Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 727
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Esta noite passei a noite inteira testando e trabalhando o algoritmo de preparação do modelo, começando pelo pré-processamento e terminando com a otimização e avaliação do modelo obtido. Consegui entrar no OOS, o resultado de um mês de trabalho. A rentabilidade não é grande, mas a FP é mais do que três, e a equidade parece bastante promissora...
Para finalmente obter um modelo assim, são necessárias em média três horas ou mais, o que é bastante aceitável, tendo em conta o tempo de funcionamento do modelo...
Mais uma vez, os retornos não são grandes, mas estão sempre para cima. E este é apenas um modelo para comprar, eu não o construí para vender, porque não tinha muita necessidade. Um modelo foi suficiente para testar a minha abordagem à negociação.
. Agora eu fiz novos modelos, vamos ver como eles vão funcionar este mês....
Não, eu pessoalmente não vou prever o VR instável. E todas as minhas tentativas de levá-lo pelo menos para quase estacionário acabaram em fracasso.
Finita la comedy.
Mas! Percebendo que o caso é lixo, alguma pessoa, há tempo suficiente envolvida em NS, deve simplesmente expor aqui os resultados, que as pessoas encontraram algumas outras abordagens, em vez de pisar em um lugar.
A gratidão das pessoas será a sua recompensa, porque ele nunca encontrará dinheiro na NS.
Onde está o dinheiro???? A resposta está nas 'caudas' das distribuições. Na "memória" do processo não-markoviano. TODOS.E disseram-lhe logo que era um assunto encerrado... 12
Tire as persianas e tenha uma visão mais ampla do mercado, não como uma cotação de radar instável. Alargue os seus horizontes como comerciante. Você pode encontrar a abordagem certa lá também.....
Esta noite passei a noite inteira testando e trabalhando o algoritmo de preparação do modelo, começando pelo pré-processamento e terminando com a otimização e avaliação do modelo obtido. Consegui entrar no OOS, o resultado de um mês de trabalho. A rentabilidade não é grande, mas a FP é mais do que três, e a equidade parece bastante promissora...
Para finalmente obter um modelo assim, são necessárias em média três horas ou mais, o que é bastante aceitável, tendo em conta o tempo de funcionamento do modelo...
Mais uma vez, os retornos não são grandes, mas estão sempre para cima. E este é apenas um modelo para comprar, eu não o construí para vender, porque não tinha muita necessidade. Um modelo foi suficiente para testar a minha abordagem à negociação.
. Agora eu fiz novos modelos, vamos ver como eles vão funcionar este mês....
Curvafitting
Aqui está um modelo para venda lápis. Nos testes MUI do lançamento destes modelos não foi significativo, embora a qualidade do treinamento fosse alta, por isso este modelo não saiu do rendimento acima de 1,38, OOS de 01.31.2018
Bem no conjunto, ambos os modelos pareceram mesmo bons durante o mês, tanto em termos de número de negócios como de PF acima de 2.
Eh... Quem me dera poder vê-lo na conta......
Mihail Marchukajtes:
Eh... Quem me dera poder vê-lo na minha conta......
Então, o que o impede?
Então, o que o impede?
Eu não sei. Estou a cobrar agora, vamos ver o que se passa....
Hoje passei a noite inteira testando e trabalhando o algoritmo de preparação do modelo, começando do pré-processamento e terminando com a otimização e avaliação do modelo obtido. Consegui entrar no OOS, o resultado do trabalho de um mês. A rentabilidade não é grande, mas a FP é mais do que três, e a equidade parece bastante promissora...
Para finalmente obter um modelo assim, são necessárias em média três horas ou mais, o que é bastante aceitável, tendo em conta o tempo de funcionamento do modelo...
Mais uma vez, os retornos não são grandes, mas estão sempre para cima. E este é apenas um modelo para comprar, eu não o construí para vender, porque não tinha muita necessidade. Um modelo foi suficiente para testar a minha abordagem à negociação.
. Agora eu fiz novos modelos, vamos ver como este mês vai funcionar....
não entendo - que prazo, símbolo?
O modelo inferior parece mais estável
// O de cima parece muito parecido com um ajuste...
não está claro - que período de tempo, o símbolo?
O modelo inferior parece mais estável
// o de cima parece-se muito com um ajuste...
Cerca de 31.01.2018
O poste mais alto acima é um modelo para sinais de "Comprar", o próximo no meio é para sinais de "Vender", o terceiro é ambos funcionando. Em um mês, cerca de 70 negócios, o que é consideravelmente mais do que o período de treinamento, quase o dobro.... O que me surpreende...
Ao analisar os padrões obtidos, encontrei uma maneira de finalmente verificar a qualidade do modelo obtido, bem como se está invertido ou não.....
Depois de me decidir por uma amostra, construo vários modelos sobre ela, normalmente quatro. Depois passo os resultados dos polinómios (seu valor real) por R, onde calculo as informações mútuas de cada polinômio em relação à amostra. Tendo em conta que um modelo é dois polinómios, por isso, em regra, os seus VI são diferentes, mas aqui está um facto interessante que descobri. Acontece que se você somar valores de GPI para dois polinômios, ele deve ser maior do que a entropia de saída. Talvez tenha sido só eu, com o meu intervalo de amostragem, os modelos obtidos, etc. Mas há algo sobre isso. Geralmente com 40 entradas e igual número de zeros e uns na saída. Ou seja, 20 de cada, então a entropia de saída é igual a cerca de 0,693147 e não muda quaisquer pontos que possam estar entre os zeros.
Assim, na primeira figura, onde o modelo Buy tem o total VI para a saída, na área de treinamento foi aproximadamente 0,86, no meio para o Sell 0,65, que estava ligeiramente abaixo da entropia de saída de 0,69, indicando que este modelo ganhou por acaso..... pode não ter ganho, mas o mais alto... there's.... Estou chocado, para ser honesto contigo.......