Discussão do artigo "Abordagem ideal para desenvolver e analisar sistemas de negociação" - página 7

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Denis Kirichenko:

Você deve perguntar a seus superiores. Ou você acabará como Sergei Bodrov. Quero dizer, banido.

Vamos lá, nada vai me acontecer ) o principal é não se referir à fonte no artigo ). O principal para mim é a opinião das pessoas). Você pode até me dar exemplos de outros robôs, eu os examinarei e, se entender a lógica, poderei escrever um artigo e todos ficarão bem no final).

 

Respeito e agradeço ao autor. Eu o li com proveito e prazer. Não seja exigente com relação ao código - ele é uma ilustração de alguma ideia.

Não sei com qual ombro você testou seu impressionante e misterioso código? Esse é um ótimo resultado. Espero que haja mais detalhes no futuro.

 
AMK_robot:

Respeito e agradeço ao autor. Eu o li com proveito e prazer. Não seja exigente com relação ao código - ele é uma ilustração de alguma ideia...

É engraçado ler uma coisa dessas em um fórum de programadores...

 
AMK_robot:

Respeito e agradeço ao autor. Eu o li com proveito e prazer. Não seja exigente com relação ao código - ele é uma ilustração de alguma ideia.

Não tenho certeza com qual ombro você testou seu código impressionante e misterioso? Esse é um ótimo resultado. Espero que haja mais detalhes no futuro.

Na verdade, não há nada de impressionante e misterioso ))) o código em geral é desajeitado ) na verdade, os membros do fórum o trollaram ) não nego isso. A ideia da EA também não está funcionando. Eu tinha toneladas deles. Isso é puramente ilustrativo, apenas como um exemplo. Haverá artigos que eu vou mostrar como escrever um multicurrency perto da tabela no início do artigo. Esqueça melhor esse Expert Advisor. Mais perto do Ano Novo, haverá um artigo mais específico.

 
Denis Kirichenko:

É engraçado ler isso em um fórum de programação....

Fiquei mais surpreso com o "excelente resultado" ))). O código o ***s DDD. Bem, isso acontece ). É uma pena que poucas pessoas tenham entendido sobre o que o artigo tratava. Talvez eu tenha acreditado demais no interesse do público

 
Ótimo artigo, obrigado por dedicar seu tempo para publicá-lo. Consegui entender a ideia principal das etapas de desenvolvimento do sistema e aplicar essas ideias ao meu sistema baseado em preço-ação. Mas não entendi algumas partes, como a ideia de modos em geral. Seria bom se você explicasse mais em seus próximos artigos. 👍
 
Martian4x:
Ótimo artigo, obrigado por dedicar seu tempo para publicá-lo. Consegui entender a ideia principal das etapas de desenvolvimento do sistema e aplicar essas ideias ao meu sistema baseado em preço-ação. Mas não entendi algumas partes, como a ideia de modos em geral. Seria bom se você explicasse mais em seus próximos artigos. 👍
A ideia dos modos simplesmente não se baseia em dar mais variação ao algoritmo. Isso não garante um resultado, mas proporcionará uma chance maior de sucesso. Aqui, o problema é que não há garantias, o máximo que podemos fazer é extrair o máximo de nossa ideia, enquanto você precisa se lembrar de que, se não houver luz no final, provavelmente vale a pena mudar para outra ideia. Já tenho muitos de meus artigos prontos. Muitos ainda não foram traduzidos, mas acompanhe as notícias do fórum, mais cedo ou mais tarde eles serão traduzidos

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Teoricamente, tudo está correto. Só que, na prática, verifica-se que os sistemas teoricamente corretos não dão quase nenhum resultado. Esse não é meu ponto de vista. Essas conclusões vêm da análise dos métodos de negociação de traders bem-sucedidos com estratégias de longo prazo. Meus sinais são simplesmente divididos pelo grau de risco. Quanto maior for o risco, maior será a probabilidade de rebaixamento, mas maior será a renda. ....
 
  • LinearFactor = MaxDeviation/EndBalance
  • MaxDeviaton = Max(MathAbs(Balance[i]-AverageLine))
  • AverageLine=StartBalance+K*i
  • K=(EndBalance-StartBalance)/n
  • n - número de negócios no teste

Agradecimentos ao autor. Eu, como muitas pessoas, sempre prestei muita atenção à linearidade do crescimento dos lucros. Eu a utilizo para otimização dessa forma, embora sem classes adicionais e outras complicações (não sei como fazer isso). Calculo o saldo e preencho a matriz em OnTradeTransaction() após cada negociação DEAL_ENTRY_OUT e, em OnTester(), comparo-o com a linha ideal. Funciona para uma execução. Adicionei a possibilidade de mudar o critério personalizado. Também uso a variante de desvio médio da linha de equilíbrio ideal e a variante de desvio de ecuaiti da linha de equilíbrio ideal. Concordo quea "planicidade da curva" ))) dá a melhor ideia do desempenho do sistema no futuro em comparação com outros critérios, mas, é claro, não 100%.

Bem, em OnTester() eu também descarto variantes desnecessárias, como "poucas negociações" e "pequena expectativa", zerando LinearFactor, de modo que o otimizador também não usa esses genes e se concentra em resultados "mais corretos".

Mais uma vez, obrigado.

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