Discussão do artigo "Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte II): melhorando a eficiência" - página 6
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Tenho conversado com alguns caras, eles estão criando uma plataforma de negociação terceirizada. Fiquei interessado, porque você pode se conectar a muitas coisas, até mesmo ao Tinkov. Você pode até encomendar um conector para o MT5 com eles. Perguntei sobre o testador e eles disseram que o testador deles é mais lento e não é tão legal quanto o mt5. A ideia da plataforma deles é legal, mas aparentemente não é tão fácil criar um bom testador.
Também tenho um testador que consome muita memória, até 12-20gb em 28 instrumentos. Mas eu uso minutos. E é claro que leva muito tempo para carregar a partir do parafuso. Não sei como é possível reduzir tecnologicamente o consumo de memória, provavelmente tudo pode ser feito, mas são necessários outros orçamentos.
Em geral, resolvi o problema com a memória colocando 32 gigas e nvme ssd com uma velocidade de 3500 mb/s. Até o momento, a unidade nunca se tornou um gargalo. Mas eu não faço nenhuma otimização, apenas testes.
A tendência no software é que os requisitos de hardware estejam crescendo constantemente. É compreensível, ninguém se preocupará com a otimização como nos anos 80, quando cada kilobyte era economizado. Acho que devemos simplesmente aceitar isso.
Com relação à lógica em software de terceiros, pensei nisso, e para os terminais basta fazer um conector. É claro que essa é uma solução universal. Mas aí surge a pergunta: não é melhor se conectar via API FIX?Sim, você pode fazer isso via API, existem diferentes soluções. É mais conveniente para todos. O problema é que há muita coisa desnecessária. O problema com esses caras é que eles não sabem nada sobre o mercado e adicionam coisas que não precisam. Mas você não pode explicar isso a eles. Você ou eu começaremos a dizer a eles o que precisam e o que não precisam e eles dirão "foda-se". É assim que as coisas são. Por que um teste global leva alguns segundos para mim e 10 minutos para eles? Porque eu tenho o máximo de código funcional e nenhum cálculo extra. Além disso, eles estão muito preocupados com os ticks. Não faz sentido trabalhar com ticks. Vou lhe contar um segredo: tudo isso é feito para obter lucro. É feito para o usuário final. Você compra o software, testa o software e fica satisfeito. É assim que funciona. Nenhum programador de plataforma entrará nas sutilezas do desenvolvimento de sistemas automáticos, ele fez seu trabalho, tudo funciona e vai para a floresta. Essa é a lógica dos programadores. Embora você provavelmente já saiba disso, acabei de dizer uma besteira, desculpe.
...um teste global leva alguns segundos para mim e 10 minutos para eles? Isso se deve ao fato de eu ter o máximo de código funcional e nenhum cálculo extra. Além disso, eles estão muito preocupados com os ticks. Não faz sentido trabalhar com ticks...
Eugene, eu vi seu artigo e seu código "otimizado" e, principalmente, sua abordagem subjetiva à otimização... Perdoe-me, mas com essa abordagem, deveria ser vergonhoso falar sobre otimização e coisas otimizadas...
Vocês, queridos camaradas, não estão cansados de procurar dependências do futuro no passado?
mesmo com fórmulas e técnicas matemáticas complexas?
Preço(t) != Graal!
Nunca, cavando na história, você não encontrará o Graal - ele simplesmente não pode existir!
Você só podeganhar dinheiro quando puder calcular seu lucro com a fórmula mais simples.
N-r SPOT vs. futuros
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), onde
F - preço dos futuros;
N - volume do contrato futuro (número de ações) ;
S - preço à vista da ação;
r1 - taxa de juros para o período a partir da data de conclusão da transação sob o contrato de futuros até sua execução;
div - valor dos dividendos sobre a ação subjacente;
r2 - taxa de juros para o período a partir do dia de fechamento do registro de acionistas ("cut-off") até a execução do contrato futuro.
E ao "adivinhar" com a ajuda de várias técnicas, sempre haverá o seguinte:
Não se cansem ainda, queridos camaradas, de procurar dependências do futuro no passado,
mesmo com fórmulas e técnicas matemáticas complicadas?
Preço(t) != Graal!
Nunca, vasculhando a história, você não encontrará o Graal - ele simplesmente não pode existir!
