Discussão do artigo "Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte II): melhorando a eficiência" - página 9
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Olá, essa é uma ótima contribuição, muito obrigado!
Para obter o desempenho do portfólio em 28 pares (último gráfico do seu artigo), posso usar o arquivo de conjunto (denominado 26set) e executar o EA em 1H? É claro que entendo que os resultados podem não ser reproduzidos em negociações reais, mas a estabilidade e os rebaixamentos parecem muito atraentes. Obrigado por sua orientação!
Olá, essa é uma ótima contribuição, muito obrigado!
Para obter o desempenho do portfólio em 28 pares (último gráfico do seu artigo), posso usar o arquivo de conjunto (denominado 26set) e executar o EA em 1H? É claro que entendo que os resultados podem não ser reproduzidos em negociações reais, mas a estabilidade e os rebaixamentos parecem muito atraentes. Obrigado por sua orientação!
Boa tarde, Maxim!
Obrigado por seu excelente trabalho e análise.
Abordagem muito interessante. Mas é claro que o problema continua sendo as entradas nos picos (em reversões). Provavelmente não é o caso
Escrevi alguns programas para diferentes plataformas, incluindo MT5, Tslab.
Estou pronto para participar de um trabalho voluntário. Eu tenho tempo. Agora estou estudando o código Max_50per_V2_final_test4.
Iniciei seu código na negociação no centovik e verei os resultados. Mas o primeiro resultado (diário) é um pouco tenso. Resultado positivo. Isso é ótimo. Mas ainda não houve reversões sérias. Vamos ver como será o cálculo da média. Tenho algumas ideias sobre a adaptação desse processo.
Por enquanto, observarei o trabalho e lerei seus próximos artigos para me aprofundar.
Mais uma vez, respeito.
Para ações, o ideal seria criar um robô de cálculo de média. Eu os tenho no TSLaB. Mas, devido ao custo dos conectores com pequenos depósitos, não compensa. E o fato de que a compra de ações exclui a negociação de margem, o que significa que é necessário um grande depósito.
Opção ideal. Conta pequena para especulação > lucro > ações (títulos) dividendos cupons de dividendos.
Estou ansioso por mais trabalho.
Estou testando em um centovik. Esta é a situação em que o cálculo da média já ultrapassou o conjunto. É necessário introduzir zonas de níveis de cálculo de média e não permitir que a posição seja definida em excesso nesse nível. Caso contrário, a regra da martingale e do leque 1 2 4 8 16 32 nesses exemplos já ultrapassou o limite. Agora a situação é 1 (5).Pode haver um recuo. É isso que você está prevendo. É provável que isso aconteça em algum momento, mas é muito arriscado.
Boa tarde, Maxim!
Obrigado por seu excelente trabalho e análise.
A abordagem é muito interessante. Mas é claro que o problema continua sendo as entradas nos picos (em reversões). Provavelmente não é
Escrevi alguns programas para diferentes plataformas, incluindo MT5, Tslab.
Estou pronto para participar de trabalho voluntário. Eu tenho tempo. Agora estou estudando o código Max_50per_V2_final_test4.
Iniciei seu código na negociação no centovik e verei os resultados. Mas o primeiro resultado (diário) é um pouco tenso. Resultado positivo. Isso é ótimo. Mas ainda não houve reversões sérias. Vamos ver como será o cálculo da média. Há algumas reflexões sobre a adaptação desse processo.
Por enquanto, observarei o trabalho e lerei seus próximos artigos para melhorar.
Mais uma vez, respeito.
Para ações, o ideal seria criar um robô de cálculo de média. Eu os tenho no TSLaB. Mas devido ao custo dos conectores com depósitos pequenos, não compensa. E o fato de que a compra de ações exclui a negociação de margem, o que significa que é necessário um grande depósito.
Opção ideal. Conta pequena para especulação > lucro > ações (títulos) dividendos cupons de dividendos.
Estou ansioso por mais trabalho.
Em ações, esse robô provavelmente não funcionará muito bem. Eu o testei em ações, mas não me lembro do resultado. Acho que algo pode ser ajustado para que ele funcione de forma estável, mas isso foi há muito tempo, não me lembro.
Estou testando em um centovik. Esta é a situação em que o cálculo da média já ultrapassou o conjunto. É necessário introduzir zonas de níveis de cálculo de média e não permitir que a posição seja definida em excesso nesse nível. Caso contrário, a regra da martingale e do leque 1 2 4 8 16 32 nesses exemplos já ultrapassou o limite. Agora a situação é 1 (5).Pode haver um recuo. É isso que você está prevendo. É provável que isso aconteça em algum momento, mas é muito arriscado.
Nesse caso, a perda máxima pode ser limitada em qualquer nível para cada instrumento individualmente e para todos juntos. Como regra, eu costumava definir $3000. Ou seja, eu otimizava com base em um longo histórico (pelo menos 10 anos), escolhia parâmetros com drawdowns não superiores a 2000-2500 e fazia uma reserva de até 3000. Esse é um stop loss de proteção. A ideia era que, muito provavelmente, o drawdown não atingiria esse valor. Mas, se isso acontecer, as perdas serão limitadas.
Lá, a perda máxima pode ser limitada em qualquer nível para cada instrumento individualmente e para todos juntos. Como regra, eu costumava definir $3000. Ou seja, eu otimizava com base em um longo histórico (pelo menos 10 anos), escolhia parâmetros com drawdowns não superiores a 2000-2500 e fazia uma reserva de até 3000. Esse é um stop loss de proteção. A ideia era que, muito provavelmente, o drawdown não atingiria esse valor. Mas, se isso acontecer, as perdas serão limitadas.
De qualquer forma, o drawdown é limitado pelo depósito. Também é um stop loss em algoritmos de média. Ficamos parados até o último.
Mas aqui a questão é diferente. Agora vou examinar o código para limitar a abertura de posições adicionais em uma determinada zona de amortecimento () bem, talvez no ATR discreto. No momento, em uma situação de flatness muito tranquila, muitas posições podem ser abertas praticamente ao mesmo preço. Vou anexar novamente a figura para deixar isso claro.
Esse robô provavelmente não funcionará muito bem com ações. Eu o testei em ações, mas não me lembro do resultado. Acho que algo pode ser ajustado para que ele funcione de forma estável, mas isso foi há muito tempo, não me lembro.
Se você deixar apenas posições compradas e aumentar as discrepâncias de entrada, será o ideal.
Se você deixar apenas os longos e aumentar os discretos de entrada, o resultado será o ideal.
então a discretização da entrada deve ser flutuante e depender de algo. Não precisei descobrir como fazer isso e comecei a desenvolver um algoritmo aprimorado. O fato de ele abrir negociações no mesmo nível é feito de propósito, o padrão de discretização de tempo é usado aqui. Tive a ideia de usar pares de ações, como GAZP/SBER, para negociar e reprojetar o algoritmo de acordo. Leia os próximos dois artigos, o algoritmo descrito ali foi desenvolvido levando em consideração a negociação com ações, e o quarto artigo tem até mesmo testes com ações. Ele é significativamente diferente deste.