Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 970
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Imho, isto é uma perversão - de Python ou Java para R, e de lá para MT.
Isso é porque não estás a fazer a proposta certa. Na verdade nós executamos Python, Java e outros em R, enquanto R e MT são bons amigos há muito tempo (sem perversões!).
Boa sorte.
Deixei o Forex há muito tempo, e aconselho-o a fazer o mesmo.
Atualmente estou testando uma estratégia com volume mínimo em futuros de bitcoin.
Estou de volta ao numerai -https://numer.ai/dr_tr
Você pode fazer 0,691616 e 83,33% em python?
É tudo em R puro padrão, até mesmo a negociação em câmbio criptográfico.
Eu só vi o seu sinal de demonstração, que você apagou, mas pelo menos você ainda tem uma imagem de tela -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Por favor, torne o sinal 424027 público novamente, eu realmente quero ver como o seu "há melhores atualizações, como a captura de tela acima". Na próxima semana já vou fazer o upload de um novo".
Não sei se estás a pensar nisso e não sabes se estás pronto para negociar com eles. Eu ganhei mais num dia.
Eu preciso de um bom charuto estável
Eu faço-o, ainda não acabou.
você não está confundindo o gráfico de equidade com a tabela de 4 negociações?
Não há negócios e o capital não está lá, o montante é o montante do lucro do dia.
0.0001 btc.
Está lá em cima em dólares, à taxa de câmbio actual. Eu estava mudando nmr a três vezes a taxa de câmbio atual, então multiplique por três. E pergunta-te, porque é que ainda não estás no concurso? O dinheiro é literalmente entregue em pilhas, leve o máximo que puder.
Eu faço-o, ainda não acabou.
Torne-o público. Caso contrário, eu conheço esses fazedores - você troca uma dúzia de sinais escondidos com simples toalhetes, um deles vai fazer lucro de graça, torná-lo público e começar a transmitir para Python.
Nós já vimos isso, vamos falar a sério agora.
Isso é porque não estás a fazer a frase certa. Realisticamente, nós corremos Python, Java e outros em R, e R tem uma longa e forte amizade com MT (sem perversões!).
Boa sorte.
Não sei de java, mas diretamente de Python para MT um adaptador não parece difícil. Mesmo assim, esta confusão de Python-R-MT não parece ser uma boa solução ou mesmo justificada.
Não existem negócios e capital próprio, o montante é o montante do lucro do dia.
Está lá em cima em dólares, à taxa de câmbio actual. Eu estava mudando nmr a uma taxa três vezes maior do que a taxa atual, então multiplique isso por três. E pergunta-te porque é que ainda não estás no concurso. O dinheiro está literalmente a ser entregue em pilhas, leve o máximo que puder.
Vá em frente, faça-o publicamente. Eu conheço esses traficantes - você troca uma dúzia de sinais ocultos com simples mashkas, um deles vai se transformar em lucro de graça, você o torna público e começa a transmitir para Python.
Nós já vimos isso, vamos falar a sério agora.
Oh bem legal então, mas eu pedi equidade (de todos) e estratégias mais normais não dithyrambs R . 1500 bitcoins? Você é rico.
Sim, estou a trocar mashups propositadamente agora para poder começar python mais tarde.
Python e Java são o padrão para o ensino de programação nas escolas americanas.
O R é terrível na sintaxe. Muitas coisas têm estado presas como muletas. Por exemplo, trabalhar com data.frame é sintácticamente diferente dos tipos padrão.
https://matplotlib.org/ é muito mais fácil de criar gráficos e tem muito mais funcionalidades do que o seu equivalente confuso em R.
Python e Java são o padrão de instrução de programação nas escolas americanas.
Eis a minha pergunta: que linguagem de programação são aqueles cidadãos que ainda estão treinados para o penico?
R é a linguagem da ESTATÍSTICA. Uma pessoa que não está familiarizada com estatísticas NÃO precisa desta linguagem, e como tal R é a linguagem dos profissionais de estatística. Se considerarmos o lugar que as estatísticas ocupam na negociação, na negociação real, profissional, hoje NÃO sabendo R põe em questão o profissionalismo de um trader.
Na minha opinião, é esta circunstância, a circunstância de ignorar as estatísticas, a falta de vontade/não habilidade para usar as estatísticas no comércio, que a princípio me surpreende e explica a minha aversão ao R.
Eu decidi colocar algum material intermediário.
Um sistema de negociação baseado na classificação.
Guru = Fechar incrementos.
O sistema é um teste: conto os incrementos de preços fechados no histórico. Os incrementos obtidos no histórico começo a enviar como um sinal para um simples Expert Advisor, no qual as ordens são definidas SOMENTE, formulo ordens obtidas em incrementos: COMPRAR - VENDER, ou seja, o sistema é reversível.
Isto é, o sistema de negociação olha SEMPRE para o futuro. Em termos de classificação esta abordagem dá uma previsão de 100%, eu verifiquei, pois o resultado no testador é completamente diferente.
Aqui está o resultado do testador
O que é impressionante é a linha de equilíbrio - não muito suave.
Mas valores absolutamente surpreendentes de negócios rentáveis e perdedores = 64,51% por 35,49%.
E aqui está uma imagem de uma posição longa perdida e a seguinte posição curta:
Lá se vai o professor óbvio tão amplamente anunciado aqui!
PS. Devo notar que a perda do tempo mostrado não pode ser explicada apenas pela propagação.
Eu decidi colocar algum material intermediário.
Um sistema de negociação baseado na classificação.
Guru = Fechar incrementos.
O sistema é um teste: conto os incrementos de preço próximos no histórico. Os incrementos obtidos no histórico começo a enviar como sinal a um simples Expert Advisor, que APENAS coloca ordens; formulo ordens obtidas em incrementos: COMPRAR - VENDER, ou seja, o sistema é reversível.
Isto é, o sistema de negociação olha SEMPRE para o futuro. Em termos de classificação esta abordagem dá uma previsão de 100%, eu verifiquei, pois o resultado no testador é completamente diferente.
Aqui está o resultado do testador
O que é impressionante é a linha de equilíbrio - não muito suave.
Mas valores absolutamente surpreendentes de negócios rentáveis e perdedores = 64,51% por 35,49%.
E aqui está uma imagem de uma posição longa perdida e a seguinte posição curta:
Lá se vai o professor óbvio tão amplamente anunciado aqui!
PS. Quero salientar que só a propagação não pode explicar a perda do longo mostrado.
Mas valores absolutamente surpreendentes de negócios rentáveis e perdedores = 64,51% por 35,49%.
Parece-me que não faz sentido usar todas as carraças se os NS podem ser treinados apenas em bares. O teste de preço Aberto será mais rápido.