Discussão do artigo "Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação" - página 7

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Maxim Romanov:
Em seguida, poste aqui a definição de tendência dessa teoria. Se ela for realmente mais específica, as pessoas terão mais interesse em ler sua teoria.

Definição de tendência (como um conceito) da teoria de equilíbrio de impulso:

É um trecho de movimento de preço (uma sequência de formas M) em que o papel principal é desempenhado por formas M direcionais que têm uma direção única (unificada).

O papel principal dessas formas M direcionais se deve ao fato de que sua amplitude total é predominante nesse segmento de movimento.

 
Aleksandr Masterskikh:

Definição de tendência (como um conceito) da teoria de equilíbrio de impulso:

É um trecho de movimentos de preços (uma sequência de formas M), em que o papel principal é desempenhado pelas formas M direcionais, que têm uma direção (unificada).

O papel principal dessas formas M direcionais se deve ao fato de que sua amplitude total é dominante nesse segmento de movimento.

Estou escrevendo algo parecido com isso agora. Calculo a diferença de extremos levando em conta o sinal em 132 barras de diferentes TFs e analiso o total e a média por unidade de tempo. E a velocidade média e as velocidades para cima e para baixo. São obtidas velocidades legíveis em pontos por hora. É interessante notar que as velocidades médias nos TFs mais baixos são maiores do que nos mais altos. Mas, ao mesmo tempo, sua ordem é próxima. Não há uma diferença de 10 vezes.

 

Saudações Maxim. Li o artigo e tenho uma pergunta. Você realmente considera atraentes os gráficos dos saldos patrimoniais de diferentes instrumentos?

Para mim, parece mais uma coincidência e, quando o saldo começar a cair, você não terá nenhuma garantia de que as perdas atuais serão recuperadas. Ou seja, para ganhar dinheiro com essa abordagem, você precisa saber o tamanho FUTURO do bloco, não o tamanho ideal atual. Dei uma olhada nos gráficos e, infelizmente, nenhum dos patrimônios conseguiu atrair, e digo isso com base na prática de negociação. Os drawdowns são muito grandes e, no momento, você não sabe se haverá recuperação ou não.

1. Pense em como escolher o tamanho ideal do bloco para o futuro próximo. Para que ele comece a funcionar amanhã, e não desde a semana anterior. Bem, e mantenha a ideia, que está pairando em minha mente há muito tempo e que, de alguma forma, já abordei, mas foi jogada aos tomates :-)

2. Quando realizamos a otimização do saldo, o testador seleciona os parâmetros que levam ao crescimento mais rápido do saldo do depósito, mas ninguém pensou em fazer a otimização do saldo de modo que a curva fosse desse tipo.

A tarefa dessa otimização é encontrar o tamanho do bloco de modo que a curva do saldo seja assim, e assim encontramos o ponto de início do crescimento, ou seja, quando o tamanho do bloco está prestes a gerar lucro (trabalho), MAS não sei como fazer isso no testador. Se for possível fazer algo semelhante, ficaria grato se eu desse uma olhada. Tenho um indicador que tem apenas dois parâmetros e ambos mudam de 5 para 45. Se houvesse a possibilidade de otimizá-lo para esse tipo de curva de equilíbrio, eu nem usaria a Skynet. Veja, eu marquei no gráfico essas áreas que precisam ser pesquisadas, e o principal é o crescimento, sem quedas e rebaixamentos, ao contrário do seu artigo....

Portanto, se você conseguir fazer algo em termos de otimização, ficarei feliz em participar desse caso....

 
Mihail Marchukajtes:

Saudações Maxim. Li o artigo e tenho uma pergunta. Você realmente acha atraentes os gráficos de saldos de ações para diferentes instrumentos?

Para mim, parece mais uma coincidência e, quando o saldo começar a cair, você não terá nenhuma garantia de que as perdas atuais serão recuperadas. Ou seja, para ganhar dinheiro com essa abordagem, você precisa saber o tamanho FUTURO do bloco, não o tamanho ideal atual. Dei uma olhada nos gráficos e, infelizmente, nenhum dos patrimônios não conseguiu atrair, e digo isso com base na prática de negociação. Rebaixamentos muito grandes, no momento em que você não sabe se ele vai se recuperar ou não.

1. Pense em como escolher o tamanho ideal do bloco para o futuro próximo. Para que ele comece a funcionar amanhã, e não desde a semana anterior. Bem, e segure a ideia, que está pairando sobre mim há muito tempo e que, de alguma forma, já abordei, mas fui bombardeado com tomates :-)

2. Quando otimizamos o saldo, o testador seleciona os parâmetros que levam ao crescimento mais rápido do saldo do depósito, mas ninguém pensou em fazer a otimização do saldo de modo que a curva fosse desse tipo.

