Discussão do artigo "Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte II): melhorando a eficiência" - página 4
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Boa noite.
Suspeito que na linha 256 sinal 87 há um erro de digitação, em vez de "-" parece muito bem "=".
Por favor, confirme, eu mesmo corrigirei, ou talvez haja algum significado oculto que não entendo, erro não queima, queima como Warning.
Não entendo muito bem os códigos, portanto não posso verificar, mas pode ser um erro de digitação. Vou tentar alterá-lo eu mesmo e ver como fica.
Boa tarde, o significado da linha
se eu entendi corretamente, é que:
QUANDO. Pause é maior que zero (quantas barras esperar para a abertura na mesma direção).
E... Series_Close_Time é maior que zero (Tempo de fechamento da série).
ENTÃO... A pausa é igual ao índice do candlestick no qual a última série foi fechada.
E como sempre há uma última série fechada (exceto na primeira execução), a Pausa sempre será igual ao índice do candle no qual a última série foi fechada. Portanto, definir Rauza não tem sentido. Sem sentido.
Mas o sinal "-" é ainda mais sem sentido, porque a linha contou algo e não o usou em lugar algum, o que é novamente um absurdo.
Então, estou me perguntando se talvez eu esteja entendendo algo errado?
Ficaria grato se você pudesse descrever as alterações após a correção. Ato contínuo, já mudei tanto que é fácil reverter e colocar a versão original baixada não está no tema. Obrigado por seu trabalho.
Boa tarde, o significado da linha
se eu entendi corretamente, é que
QUANDO a Pausa é maior que zero (quantas barras esperar para abrir na mesma direção)
E Series_Close_Time for maior que zero (tempo de fechamento da série)
Então, Pause é igual ao índice do candlestick no qual a última série foi fechada.
E como sempre há uma última série fechada (exceto na primeira execução), a Pause sempre será igual ao índice do candle no qual a última série foi fechada. Portanto, definir Rauza não faz sentido. Sem sentido.
Mas o sinal "-" é ainda mais sem sentido, porque a linha contou algo e não o usou em lugar algum, o que é novamente um absurdo.
Então, estou me perguntando se não entendi algo errado?
Ficaria grato se você pudesse descrever as alterações após a correção. Ato contínuo, já mudei tanto que é fácil reverter e colocar a versão original baixada ainda não está no tema. Obrigado por seu trabalho árduo.
O objetivo da pausa é que, após o fechamento da série anterior, a nova série não pode começar imediatamente, ela deve esperar por n velas antes de iniciar uma nova série. E o número de velas a serem aguardadas é definido nas configurações. Só tentarei fazer isso na segunda-feira, pois estou de folga no fim de semana). Compartilhe mais tarde o que você alterou e como funciona, é interessante.
No seu caso (como era) - a pausa sempre foi definida nas configurações. A ideia era usar uma pausa autoajustável igual ao número de velas que se passaram após a vela em que a última série foi fechada. Não funcionou, em primeiro lugar, porque havia um erro de digitação e, em segundo lugar, se não houvesse erro de digitação, o algoritmo tornaria a pausa igual ao número de candles que passaram após o fechamento da última série, ou seja, não haveria pausa, claro que haveria, mas de fato ela sempre já passou - se a contagem começar a partir do momento do fechamento da última série.
Em geral, cheguei à conclusão de que a linha é desnecessária, não importa como você a transforme, ela não funcionará corretamente. Eu a comentei, mas ainda não a utilizo.
A proporção entre negros e brancos não é 50/50, mas os negros são sistematicamente mais comuns. Não muito, mas com mais frequência. É quase um paradoxo.
Se você traçar um gráfico +1-1, normalmente verá uma tendência de aumento fraco.
preto/branco não é 50/50, o preto geralmente é sistematicamente mais comum. Não muito, mas com mais frequência. É uma piada, quase um paradoxo.
Se você traçar um gráfico +1-1, normalmente verá uma tendência de aumento fraco.
Sim, o preço se afastará em uma distância aproximadamente proporcional à raiz do número de etapas. Aqui, acabamos de gerar um milhão de dados -1+1, carregados no mt5 como m1 e trocados para h4
Mas!!! felizmente o mercado não é -1+1)) há diferenças.
Sim, o preço se afastará por uma distância aproximadamente proporcional à raiz do número de etapas. Acabei de gerar um milhão de dados -1+1, carreguei-os no mt5 como m1 e mudei para h4
Mas!!! felizmente o mercado não é -1+1)) há diferenças.
Não é necessário colocar cotações artificiais... Acho que você já passou dessa fase há muito tempo :-))
Você pode desenhar um gráfico com as cotações reais recebidas - vela preta=+1, vela branca=-1.
E você pode deduzir muitas coisas interessantes. Em particular, a desigualdade entre preto e branco.
Elas são mais ou menos iguais apenas em TFs pequenos (M1, por exemplo), o que se deve a erros de medição, como o ruído "térmico". Também em MN1, mas por outros motivos (ausência de histórico adequado e crescimento exponencial dos volumes).
Na publicação, é possível fazer uma correção sobre "para o instrumento XX e o TF YY é normal (ou seja, plano) quando 55 pretos em 45 brancos". Para o ouro, a proporção é absurda
Não é necessário colocar berços artificiais lá. Acho que você já passou dessa fase :-)
Trace as cotações reais - vela preta=+1, vela branca=-1.
E você poderá deduzir muitas coisas interessantes. Em particular, a desigualdade entre preto e branco.
Elas são mais ou menos iguais apenas em TFs pequenos (M1, por exemplo), o que se deve a um erro de medição, um ruído "térmico". Também no MN1, mas por outros motivos (sem histórico adequado e com crescimento exponencial dos volumes).
Na publicação, é possível fazer uma correção sobre "para o instrumento XX e o TF YY, é normal (ou seja, plano) quando 55 pretos em 45 brancos". Para o ouro, a proporção é louca
Entendi, sim. Posso tentar, mas quase desisti das velas. Há muitos fatores não contabilizados nelas. É claro que você pode levar em conta tudo o que afeta o tamanho, a forma e a direção da vela, mas então será um nível completamente diferente.
E não estou falando de números de 2-3-4-5 velas :-) eles têm uma janela muito pequena, não importa como você a vire.
O artigo está correto quanto ao fato de que a proporção é importante, mas não é bem justificado que 50/50 seja a norma. Essa conclusão é tirada de considerações "gerais postuladas", o que não é o caso
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desviando do tópico, para o tópico igualmente popular de "tendências/ondas". Em um movimento de impulso, as cotações são para cima e para baixo; em um recuo, elas se contradizem. Um movimento de recuo é formado por um número menor de contagens.
O "pullback" é destacado - a cotação cai significativamente, mas há mais contagens/candles para cima. Todo o movimento de queda foi formado por um número de contagens de velas, e somente durante a sessão do euro.
É difícil distinguir esse padrão em tempo real, mas vale a pena levá-lo em consideração ao marcar o histórico
mas não está bem estabelecido que 50/50 seja a norma. Essa conclusão é tirada de considerações "gerais postuladas", o que não é verdade
Analisado no primeiro artigo - https://www.mql5.com/pt/articles/8616