Discussão do artigo "Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação" - página 6
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Na verdade, L.A. Shelepin mostrou que a primeira diferença por si só não é suficiente para uma previsão estável da próxima etapa (veja o artigo em anexo).
E dizer que, se o preço passou por um determinado número de pontos em uma direção, a probabilidade da mesma próxima etapa é >50% - infelizmente, isso não é necessário. Em qualquer quantificação de preço, é necessário levar em conta pelo menos a segunda diferença nos cálculos.
Na verdade, até mesmo Shelepin L.A. mostrou que uma primeira diferença é absolutamente insuficiente para uma previsão estável da próxima etapa (consulte o artigo em anexo).
E dizer que se o preço passou por um certo número de pontos em uma direção, a probabilidade do mesmo próximo passo é >50% - infelizmente, isso não é necessário. Em qualquer quantificação de preço, é necessário levar em conta pelo menos a segunda diferença nos cálculos.
Em alguns casos, ele funciona quando um ativo tem alta atratividade de investimento e o dinheiro que chega ao mercado é suficiente para criar um desvio de 50%. Esse algoritmo, como alternativa à simples compra de títulos atraentes para investimento, tem direito à vida, porque é capaz de ganhar não apenas com o crescimento, mas também com a queda. Além disso, até mesmo uma ideia tão simples pode ser muito desenvolvida, mudando-a quase ao ponto de se tornar irreconhecível. É basicamente um esqueleto.
Bem, meu comentário não significa que se deva abandonar imediatamente a pesquisa nessa direção. Especialmente porque eu mesmo sou partidário da opinião de que é na forma de distribuição de incrementos, em suas "caudas", que se encontra o Graal.
No entanto, se estivermos falando de "memória" como uma fonte de dinheiro (em oposição ao SB), então, pela série de seus artigos, essa memória do mercado não é nada óbvia, a ponto de apenas o último incremento ser investigado e, pelo menos, o anterior não ser levado em consideração.
Na verdade, trabalhar apenas com o último incremento está apenas sugerindo que você concorda que o mercado não tem memória e é um processo regular de Markov.
Acho que se você aplicar sua metaOde ao SB, obterá exatamente os mesmos resultados. E isso não é bom.
Não gostei do artigo.
Todo o raciocínio é baseado em alguma "regularidade" que simplesmente não pode existir.
Em alguns casos, ele funciona quando um ativo tem alta atratividade de investimento e o dinheiro que chega ao mercado é suficiente para criar um desvio de 50%. Esse algoritmo, como alternativa à simples compra de títulos atraentes para investimento, tem direito à vida, porque é capaz de ganhar não apenas com o crescimento, mas também com a queda. Além disso, até mesmo uma ideia tão simples pode ser muito desenvolvida, mudando-a quase ao ponto de se tornar irreconhecível. É basicamente um esqueleto.
e agora eles também estão tentando decompor o mercado em fases de tendência e fases planas.
para negociar somente fases de tendência.
Um conceito mais específico de tendência é dado na teoria do equilíbrio do impulso.
Para esse fim, são introduzidos conceitos fundamentalmente novos: amplitude estimulante, impulso ativo, impulso superativo.
Aplicados à formação de uma tendência, esses conceitos são usados da seguinte forma:
1. a base da tendência é a amplitude indutora do preço (a amplitude que afeta os interesses da grande maioria dos participantes do mercado).
2. o impulso ativo é formador de tendência (porque está conectado à amplitude estimulante).
3. O impulso hiperativo, ao contrário, é a causa do crescimento da amplitude multidirecional do movimento, da volatilidade,
e, como consequência, uma correção crítica ou a destruição da tendência existente.
4 E o principal: uma tendência é sempre a mesma seção da estrutura elementar, independentemente da escala do movimento de preços (chamada de forma M).
Um conceito mais específico de tendência é dado na teoria do equilíbrio de impulso.
Para esse fim, são introduzidos conceitos fundamentalmente novos: amplitude de indução, impulso ativo, impulso superativo.
Quando aplicados à formação de tendências, esses conceitos são usados da seguinte forma:
1. a base da tendência é a amplitude indutora do preço (a amplitude que afeta os interesses da grande maioria dos participantes do mercado).
2. o impulso ativo é formador de tendência (porque está relacionado à amplitude indutora).
3. O impulso hiperativo, ao contrário, é a causa do crescimento da amplitude multidirecional do movimento e da volatilidade,
e, como consequência, uma correção crítica ou a destruição da tendência existente.
4. E o principal: uma tendência é sempre a mesma seção da estrutura elementar, independentemente da escala do movimento de preços (chamada de forma M).
Bem, meu comentário não significa que se deva abandonar imediatamente a pesquisa nessa direção. Além disso, eu mesmo sou partidário da opinião de que o Graal se encontra exatamente na forma de distribuição de incrementos, em suas "caudas".
No entanto, se estivermos falando de "memória" como fonte de dinheiro (em oposição ao SB), então, pela série de seus artigos, essa memória do mercado não é nada óbvia, até o ponto em que apenas o último incremento é investigado e pelo menos o anterior não é levado em consideração.
De fato, trabalhar apenas com o último incremento implica que você concorda que o mercado não tem memória e é um processo de Markov comum.
Acredito que se você aplicar sua metaOde ao SB, obterá exatamente os mesmos resultados. E isso não é bom.
e agora eles estão tentando dividir o mercado em fases de tendência e fases planas.
para negociar apenas as fases de tendência.