Discussão do artigo "Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação" - página 8
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O novo artigo já foi publicado em inglês?
Olá, muito obrigado pelo artigo que você escreveu, ele me deu uma melhor compreensão do mercado. Mas o anexo parece não funcionar corretamente por causa da falta do arquivo do indicador?
Se você não usar a função responsável por interagir com o indicador, o bot funcionará bem sem o indicador. Não anexei o indicador ao artigo porque ele não é distribuído gratuitamente
Mas acho que você testou a hipótese errada com o EA de teste.
Também não é a mesma lógica do estudo básico.
Você baseou suas distribuições de preço no que será em 40 blocos. Então, por que você fecharia uma posição no primeiro bloco na direção oposta? Siga a hipótese e feche após 40 blocos. Então, o resultado financeiro de 100.000 negociações será como nos diagramas. Ou seja, a tendência será mais forte do que ao acaso, mas é impossível escolher sua direção.
Artigo e método interessantes, que mostram que há tendências no mercado. Que é mais provável que o preço vá para a área de 10 a 20 blocos do que ao acaso (em ambas as direções).
Mas acho que você testou a hipótese errada com o EA de teste. Você criou distribuições de preço com base no que será em 40 blocos, independentemente da direção do bloco anterior. Se estivesse construindo de acordo com o bloco anterior, poderia escolher a direção de acordo com essa regra. Presumo que os gráficos não terão diferenças significativas, ou seja, a direção do bloco anterior tem muito pouca influência sobre onde o preço estará em 40 blocos. Com blocos de 300 pontos, 10 blocos = 3000 pontos, o que representa muitos dias.
Também não é a mesma lógica do estudo básico.
Você estava baseando suas alocações de preço no que será em 40 blocos. Então, por que você fecharia uma posição no primeiro bloco da direção oposta? Siga a hipótese e feche após 40 blocos. Então, o resultado financeiro de 100.000 negociações será como nos diagramas. Ou seja, a tendência será mais forte do que ao acaso, mas é impossível escolher sua direção.
Nesse caso, isso não é importante. Há dois tipos de estratégia: tendência e plana. Se a probabilidade de continuação da tendência for 0,5, ambas não serão lucrativas. Se a probabilidade de continuação da tendência for >0,5, a estratégia de tendência será lucrativa e vice-versa. Se a probabilidade de continuação da tendência for menor que 0,5, a estratégia plana será lucrativa. Esse EA foi criado para servir de exemplo, não para negociação. O Expert Advisor mostra apenas que esta ou aquela estratégia é lucrativa.
Mas posso dizer que as dependências da direção do próximo bloco em relação ao bloco anterior existem, e essas dependências são muito mais fortes do que as mostradas no artigo. Muito tempo se passou desde que o artigo foi escrito, mudei o algoritmo de construção de blocos, passei a medir a probabilidade de continuação de blocos individuais, levei em conta os deslizamentos dos blocos de fechamento, comecei a analisar as probabilidades de movimentos de queda/crescimento separadamente, desenvolvi um algoritmo de análise multiescala, descobri os sinais de mudança do mercado do modo de tendência para o modo plano e descobri como rastrear essa mudança. Neste artigo, apenas a base
Mas posso dizer que existem dependências da direção do próximo bloco em relação ao bloco anterior, e essas dependências são muito mais fortes do que as mostradas no artigo.
Sim, isso é mais útil do que saber qual será o preço em 40 blocos. É muito tempo para esperar... especialmente se os blocos forem de 200 a 300 pts
Muito tempo se passou desde que o artigo foi escrito, eu mudei o algoritmo de construção de blocos, passei a medir a probabilidade de continuação de blocos separados, levei em conta os deslizamentos de fechamento de blocos, comecei a analisar as probabilidades de movimentos de queda/crescimento separadamente, desenvolvi um algoritmo de análise multiescala, encontrei os sinais de mudança do mercado do modo de tendência para o modo plano e descobri como rastrear essa mudança. Este artigo contém apenas a base
Impressionante... Onde posso ler sobre os novos blocos?
Sobre os blocos: muito semelhantes à grade. Qual é a diferença entre os novos blocos? Eu evitaria as barras de deslizamento nos ticks. Talvez apenas executar a parte decisiva do EA em ticks ao cruzar os níveis de grade pré-calculados?
Sim, é mais útil do que o preço que será cobrado em 40 blocos. É muito tempo para esperar... especialmente se os blocos tiverem de 200 a 300 pts.
Impressionante... Onde posso ler sobre o novo?
Sobre os blocos: muito parecido com a grade. Qual é a diferença entre os novos blocos? Eu evitaria as barras de deslizamento nos ticks. Talvez apenas executar a parte decisiva do EA em ticks ao cruzar os níveis de grade pré-calculados?
Não se trata de uma grade, o tamanho dos blocos é dinâmico e muda quando o preço muda. Acontece que o preço de fechamento de cada bloco seguinte raramente coincide com os preços dos blocos anteriores.
Sim, a abordagem já mudou muito nesses três anos. De acordo com o artigo, eles eram os mesmos.
Obrigado pelo artigo, agora está claro que o mercado é diferente do SB.
Obrigado pelo artigo, agora está definitivamente claro que o mercado é diferente do SB, afinal.
Pensei sobre os motivos. Em blocos de 200-300pts, vemos as diferenças mais fortes em relação ao SB após 10-15 blocos, ou seja, após 2000-4000pts de movimento em uma direção. Essas mudanças de preço são provavelmente formadas por notícias. O preço muda e já flutua em um nível diferente.
Se excluirmos os movimentos/blocos de notícias (ou apenas os blocos de 13 a 20 do horário de Moscou, quando as principais notícias são divulgadas) desses 100.000 exemplos, as probabilidades de resultados de 40 blocos provavelmente se tornarão mais semelhantes ao SB.
Conclusão: uma das principais diferenças em relação ao SB é a influência das notícias.