Discussão do artigo "Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte II): melhorando a eficiência"
O artigo Desenvolvimento de um algoritmo auto-adaptativo (Parte II) foi publicado : Improving efficiency:
Autor: Maxim Romanov
Boa ideia com a correlação, vou levá-la em consideração. Sobre a abertura em cada candle, isso reduz a lucratividade geral. Você precisa abrir, digamos, se o ventilador na COMPRA apenas se o preço tiver caído abaixo, a próxima posição é a mesma. Em SELL sovetvetvetstvo o mesmo com exatamente o oposto. Nós exploramos as ondas. Sabemos que haverá uma reversão e, se sabemos, por que fazer entradas desnecessárias? É melhor aumentar o lote no final, para trabalhar com o princípio da grade. Talvez eu não esteja entendendo alguma coisa, mas parece ser simples. Eu preciso escrever um para mim mesmo )), mas com o tempo eu o farei ). A propósito, ainda funciona em uma conta real? ) . Acho que até 100% ao ano pode ser aumentado com segurança, fazendo as modificações apropriadas, e talvez até 200. O sistema oferece essas oportunidades. A propósito, quanto mais longo for o leque, a porcentagem de reversão pode ser reduzida em relação ao movimento, de modo que você pode evitar um número muito grande de drawdowns, só precisa acumular lotes no final para garantir isso, mas se você remover as posições desnecessárias que eu disse aqui e muito pode aparecer adicional para isso).
Boa ideia com a correlação, vou levar isso em consideração. Sobre a abertura em cada candle, isso reduz a lucratividade geral. Você precisa abrir, digamos, se o ventilador estiver em COMPRA, então somente se o preço tiver caído abaixo, a próxima posição será a mesma. Em SELL sovetvetvetstvo o mesmo com exatamente o oposto. Nós exploramos as ondas. Sabemos que haverá uma reversão e, se sabemos, por que fazer entradas desnecessárias? É melhor aumentar o lote no final, para trabalhar com o princípio da grade. Talvez eu não esteja entendendo alguma coisa, mas parece ser simples. Eu preciso escrever um para mim mesmo )), mas com o tempo eu o farei ). A propósito, ainda funciona em uma conta real? ) . Acho que até 100% ao ano pode ser aumentado com segurança, fazendo as modificações apropriadas, e talvez até 200. O sistema oferece essas oportunidades. A propósito, quanto mais longo for o leque, a porcentagem de reversão pode ser reduzida em relação ao movimento, de modo que você pode evitar um número muito grande de drawdowns, só precisa acumular lotes no final para garantir isso, mas se você remover as posições desnecessárias que eu disse aqui e muito pode aparecer adicional para isso).
Há um modo em que as posições serão abertas somente a um preço inferior ao preço de abertura anterior (posições de compra).
Aparentemente, você encontrou algoritmos mais lucrativos e estáveis. Se não, uma dica secreta em que direção cavar?
Aparentemente, foram encontrados algoritmos mais lucrativos e estáveis. Se não for uma dica secreta, em que direção cavar?
Segui o caminho da recusa da otimização. O algoritmo deve entender por si só quais parâmetros usar para trabalhar em qualquer instrumento a qualquer momento. Escreverei mais um ou dois artigos, direi como e mostrarei os resultados. Não gosto de otimização, é uma guerra eterna com o subtreinamento/sobretreinamento.
Bom artigo e as idéias são interessantes. Há muito o que aprender com você.
Vou aguardar a continuação.
Bom artigo e as idéias são interessantes. Há muito o que aprender com você.
Vou aguardar a continuação.
Obrigado, eu mesmo percorri esse caminho, aprendi algo e compartilho meu conhecimento para facilitar a vida de outras pessoas. Há muitas superstições em vez de conhecimento no comércio. Como poucas pessoas compartilham conhecimento real, elas não acumulam experiência.
Eu me recusei a fazer a otimização. O algoritmo deve entender por si só quais parâmetros usar para trabalhar em qualquer instrumento a qualquer momento. Escreverei mais um ou dois artigos, direi como e mostrarei os resultados. Não gosto de otimização, é uma guerra eterna com o subtreinamento/sobretreinamento.
