Discussão do artigo "Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação" - página 5

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Maxim Romanov:

você precisa descobrir com o que está contando. Se for em relação ao preço anterior, não me agrada muito.

Quando calculamos a diferença (tamanho do bloco), fizemos isso em relação ao preço e não nos incomodamos. O que é diferente quando você usa a alteração relativa em vez da alteração absoluta?

[Excluído]  

Para a questão da volatilidade.

(Mostro em imagens para facilitar a percepção das informações por pessoas com percepção figurativa não desenvolvida)

Deixe a altura do bloco ser definida em 10 pontos. O preço pode ultrapassar esses 10 pontos em qualquer momento (não predeterminado).

Dependendo disso, a volatilidade será diferente.


1)

.


2)

.


3)

.


DIRETO !!!

 
fxsaber:

Quando calculamos a diferença (tamanho do bloco), fizemos isso em relação ao preço e não nos preocupamos. O que mudou quando você usa a mudança relativa em vez da mudança absoluta?

Observei uma peculiaridade que, em ações, quando o tamanho do bloco aumenta, uma redução proporcional do lote pode levar a negociação a um ponto positivo. Não descrevi esse fato no artigo. Gostaria de entender por que isso funciona assim. Portanto, antes de não mexer em nada, primeiro você precisa entender o que afeta o quê. Aqui estou pensando como seria mais correto ou se realmente não há diferença.

 
Igor Makanu:

contar a partir do início do dia ou do mês - obter níveis significativos em um dia/mês

mas essa será outra abordagem científica, mas não o deixará mais perto de desenvolver uma estratégia de negociação, mas sim de prever reversões com uma pequena probabilidade de resultados corretos ;)

Tentarei calcular isso com base em algo mais tarde. Em vez disso, contarei a partir do lucro.

Desenvolvo e trabalho com estratégias de negociação, e é necessário fazer pesquisas para melhorar os parâmetros.

E eu publiquei a estratégia de negociação, você pode usá-la, não me arrependo. Aqueles que precisarem dela a melhorarão.
 
É possível não usar blocos de tamanho constante, mas dependendo do horário, por exemplo, das 00:00 às 06:00 horas bloco = X pontos, das 06:00 às 12:00 bloco = Y pontos, etc.
 
Evgeniy Chumakov:
Você pode usar blocos de tamanho não constante, mas dependendo do horário, por exemplo, das 00:00 às 06:00 horas bloco = X pontos, das 06:00 às 12:00 bloco = Y pontos, etc.

é melhor usar blocos não retangulares.

e, em geral, com blocos, é melhor ir ao canteiro de obras :-)

 
Evgeniy Chumakov:
É possível não tomar blocos de tamanho constante, mas dependendo do horário, por exemplo, das 00:00 às 06:00 horas bloco = X pontos, das 06:00 às 12:00 bloco = Y pontos, etc.
Isso se refere apenas ao método de amostragem do meu primeiro artigo. Sem dúvida, é possível desenvolver um algoritmo para a discretização "correta". Não será muito correto mudar de tempos em tempos, pois isso é apenas para forex. É claro que é possível calcular alguma regularidade para fundos, mas é melhor inventar outros algoritmos em vez de tempo. Meu objetivo são algoritmos universais que funcionem em qualquer instrumento.
 
Evgeniy Chumakov:

Fora do tópico, fiz uma pequena pesquisa. Peguei o ZigZag e calculei os valores médios do incremento de preço e do intervalo de tempo para um determinado horário (por exemplo, se o início do joelho atual caiu às 13:25, procurei no histórico quando o início coincidiu, com um erro de alguns minutos). Em seguida, construí uma linha de tendência com o incremento médio de preço e o intervalo de tempo.

Assim:



Portanto, o que é interessante é que o preço tende a se nivelar à trajetória média. Nesse contexto, um "retorno à média" é simplesmente um movimento lateral do preço.

Sim, existe essa característica. Ela não está completamente errada. De acordo com minha pesquisa, o preço percorre verticalmente um número médio de passos de 0,4 a 0,6, dependendo do instrumento. Ou seja, ele tende de fato a esses valores.
 
Maxim Kuznetsov:

é melhor optar por blocos não retangulares.

e, em geral, é melhor ir ao canteiro de obras com blocos :-)

Sim, é melhor usar bordas arredondadas para evitar se cortar.)
 

Foi assim que uma regularidade foi encontrada: os mercados tendem a ser tendência em qualquer escala, mas à medida que a escala aumenta, a tendência diminui, ou seja, depois de passar N pontos verticalmente, com uma probabilidade de mais de 50%, o preço passará o mesmo número de pontos na mesma direção. Esse padrão é bom porque permite que você use uma estratégia de tendência simples para negociação, na qual você pode abrir uma posição de compra após cada movimento de alta e abrir uma posição de venda após cada movimento de baixa.


Você não leva em consideração a situação em que o preço começa a passar por vários de seus blocos em um único tick? Nesse caso, seus blocos são desenhados post facto e você não pode abrir negociações neles.
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