma, nós aprendemos algoritmo pelo passado, ou seja, teste no ML e para frente na otimização não deve ver o futuro de forma alguma. Falar de "independência" de amostras obtidas por filtros de janelas é ingênuo; pense nisso, por exemplo, cada ponto "independente" tem uma série de momentos com diferentes janelas como características e momentos deslocados para o futuro como um alvo, e o próximo já tem um alvo em características)))) Não... é apenas outra forma de espreitar novamente.
não, não estou convencido ))
ainda posso aceitar que se a janela de impulso for muito grande, então talvez de alguma forma afecte a frente para trás, embora... não
o peeping ainda só tem de aparecer no comboio como um pequeno erro, mas não no teste
Não relevante para a floresta - com uma floresta você pode alcançar um erro insignificante em qualquer estagiário, mesmo sem espreitar. Como se fosse concebido para o máximo sobretreinamento :)Ao espreitarem o futuro, estão-se a lixar..... Todos aqueles que querem enganar o mercado, como os martins e assim por diante. Eles enganam-se a si próprios antes de mais nada. O principal é perceber isso o mais rápido possível. Eles estão se enganando antes de tudo. O principal é entender isso o mais rápido possível. Que idiota você tem que ser para saber que você se engana a si mesmo e ainda assim continuar a fazer isso. Quero dizer matinoshootnikogriders ou o que quer que eles se chamem :-)
O que está errado?
O tema fxsaber é realmente uma ótima ferramenta, estou aqui sentado me perguntando o quanto os NS/floresta etc. são necessários se um bom modelo pode ser descrito por meios mais simples - o fxsaber mostrou isso mais uma vez ;)
Na verdade, ambas as abordagens, com e sem MO, são iguais. Na verdade, alguma ideia é necessária para as RI, tal como para uma estratégia simples.
Na verdade, ambas as abordagens, com e sem MoD, são iguais. Você precisa de algum tipo de idéia sob ME, na verdade, assim como você precisa de uma estratégia comum.
Estava a pensar nisto hoje... Estou cansado de ler... mas eu me convenci: se existe um TS para MA, então um MA pode ser feito com NS (é elementar....), então vale a pena terminar o estudo teórico de NS.... para fazer um MA
))))
Estive a pensar sobre este tópico hoje... Estou cansado de ler... Mas eu me convenci: se existe um TS para MA, então um MA pode ser feito usando NS (é elementar....), então ainda vale a pena terminar o estudo teórico de NS.... para fazer um MA
))))
Foi mais ou menos aí que comecei. Tenho resolvido tarefas primitivas com a NS, tais como reconhecer a intersecção de MAHs e outros disparates do mercado, o que é absolutamente inútil na prática. Mas eu descobri onde colocar um cavalo).
O atraso é exibicionismo, num ambiente de algotrading, vergonha para si.
sim, o tema ainda pode ser desenvolvido... ainda há espaço para mais )
ato! imho, este é o verdadeiro novo tema dos últimos anos... por assim dizer, o fxsaber tomou e amarrou espaço etempo.
;)