Indicadores: Extrapolação Fourier de preço - página 5
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Bom dia, membros do fórum.
Não consigo descobrir qual é o algoritmo de cálculo de frequência Quinn-Fernandes, ou talvez eu não esteja entendendo alguma coisa. :)
Deixe-me explicar. Pegamos o gráfico e calculamos sua média para que ele não fique ondulado nos olhos. Pegamos os últimos 22 pontos, entre eles 21 intervalos.
Selecionamos sinusóides com períodos 21, 10,5, 7, 5,25, etc. Ou seja, 21 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, etc. nesse intervalo até um máximo de 10.
Extrapole pela soma dessas senoides e obteremos o que o teorema sugere. Qual é o truque?
Provavelmente é mais óbvio dessa forma.
A extrapolação na forma de velas, em vez de uma linha, seria interessante (não é uma crítica, mas uma sugestão. Já sou fraco).
É assim que funciona para mim. Há um indicador no mercado. Bar Predictor. Ele prevê separadamente os ohlc e as proporções entre eles, e as barras são construídas com base nas proporções. Às vezes, a barra prevista com precisão de um ponto coincide com a barra real.
Com que frequência é "às vezes"?
Gostaria de saber onde foi parar o "pi" nesse indicador?
Há uma declaração #define pi 3.14.....
Mas ela não é usada em nenhuma fórmula. Erro.
sim, a ideia é boa, mas errada - qualquer aproximação tem o caráter da curva que foi calculada com base na série histórica, até mesmo o extrapolador confirma isso.
Para entender isso, pegue um oscilador simples - estocástico, que mostrará qual é a frequência da série no momento - ela será total e não pode ser a base para tomar uma decisão sobre uma operação de negociação....
Se fizermos uma verificação simples - tomarmos várias frequências como base e construirmos uma curva resumida, que, de certa forma, se assemelhará a uma série histórica, mas a continuação dessa série em comparação com a continuação da curva resumida diferirá em vários parâmetros pelo fato de a curva ter uma determinada frequência de base, e a série ter uma frequência de base dinâmica.....
Nesses casos, recorre-se à normalização da série, ou seja, uma tentativa de trazer a série para algum valor de amplitude "constante" - para essa finalidade, usa-se MA - e aqui surge o próximo momento de erro - a presença de equilíbrio dos dados calculados de MA em relação à série histórica, mesmo que os osciladores com períodos grandes não permitam obter uma imagem precisa para a aproximação subsequente - qualquer oscilador busca o equilíbrio - média dos dados.
Eu, como ex-engenheiro eletrônico, no início da minha familiaridade com o Forex, também pensei que agora eu executaria o Fourier no Matlab, isolaria os principais harmônicos e venceria todo mundo)). Não funcionou, Fourier não funciona no Forex, porque o sinal é não periódico e não determinístico. Tentei por um longo tempo, tentei em barras e dados de ticks, tudo sem sucesso.
O autor trabalhou muito, portanto, tenho muito respeito por ele, mas o resultado não estava lá (refiro-me à abordagem de Fourier).
Para ter certeza, basta executar o indicador no testador na velocidade máxima e ver como a curva de previsão se comporta. Ela torce a cauda para cima e para baixo, o que é de se esperar.
Executei-o com os parâmetros padrão. Está tudo correto?
Eu, como ex-engenheiro eletrônico, no início de minha familiaridade com o Forex, também pensei que agora eu iria executar o Fourier no Matlab, isolar os principais harmônicos e bater em todo mundo )) Não funcionou, o Fourier não funciona no Forex, porque o sinal é não periódico e não determinístico. Tentei por um longo tempo, tentei em barras e dados de ticks, tudo sem sucesso.
O autor trabalhou muito, e sou muito grato por isso, mas o resultado não estava lá (refiro-me à abordagem de Fourier) e ainda não está lá.
Para ter certeza, basta executar o indicador no testador na velocidade máxima e ver como a curva de previsão se comporta. Ela gira a cauda para cima e para baixo, o que é de se esperar.
Eu o executei com os parâmetros padrão, está tudo correto?
Há cerca de 10 anos, por causa de publicações como essa, fui pessoalmente criticado em todos os cantos aqui.
O DSP é uma teoria fundamental que tem uma ampla prática e um número correspondente de especialistas muito específicos e profundos no fórum. Há algum tempo, desapareceu Vadim Junko, que, na minha opinião, com a ajuda de Fourier, conseguiu obter resultados reais. Mas ele tinha muito mais do que um indicador....
O problema todo é que o DSP, juntamente com o Fourier, não tem nada a ver com o mercado, nada mesmo.
Isso se baseia no fato de que no mercado há apenas processos aleatórios NÃO ESTACIONÁRIOS, além disso, processos não estacionários e incertos, ou seja, processos não estacionários, em cujas malhas de controle há uma pessoa que, em alguns momentos, se comporta como uma molécula em movimento browniano e, de repente, tudo em sequência e em sintonia.
Se quisermos criar modelos úteis na economia, devemos sempre nos lembrar da não estacionariedade, e as ferramentas usadas devem resolver diretamente os problemas de não estacionariedade (ARIMA, ARCH) ou indiretamente na forma de modelos de classificação que procuram padrões durante o treinamento.
Tenho apenas uma pergunta: será que viverei para ver o momento em que haverá um número crítico de participantes do fórum que começarão a experimentar ferramentas do shell caret para negociar ideias dia após dia?
É claro que essas pessoas nunca recorrerão a matlabs, matcads e assim por diante, que são ferramentas estranhas ao mercado.