Você não é o único que não gosta disso) Inicialmente, assim que comecei a dar uma olhada errada, acho que é apenas um ajuste. Eu só altero as configurações manualmente. Além disso, a amostra deve ser de 10 anos, no mínimo, e a proporção entre o número de negociações e o número de barras também é boa, pelo menos 0,05, caso contrário, encontraremos apenas aleatoriedade. A autoadaptação é boa, mas é um prazer muito voraz)). A otimização deve ser simplesmente divina)
2.337 configurações???
Que tipo de adaptação é essa...
A propósito, o prefixo "self" da palavra "adaptação" na frase "algoritmo adaptativo" é totalmente inadequado e é um erro.
Um algoritmo adaptativo é um algoritmo que se adapta às condições internas e externas atuais de funcionamento e é projetado para cumprir a tarefa em questão e atingir a meta. E o principal é que ele faz isso sozinho.
2337 configurações ????
Que tipo de adaptação existe...
A propósito, o prefixo "self" à palavra "adaptação" na frase "algoritmo adaptativo" é totalmente inadequado e corta a orelha.
Um algoritmo adaptativo é um algoritmo que se adapta às condições internas e externas atuais de funcionamento e é projetado para cumprir a tarefa em questão e atingir a meta. E o principal é que ele faz isso sozinho.
Ele ainda não sabe como se adaptar. Ele ajusta apenas alguns parâmetros. A adaptação completa aparecerá no próximo artigo. E sobre a grafia da palavra auto-adaptativo, obrigado por seu comentário.
1) O objetivo da pergunta era: por que você precisa de um número tão grande de configurações? Esse número é obviamente excessivo. E quem vai entendê-las? Quem será capaz de entendê-las? Não superficialmente, mas de forma completa. Você pode fazer isso?
2) Por favor. O mesmo acontece com o sistema adaptativo.
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Novo artigo Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte II): melhorando a eficiência foi publicado:
Neste artigo, continuarei meu tópico, mas começarei tornando o algoritmo desenvolvido anteriormente mais flexível. Ele se tornou mais estável com o aumento no número de candles na janela de análise ou com o aumento no valor limite da porcentagem a nível de preponderância de candles decrescentes ou crescentes. Tivemos que fazer concessões e definir um tamanho de amostra maior para análise ou uma porcentagem maior de preponderância de candles prevalecentes.
O artigo não descreve todas as modificações e modos de operação desenvolvidos, apenas os principais e mais interessantes. Muito mais foi implementado do que foi escrito e todos os modos podem ser combinados entre si. Vou anexar uns termos de referência para o algoritmo anexado ao artigo, tudo é descrito em detalhes.
Vou fazer os testes com base nos mesmos pares de moedas que usei para testar a primeira versão do algoritmo, e vou comparar visualmente o que aconteceu. Como a primeira versão, esse algoritmo funciona com o fechamentos dos candles, por isso, podemos testar com segurança no modo "pontos de controle". Dentro do candle, ele apenas controla o lucro atual e garante que os fundos atuais não caiam abaixo do valor limite definido nas configurações. Como antes, os testes serão realizados com um spread superestimado e irei definir um spread de 40 para GBPUSD.
Como na primeira versão do algoritmo, podemos negociar e otimizar qualquer timeframe. O timeframe mínimo é limitado pelo tamanho dos candles em relação aos spreads e comissões. Quanto mais pequeno for o timeframe, maiores serão os requisitos de qualidade do sinal e expectativa de lucro. Com um aumento no timeframe, o tamanho dos candles aumenta e, consequentemente, o nível de rebaixamentos também. Por isso, o timeframe maior é limitado pelas preferências em termos de estilo de negociação.
Realizei a otimização em 2017, com um robô para negociar em contas reais, nessa altura, apenas peguei as configurações antigas e não executei a otimização agora.
Fig. 7. GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08 lote estático
Autor: Maxim Romanov