A tarefa dessa otimização é encontrar o tamanho do bloco de modo que a curva do saldo seja assim, e assim encontraremos o ponto de início do crescimento, ou seja, quando o tamanho do bloco estiver prestes a gerar lucro (trabalho), MAS não sei como fazer isso no testador. Se for possível fazer algo semelhante, ficaria grato se eu desse uma olhada. Tenho um indicador que tem apenas dois parâmetros e ambos mudam de 5 para 45. Se houvesse a possibilidade de otimizá-lo para esse tipo de curva de equilíbrio, eu nem usaria a Skynet. Veja, eu marquei no gráfico essas áreas que precisam ser pesquisadas, e o principal é o crescimento, sem quedas e rebaixamentos, ao contrário do seu artigo....

Portanto, se você conseguir otimizar algo, ficarei feliz em participar desse caso.....

Naturalmente, esse não é um algoritmo de combate, eu queria mostrar como, usando uma abordagem consistente para o desenvolvimento, você pode abandonar completamente a otimização.
Esses gráficos de lucratividade sem otimização são feitos, o lucro estará nos instrumentos para os quais há uma entrada ativa de fundos. Em sua forma atual, o algoritmo é uma alternativa às estratégias de compra de ativos atraentes.
Com relação à otimização, não sou um ajudante aqui, porque desisti da otimização. Trabalho na direção em que o algoritmo deve operar sozinho, de forma totalmente automática, em qualquer instrumento.
O algoritmo publicado precisa ser significativamente aprimorado, mas estou envolvido em outro projeto, e esse algoritmo é uma parte muito pequena de um grande projeto, não o utilizo em sua forma pura.
 
Maxim Romanov:
Naturalmente, esse não é um algoritmo de combate, mas eu queria mostrar como, usando uma abordagem consistente para o desenvolvimento, é possível eliminar totalmente a otimização.
Esses gráficos de lucratividade sem otimização são feitos, o lucro será em instrumentos que têm uma entrada ativa de fundos. Em sua forma atual, o algoritmo é uma alternativa às estratégias de compra de ativos atraentes.
Com relação à otimização, não sou um ajudante aqui, porque desisti da otimização. Estou trabalhando na direção em que o algoritmo deve operar sozinho, de forma totalmente automática, em qualquer instrumento.
O algoritmo publicado precisa ser significativamente aprimorado, mas estou envolvido em outro projeto, e esse algoritmo é uma parte muito pequena de um grande projeto, não o utilizo em sua forma pura.

Estou vendo. É triste. E por muitos anos ninguém conseguiu otimizar os parâmetros para a forma reduzida da curva de equilíbrio :-(

 
Mihail Marchukajtes:

Eu vejo. Que tristeza. E, por muitos anos, ninguém conseguiu otimizar os parâmetros para a forma determinada da curva de equilíbrio :-(

séculos)

 
Valeriy Yastremskiy:

Estou escrevendo algo parecido com isso agora. Calculo a diferença de extremos levando em conta o sinal em 132 barras de diferentes TFs e observo o total e a média por unidade de tempo. E a velocidade média e as velocidades para cima e para baixo. São obtidas velocidades legíveis em pontos por hora. É interessante notar que as velocidades médias nos TFs mais baixos são maiores do que nos mais altos. Mas, ao mesmo tempo, sua ordem é próxima. Não há uma diferença de 10 vezes.

Na teoria do equilíbrio de impulsos, essa questão é resolvida:

- Os parâmetros da forma M (valores limiares, incluindo a velocidade da mudança de preço) foram determinados, o que permite prever, em um estágio inicial, se a tendência se desenvolverá ou não (é claro, de forma probabilística),

- também foram reveladas regularidades nas proporções de tempo (e velocidade) das partes da forma M, o que permitiu determinar médias móveis realmente relevantes em qualquer momento do tempo (em qualquer escala).

 
Aleksandr Masterskikh:

Na teoria do equilíbrio de impulso, essa questão é resolvida:

- São definidos os parâmetros de forma M (valores limiares, incluindo a taxa de variação de preço), que permitem prever em um estágio inicial se a tendência se desenvolverá ou não (é claro, de forma probabilística),

- também foram reveladas regularidades nas proporções de tempo (e velocidade) das partes da forma M, o que nos permitiu determinar médias móveis realmente relevantes em qualquer momento do tempo (em qualquer escala).

Devemos examinar a teoria) por enquanto, primeiro as soluções de algoritmos estúpidos. E depois suas variantes. Se houver um link para a teoria, forneça-o para que eu não tenha que procurá-lo).
 
MetaQuotes:

Foi publicado o novo artigo A scientific approach to the development of trading algorithms (Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação):

Autor: Maxim Romanov

Obrigado pelo artigo interessante. Está faltando um indicador personalizado: Max_distribution_v.1.13.mq5 Você poderia fazer o upload dele? Obrigado.

 
konorti:
Obrigado pelo artigo interessante. Está faltando um indicador personalizado: Max_distribution_v.1.13.mq5 Você poderia fazer o upload dele? Obrigado.

Obrigado por apreciar o artigo. Indicador Max Distribution V.1.13.mq5 Não o anexei ao artigo porque se trata de um desenvolvimento exclusivo do autor e não estou pronto para exibi-lo para uso geral. <Deleted> Aviso desde já que, para o robô apresentado no artigo, ele não tem valor.

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