Você só podeganhar dinheiro quando puder calcular seu lucro pela fórmula mais simples
Por exemplo, SPOT vs. futuros.
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), onde
F - preço de futuros;
N - volume do contrato futuro (número de ações) ;
S - preço à vista da ação;
r1 - taxa de juros para o período a partir da data de conclusão da transação sob o contrato de futuros até sua execução;
div - valor dos dividendos sobre a ação subjacente;
r2 - taxa de juros para o período a partir do dia de fechamento do registro de acionistas ("cut-off") até o cumprimento do contrato futuro.
E ao "adivinhar" usando várias técnicas, o seguinte sempre será o caso:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Discussão do artigo "Desenvolvimento de algoritmo autoadaptativo (Parte II): Melhorando a eficiência"
Evgeniy Ilin, 2020.12.21 17:22
É por isso que um teste global leva alguns segundos para mim e 10 minutos para eles?
Não acredito nisso! (Stanislavsky)
Alguém desenvolveu essa fórmula para futuros, ela não nasceu. Houve uma pessoa específica que fez isso. Também é possível criar uma fórmula para o futuro a partir do passado. Só que ninguém descobriu isso ainda. Antes do modelo Blake Sholes, não se sabia como calcular o preço das opções, mas então um homem criou uma fórmula (primitiva, por sinal) e ganhou o Prêmio Nobel. Você quer conhecer o modelo, de acordo com o qual o preço vai, e existe um. Para as criptomoedas, eu quase terminei, falta adicionar a quantidade de dinheiro no ativo e o número de participantes, depois vou refazer o modelo para as ações e, em seguida, para a moeda.
Faça isso, mas não se esqueça de deixar isso para seus netos para que continuem seu trabalho!
Faça isso, mas não se esqueça de deixar o legado para seus netos continuarem seu trabalho!
Eugene, eu vi seu artigo e seu código "otimizado" e, principalmente, sua abordagem subjetiva da otimização... Perdoe-me, mas com essa abordagem, deveria ser vergonhoso falar sobre otimização e coisas ótimas...
Omg, por causa do código que você não gosta, com o qual não me importo, mas do qual você se lembra por algum motivo, eu não tenho o direito de escrever aqui, você acha? É vergonhoso se comportar dessa maneira. E quanto à otimização, não tenho nenhuma abordagem, não a utilizo de forma prática, assim como o autor deste artigo. Tenho menos experiência que o autor, mas isso não lhe dá o direito de dizer isso. Posso falar sobre qualquer coisa que eu achar conveniente e não vou perguntar o que você pensa sobre isso. Se você está tentando me envergonhar aqui, é melhor nem voltar a esse tópico, pois não entendo essas pessoas.
Não se cansem ainda, queridos camaradas, de procurar dependências do futuro no passado,
mesmo com fórmulas e técnicas matemáticas complicadas?
Preço(t) != Graal!
Nunca, vasculhando a história, você nunca encontrará o Graal - ele simplesmente não pode existir!
Você só podeganhar dinheiro quando puder calcular seu lucro pela fórmula mais simples
Por exemplo, SPOT vs. futuros.
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), onde
F - preço de futuros;
N - volume do contrato futuro (número de ações) ;
S - preço à vista da ação;
r1 - taxa de juros para o período a partir da data de conclusão da transação sob o contrato de futuros até sua execução;
div - valor dos dividendos sobre a ação subjacente;
r2 - taxa de juros para o período entre o dia do fechamento do registro de acionistas ("cut-off") e o cumprimento do contrato futuro.
E ao "adivinhar" usando várias técnicas, o seguinte sempre será o caso:
Em geral, se honestamente entediado )). Mas, na mente dos traders, o graal está mais associado a alguma fórmula em que todos saem ganhando. Em nosso entendimento, trata-se de certos indicadores de negociação, como fator de lucro, expectativa matemática e outros valores. É realmente difícil encontrar algo que funcione, mas aqui está um exemplo de um algoritmo que funciona e que, de fato, é capaz de gerar ganhos. Ninguém fala mais do que isso. Você não precisa nem mesmo copiar o código, pode implementá-lo você mesmo. O autor descreveu tudo em detalhes. O principal é entender como o algoritmo funciona e você obterá seus 50-100% ao ano. Essa é uma taxa de retorno muito real; de fato, qualquer coisa acima de 200% já é muito perigosa. O algoritmo realmente funciona.