Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 721
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Só resta um tópico para terminar e haverá um graal, mas há muito a fazer :)
Bem, se alguma coisa sobre distribuições ou como calcular o tamanho da amostra, ou como levar em conta a intensidade dos negócios - pergunte-me. Sou um homem velho, e não tenho segredos para os jovens.
Não, se houver alguma coisa sobre distribuições, ou como calcular o tamanho da amostra, ou como contabilizar a intensidade de negociação, pergunte-me. Eu sou um homem velho e não tenho segredos para os jovens.
Não, eu tenho um sistema de auto-aprendizagem que estuda o mercado, eu o descreverei mais detalhadamente mais tarde, se eu o consertar.
Olá a todos!
Parti a minha cabeça ao criar uma amostra de treino. Podes dizer-me a direcção certa para procurar bons pontos de entrada ou uma direcção para pensar.
A minha rede parece ser capaz de prever com base em 5 castiçais a aparência de uma barra em ascensão, mas não é suficiente para uma transacção bem sucedida. Pára e os lucros acabam com tudo.
Como fazer uma amostra de treinamento determinando o momento certo para entrar?
Marquei todas as velas ascendentes na amostra histórica (tirei a ferramenta SIH3-18 minutos) esta fórmula:
Eu treinei a rede para prever a aparência de tal barra, mas entrar está sempre acima do Open e o stop-loss está acima do lucro e é muitas vezes acionado. A maioria dos castiçais após a abertura tendem primeiro para baixo e só depois começam a mover-se para cima, batendo primeiro nas paragens. Por isso, estou confuso sobre como mostrar os pontos de entrada neurónicos que sobem directamente.
Estou a fazer um pequeno progresso, rebs.
na amostra do auetsample.
só para apoiar o tema.
E uma pergunta rápida logo à saída do taco. Que conclusões podes tirar aqui??? Isto é um drawdown ou tem o modelo esgotado as suas capacidades????
E uma pergunta rápida à frente. Que conclusões podes tirar aqui??? Isto é uma queda ou o modelo esgotou o seu potencial????
Oh, não sei. Também não gosto da curva. Se vamos fazer isto, tem de ser pelo menos 5 anos no fim do caminho. Aqui, é uma casualidade.
O que eu sei com certeza e irrevogavelmente - usar NS em suas próprias marcas é um fracasso total... a chance de ter sorte é de 1 em 1 milhão. O tópico inteiro é prova disso.
Oh, eu não sei, também não gosto da curva. Se o fizeres, pelo menos 5 anos antes de crescer. Aqui é uma casualidade.
O que eu sei com certeza e irrevogavelmente - usar NS em suas próprias marcas é um beco sem saída... a chance de ter sorte é de 1 em 1 milhão. Todo este tópico prova-o.
Na verdade, perguntei porquê. Quando a TC começa a cair, surge a questão, e se vai recuperar? Será que a queda vai parar e iniciar a fase de crescimento do equilíbrio? Devemos manter a estratégia ou é hora de re-equilibrar? Estas questões surgem no momento do afundamento. É um drawdown ou uma perda total? É que... Só de pensar em voz alta.
Foi por isso que perguntei. Quando o TC começar a drenar, surge a questão, será que ele será capaz de recuperar? Será que a queda vai parar e iniciar a fase de crescimento do equilíbrio? Devemos manter a estratégia ou é hora de re-equilibrar? Estas questões surgem no momento do afundamento. É um drawdown ou uma perda total? É que... Só de pensar em voz alta...
Nunca saberás sem a validação cruzada.
Eu estava observando o número máximo de negócios perdidos por histórico, e se excedesse o número máximo, eu o desligaria. Como resultado, o drawdown é mínimo, mas também não há muitos lucros. Mas meu bot optou por 3 meses em tule e negocia abaixo de 1000 e ainda é muito mais fraco em OOS :)
Com a adição de células de memória tornou-se mais interessante, mas ainda não é o mesmo, eu preciso de mais complicações.
Eu treinei a rede para prever a aparência de tal barra, mas eu sempre entro acima de Aberto e o stop-loss é maior do que o lucro e é muitas vezes acionado. A maioria dos castiçais após a abertura tendem primeiro para baixo e só depois começam a subir, batendo primeiro nas paragens. Por isso, estou intrigado sobre como mostrar pontos de entrada para os neurónios que sobem imediatamente.
Primeiro, seria bom verificar tal estratégia de negociação no testador do mt5. Se o testador mostrar perdas, você não deve treinar a neurônica, ela não será de nenhuma utilidade.
Por exemplo, estou treinando-o para prever os aumentos de preço por barra (Open[0] - Open[1], Open[1]-Open[2], etc.) é chamado de regressão. Quando você obtém um bom resultado com a neurônica, você pode esperar obter um lucro.
Para começar, seria uma boa ideia testar essa estratégia de abertura comercial no testador em mt5. Se mesmo o testador mostrar perdas, você não deve treinar a neurônica, ela será inútil.
Por exemplo, estou treinando-o para prever os aumentos de preço por barra (Open[0] - Open[1], Open[1]-Open[2], etc.) é chamado de regressão. Quando você obtém um bom resultado com a neurônica, você pode esperar obter um lucro.
Reconhece corretamente, mas não posso escolher o ponto de entrada correto. Quero ensinar à rede a reconhecer não o aparecimento de uma vela, mas o momento exato de entrar sem descer. As minhas paragens partem tudo.
Eu não posso escrever tal condição. Talvez alguém me diga como?
Não posso testá-lo no testador, porque ele não funciona lá devido à integração com a neurônica. Não posso verificá-lo lá porque não funciona no Strategy Tester porque está escrito em python e a informação é trocada através de um arquivo, mas o testador não cria este arquivo.
Você acha que há alguma perspectiva para a automação: