Discussão do artigo "Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação" - página 2
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É brilhante, mas MUITO caro, porque enquanto o algoritmo estiver aprendendo, ele drenará muito dinheiro...
Não é realmente tão caro. Tentei fazer algo semelhante usando duas médias, treinei o período delas e mais uma dúzia de configurações. Em geral, o algoritmo foi rapidamente para o positivo. No início, o saldo estava caindo, depois a queda diminuiu e, em seguida, o crescimento começou, e esse crescimento ficou mais ou menos estável. Mas não é necessário aprender com negociações reais, você pode fazê-las virtuais no início e, depois, quando o saldo começar a crescer, iniciar a negociação real. Essa é uma ideia em linhas gerais... há muitas coisas a se pensar, o projeto é muito grande. Haverá muitos problemas)). Mais problemas com o consumo de recursos....
Maxime, parabéns pela sua coragem de explorar a natureza complexa dos mercados!
Observei que o autor é um matemático e coopera com um programador para implementar os algoritmos propostos. Acho que é mais fácil resolver problemas complexos...
Os tópicos abordados são muito interessantes, portanto, continue assim!
Obrigado!
Sou a favor da divisão do trabalho, de modo que cada um faça o que lhe cabe, pois assim é realmente possível resolver problemas mais complicados. Cada um deve ser um mestre em seu próprio campo)
na verdade não é tão caro. Tentei fazer algo semelhante usando duas médias, treinando seu período e mais uma dúzia de configurações. De modo geral, o algoritmo foi rapidamente para o lado positivo. Primeiro, o saldo caiu, depois a queda diminuiu e, em seguida, começou a crescer, e esse crescimento ficou mais ou menos estável. Mas não é necessário aprender com negociações reais, você pode fazê-las virtuais no início e depois, quando o saldo começar a crescer, começar a negociar de verdade. Essa é uma ideia em linhas gerais... há muitas coisas a se pensar, o projeto é muito grande. Haverá muitos problemas)). Mais problemas com o consumo de recursos....
Não deveria. Trata-se de uma falácia matemática. A forma da distribuição de incrementos não nos diz nada sobre qual será o próximo incremento.
O trabalho é bonito, mas tenho muitas dúvidas e discordo totalmente de muitas coisas:
1. A suposta tendência diminui com o aumento da escala - nada disso!
2. Supostamente, o gráfico de preços em um mercado eficiente deve ocupar a posição intermediária máxima entre linear e senoidal - que tipo de tendência é essa, especialmente em um mercado eficiente?
3. E mais uma coisa: onde está o valor do stop loss nos EAs dos testes? Sem um stop loss, qualquer Expert Advisor é imediatamente lucrativo (embora até a primeira reversão em grande escala, quando o depósito morrerá).
Digo isso sem censura, sem ofensa, a verdade é que gostei do trabalho - feito com alma, interessante, colorido. Mas, ainda assim, não dê coisas semi-intuitivas em um impulso de pesquisa.
O trabalho é bonito, mas tenho muitas dúvidas e discordo totalmente de muitas coisas:
1. Supostamente, a tendência diminui com o aumento da escala - nada disso!
2. Supostamente, o gráfico de preços em um mercado eficiente deve ocupar a posição intermediária máxima entre linear e senoidal - que tipo de tendência é essa, especialmente em um mercado eficiente?
3. E mais uma coisa: onde está o valor do stop loss nos Expert Advisors dos testes? Sem um stop loss, qualquer Consultor Especialista é imediatamente lucrativo (embora até a primeira reversão em grande escala, quando o depósito morrerá).
Digo isso sem censura, sem ofensa, a verdade é que gostei do trabalho - feito com alma, interessante, colorido. Mas, ainda assim, não dê coisas semi-intuitivas em um impulso de pesquisa.
Perguntas são boas!
1. No artigo anterior, escrevi como determino o grau de tendência e o que considero uma tendência. Criei um indicador que mede o grau de tendência de um instrumento em diferentes escalas e testei um grande número de instrumentos (mais de cem). Não escrevi apenas que os instrumentos se tornam menos modernos à medida que a escala aumenta, mas fiz uma pesquisa prévia sobre esse assunto. Por exemplo, as mesmas ações da APPL. É apresentado um histograma da distribuição de tendências para diferentes tamanhos de bloco. À esquerda, o tamanho do bloco é 0,4, e à direita, 3,59. Se o valor for maior que 1, é tendência; se for menor que 1, é plano. Apesar de todas as escalas estarem acima de 1, o valor da tendência está caindo.
Da mesma forma para o EURUSD abaixo. À esquerda, o tamanho do bloco é 0,00023, à direita, 0,008. Você pode ver que, à medida que a escala aumenta, a tendência se torna menor.
Se você provar que estou errado, será ótimo e ficarei feliz em usar sua metodologia.
2) Os gráficos lineares e senoidais são completamente determinísticos. Um gráfico de linhas tem 100% de probabilidade de continuação da tendência e um gráfico senoidal tem 0% de probabilidade de continuação da tendência. Um valor intermediário é quando a probabilidade de reversão é de 50%.
3) É possível incluir Stop Losses, mas isso não afetará o resultado, pois as posições perdedoras são fechadas assim que o preço ultrapassa o número de pontos igual ao tamanho do bloco na direção oposta, e o lucro, ao contrário, pode acumular vários blocos. Se o tamanho do bloco for chamado de BS, a perda máxima poderá ser de 1BS + delta no fechamento do bloco + comissões. O tamanho do lucro pode ser de 0BS a nBS, dependendo de quanto o preço pode subir verticalmente sem recuos. Isso mostra o princípio favorito de todos: limitar as perdas e deixar os lucros crescerem. Ou seja, as perdas são fixas, nada é ultrapassado, não há martingales, nem média. Não pode haver uma situação em que o mercado tenha se invertido e o depósito tenha se evaporado. Mas pode haver uma situação em que o mercado ficou estável e o depósito começou a derreter.
Não há coisas semi-intuitivas, se algo está escrito, foi testado, com exceção do que é chamado de hipótese, onde é apenas um raciocínio intuitivo, não comprovado. Se você refutar algo e apresentar provas, ficarei muito feliz em usar suas afirmações. Isso é ciência) Eu faço algo e outra pessoa tenta provar que eu fiz errado e, no processo, todos ficam mais próximos da verdade.
Não deveria. É uma falácia matemática. A forma da distribuição de incrementos não diz nada sobre qual será o próximo incremento.
A forma da distribuição não lhe diz realmente qual será o próximo incremento. Mas diz a você como costumava ser. Se a probabilidade de reversão fosse de 50%, então a forma da distribuição seria como a referência vermelha. Não estou inventando nada aqui, é combinatória. Mas se a distribuição for menor do que a referência e mais larga, isso significa que o preço, em média, viajou verticalmente mais do que o processo com 50% de probabilidade de reversão e, portanto, a probabilidade de reversão foi menor do que 50%. No futuro, podemos presumir que o caráter do instrumento será preservado e que ele estará inclinado a continuar a tendência. Aqui, podemos até presumir o pior cenário possível, que, com o tempo, a probabilidade de reversão tenderá a 50%, desenvolver um modelo dessa tendência e levá-la em conta na negociação. Se esse não for o caso, mostre-me onde estou errado.
Se isso não for verdade, mostre-me onde estou errado.
A distribuição e a combinatória mostram a frequência dos incrementos. Mas elas não nos dizem nada sobre a ordem em que eles ocorrem.
Você poderia, por exemplo, organizar os incrementos da seguinte forma: sequencialmente no tempo, primeiro todos positivos, depois todos negativos. Você terá uma tendência de alta e uma de baixa, e uma reversão. E a frequência dos incrementos permanecerá a mesma.
E a tendência é apenas a ordem de disposição no tempo, não apenas a frequência: uma tendência positiva tem mais probabilidade de ser seguida por uma tendência positiva, e uma tendência negativa tem mais probabilidade de ser seguida por uma tendência negativa.
Em termos matemáticos, é uma correlação ou uma distribuição condicional.
A distribuição e a combinatória mostram a frequência dos incrementos. Mas elas não dizem nada sobre a ordem em que eles ocorrem.
Você poderia, por exemplo, organizar os incrementos da seguinte forma: sequencialmente no tempo, primeiro todos positivos, depois todos negativos. Você terá uma tendência de alta e uma de baixa, e uma reversão. E a frequência dos incrementos permanecerá a mesma.
E a tendência é apenas a ordem de disposição no tempo, não apenas a frequência: uma tendência positiva tem mais probabilidade de ser seguida por uma tendência positiva, e uma tendência negativa tem mais probabilidade de ser seguida por uma tendência negativa.
Em termos matemáticos, é uma correlação ou uma distribuição condicional.
É verdade que o fato de o preço ter percorrido 0 passos verticalmente em 40 passos não indica diretamente qual foi a probabilidade de reversão. Ele poderia ter subido 20 degraus seguidos e depois 20 degraus seguidos para baixo, eventualmente revertendo apenas 1 e percorrendo 0 verticalmente. Você poderia dizer que minha afirmação está errada.
Mas há nuances. Se o preço assumisse tais configurações, então, em um número menor/maior de etapas, a distribuição teria uma forma diferente e, em escalas maiores, a distribuição teria uma forma diferente, não semelhante à obtida inicialmente. Ou seja, a forma da distribuição seria diferente em diferentes escalas. Mas a forma da distribuição é praticamente a mesma para qualquer número de blocos e qualquer escala. Por isso, concluí que não há erro grave. Sim, a probabilidade de uma reversão não decorre estritamente da forma da distribuição em uma escala e em um número de etapas, mas se tomarmos as distribuições em todas as escalas e em todos os números de etapas e se elas forem mais ou menos iguais, podemos supor que o mercado provavelmente está em tendência, se a distribuição para o mercado for mais baixa e mais estreita do que para o benchmark.
Mas concordo que seria melhor calcular o número de reversões diretamente, pois isso seria menos questionável e mais claro.
Maxim Romanov:
A probabilidade de reversão não decorre estritamente da forma da distribuição.
Em princípio, ela não decorre de forma alguma. É um fato matemático trivial de um livro didático. É como se o verde não pudesse ser azedo.
Você pode gerar um processo de reversão ou tendência com absolutamente qualquer distribuição de incrementos.
Talvez haja um efeito inverso - os processos de reversão e de tendência (reais, não gerados) apresentam distribuições diferentes em um determinado corte de barras.
Ou seja, primeiro o retorno/tendência como um fato inicial. E depois a forma de distribuição como consequência. Mas isso ainda precisa ser provado.